【优化】近端梯度下降使Lasso线性回归问题求得最优解的证明

转自周志华教授的西瓜书。

没想到周志华教授的西瓜书中也对PGD求解Lasso问题进行了讲解，看来抽时间需要再好好刷一遍这本书了。

证明：

其中，求解向量$x$的分量$x_i$时，只需要按照求解一元方程的方式，对进行$x_i$的正负进行讨论就可以求解了。