- 博客(235)
- 收藏
- 关注
RSS订阅原创 解读：机器学习预测收益模型应该采取哪种度量指标
写在前面下面这篇文章的内容主要是来自发表于Expert Systems with Applications 的一篇文章《Machine learning models predicting returns: Why most popular performance metrics are misleading and proposal for an efficient m...
2022-04-12 18:00:00
977
原创 解读：基于订单流、技术分析与神经网络的期货短期走势预测模型
写在前面下面这篇文章的内容主要是来自发表于TechRxiv 的一篇Preprint文章《Order Flow, Technical Analysis And Neural Network: Predicting Short-term Direction Of Futures Contract》。这篇文章提出了一种针对期货数据的短期预测模型，其对一系列来自技术分析、订单流的...
2022-03-28 18:00:00
5863
原创 【python量化】将Transformer模型用于股票价格预测
写在前面下面的这篇文章主要教大家如何搭建一个基于Transformer的简单预测模型，并将其用于股票价格预测当中。原代码在文末进行获取。1Transformer模型Transformer ...
2022-01-26 17:30:19
14005
33
原创 【机器学习】LayerNorm & BatchNorm的作用以及区别
使用Normalization的目的当我们使用梯度下降法做优化时，随着网络深度的增加，输入数据的特征分布会不断发生变化，为了保证数据特征分布的稳定性，会加入Normalization。从而可以使用更大的学习率，从而加速模型的收敛速度。同时，Normalization也有一定的抗过拟合作用，使训练过程更加平稳。具体地，Normalization的主要作用就是把每层特征输入到激活函数之前，对它们进行normalization，使其转换为均值为1，方差为0的数据，从而可以避免数据落在激活函数的饱和区，以减少梯
2022-01-23 21:00:59
23427
8
原创 【阶段总结】研三上学期总结
写在前面这已经是我入驻CSDN以来的第五篇阶段年度总结了，与之而来也是我研究生生涯的尾声。距离上一篇年终总结【阶段总结】研二上学期总结虽过去了一年，但却没有明显地意识到三百六十多天就这样过去了。所以，以后的日子的节奏也会更加紧促，希望可以充分利用这易逝的时光来不断提升自己。科研 & 技能首先，最重要的还是科研工作。去年总结的时候没有新的论文被accept，但是完成了两篇sci的写作，而今年终于有了两篇sci 二区的收获，其中一篇之前还是一区，但是新的分区规则中降区了，所以在得到congratu
2022-01-20 23:14:25
1512
3
原创 【python量化】搭建一个CNN-LSTM模型用于股票价格预测
写在前面下面的这篇文章主要教大家如何搭建一个基于CNN-LSTM的股票预测模型，并将其用于股票价格预测当中。原代码在文末进行获取。1CNN-LSTM模型这篇文章将带大家通过Tensorfl...
2021-12-22 18:00:19
19099
29
转载 【python量化】如何分析两段时间序列之间的相关性
作者：Andrew Chung公众号：WealthQuant链接：https://www.zhihu.com/question/23525783/answer/956912446已获得作者...
2021-09-12 18:00:00
19589
原创 【python量化】将极限学习机（Extreme Learning Machine）用于股票价格预测
写在前面下面的这篇文章首先将介绍极限学习机（Extreme Learning Machine，ELM）的基本原理，然后通过python实现ELM，并将其用于股票价格预测当中。原代码在文末进...
2021-08-18 18:00:00
2961
1
原创 解读：基于图卷积特征的卷积神经网络的股票趋势预测（文末赠书）
写在前面下面这篇文章的内容主要是来自2020年发表于Information Science 的一篇文章《A novel graph convolutional feature based ...
2021-07-29 18:00:00
6605
10
原创 【tensorflow】交叉熵损失函数以及在Tensorflow的使用形式
交叉熵损失函数tf.nn.softmax_cross_entropy_with_logits形式：tf.nn.softmax_cross_entropy_with_logits(_sentinel=None, labels=None, logits=None, dim=-1, name=None)作用：计算labels和logits之间的交叉熵（cross entropy）tf.nn.sigmoid_cross_entropy_with_logits形式：tf.nn.sigmoid_cros
2021-07-08 16:22:11
2212
原创 解读：通过挖掘股票内在特征预测股票趋势
写在前面下面这篇文章的内容主要是来自发表于KDD2019的一篇文章《Investment Behaviors Can Tell What Inside: Exploring Stock I...
2021-05-10 18:00:00
2522
原创 【python量化】用python搭建一个股票舆情分析系统
写在前面下面的这篇文章将手把手教大家搭建一个简单的股票舆情分析系统，其中将先通过金融界网站爬取指定股票在一段时间的新闻，然后通过百度情感分析接口，用于评估指定股票的正面和反面新闻的占比，以...
