【优化】近端梯度下降使Lasso线性回归问题求得最优解的证明

转自周志华教授的西瓜书。

没想到周志华教授的西瓜书中也对PGD求解Lasso问题进行了讲解,看来抽时间需要再好好刷一遍这本书了。

证明:

在这里插入图片描述在这里插入图片描述
其中,求解向量 x x x的分量 x i x_{i} xi时,只需要按照求解一元方程的方式,对进行 x i x_{i} xi的正负进行讨论就可以求解了。

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