正态分布 Normal Distribution

• 正态分布的pdf f(y):

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• 正态分布的形状特点：

  • 单峰unimodal，对称symmetric

• 正态分布有两个参数：

  • 均值mean：
  • 方差variance：

• 68-95-99.7%法则：

  • 68%的概率在的范围内发生事件
  • 95%的概率在的范围内发生事件
  • 99.7%的概率在的范围内发生事件

• Z score

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  • Z score测量一个样本点距离总体均值的距离，通常会表达为该样本点位于均值以上（下）几个方差。
    • 均值的Z score是0。
    • 当样本点的Z score的绝对值大于2时（即落在这个范围的外面），该样本点是反常的。
    • 任何形状的分布都可以使用Z score，不单单限制于正态分布

• Percentiles

  

  • 在正态分布的情况下，可以使用Z score计算percentiles，即落在某个Z score之后的样本点的比例。从图像上来看，percentile是曲线下方被Z score画竖线分割后朝左的面积。有的教材也把percentile成为Z的cumulative probability F(Z)。
  • 计算Percentiles的两种方式：
    • 查询Z table：
      • 找到我们需要的Z score（本例子中为-1.00），即可找到对应的percentile为0.1587
    • 使用R语言：

      • pnorm(-1, mean = 0, sd = 1)

参考：

1. Duke Coursera 

2. Mathematical Statistics with Application