2021-03-26 09:00:00
8603
15
原创 【阶段总结】研二上学期总结
写在前面距离上一篇【阶段总结】研一上学期总结又过去了将近一年的时间，而这一篇的阶段性总结也是在我入驻csdn平台后的第四篇的年度总结。从一开始的犹犹豫豫到现在坚持不定期的写作和总结，回想这几年的历程，还好有个csdn这个平台可以记录和见证这几年来自己的进步和蜕变，所以再再再次笔芯csdn ????。科研相比于上一学期的收获，这一学期则更倾向于是沉淀和提升的一年，主要是科研方面的知识的积累，以及编程能力方面的提升。前一年能收获了两篇sci的原因也在于是之前几年的积累和蓄力，所以这一年来没有论文被acce
2021-02-27 21:52:15
1154
7
原创 解读：通过Stock Embedding的个股技术指标优化
写在前面下面这篇文章的内容主要是来自发表于KDD 2019 的一篇文章《Individualized Indicator for All: Stock-wise Technical Ind...
2021-02-25 18:00:00
1765
原创 解读：Informer——比Transformer更有效的长时间序列预测方法
写在前面下面这篇文章的内容主要是来自发表于AAAI21的一篇最佳论文《Informer: Beyond Efficient Transformer for Long Sequence Ti...
2021-02-16 18:00:00
24048
7
原创 【python量化】用时间卷积神经网络（TCN）进行股价预测
写在前面下面这篇文章首先主要简单介绍了目前较为先进的时间序列预测方法——时间卷积神经网络（TCN）的基本原理，然后基于TCN的开源代码，手把手教你如何通过时间卷积神经网络来进行股价预测，...
2021-01-29 18:00:00
23603
79
原创 【2020年度合辑】人工智能量化实验室原创推送合辑
关于人工智能量化实验室公众号《人工智能量化实验室》主要关注于人工智能知识在量化领域的成果与实践，同时也会分享一些python量化金融项目介绍与实战，以及该领域相关的论文与金工研报的解读。...
2021-01-24 18:30:00
708
原创 解读：时间卷积神经网络用于时间序列的异常检测
写在前面下面这篇文章的内容主要是来自发表于Journal of Physics: Conference Series 的一篇文章《Temporal Convolutional Netwo...
2020-12-28 18:00:00
4924
3
原创 解读：时空同步图卷积网络：一种时空网络数据预测的新框架（附项目源码）...
写在前面下面这篇文章的内容主要是来自发表于AAAI 2020的一篇文章《Spatial-Temporal Synchronous Graph Convolutional Network...
2020-12-18 18:00:00
3540
3
原创 人工智能在量化领域应用相关论文整理
写在前面这篇文章整理了近些年来，人工智能技术在量化金融领域的一些研究论文，适合读者了解目前智能量化的研究现状以及热门方向，建议收藏。所有的文章可在文末获取。 1 机器学习1.《An Ar...
2020-11-04 18:00:00
1438
原创 解读：一种基于扩张卷积和区域转移注意力机制的深度时空网络模型
写在前面下面这篇文章的内容主要是来自发表于Applied Intelligence 的一篇文章《Deep spatial-temporal networks for crowd flow...
2020-10-16 18:00:00
1183
1
原创 解读：一种基于时间卷积网络的知识驱动股票趋势预测方法
写在前面下面这篇文章的内容主要是来自论文《Knowledge-Driven Stock Trend Prediction and Explanation via Temporal Con...
2020-09-30 18:30:00
2166
1
原创 解读：一种金融时间序列预测方法：基于栈式自编码器、小波变换以及LSTM的深度学习框架...
写在前面下面这篇文章的内容主要是来自发表于Plos One的一篇文章《A deep learning framework for financial time series using ...
2020-09-22 18:00:00
3288
3
原创 解读：一种基于CNN-LSTM混合神经网络的股价预测模型
写在前面下面这篇文章的内容主要是来自发表于2019IEEE Intl Conf on Dependable, Autonomic and Secure Computing, Intl...
2020-09-12 19:00:00
19217
14
原创 解读：利用傅里叶变换和支持向量回归进行股价预测
写在前面下面这篇文章的内容主要是来自发表于IEEE 17th International Conference on Computational Science and Engineer...
2020-09-09 18:30:00
5851
1
原创 【机器学习】一型模糊集和二型模糊集
模糊集（一型模糊）在经典的集合理论中，一个元素要么属于要么不属于这个集合。相比之下，模糊集则通过隶属度函数来评价一个元素对于一个集合的隶属程度。因此，模糊集是对经典集合的一般化。在模糊集理论中，经典的二价集（bivalent sets）被称作crisp sets。模糊集通常先要划分论域U，再定义一个隶属度函数（membership function）来表示元素对U在[0, 1]上的映射。常用的隶属度函数有高斯隶属度函数，区间隶属度函数，三角隶属度函数，梯形隶属度函数。二型模糊一型模糊通过隶属度函数来
2020-09-07 22:12:32
10308
9
原创 【python量化】人工智能技术在量化交易中应用的开源项目
写在前面下面这篇文章整理了近些年将人工智能技术应用于量化交易领域的一些成果，以及其对应的开源代码，大部分代码都是基于python实现的。建议大家先收藏，之后可根据自己的兴趣来对它们进行学...
2020-08-24 18:30:00
2143
原创 【python量化】用Python获取基金历史净值数据
写在前面股票期货等历史数据可以通过很多接口以及库来获取，而针对基金数据获取的方式则比较少。下面这篇文章的主要内容是介绍如何通过Python爬取天天基金网的基金历史数据，以便于我们对基金进...
2020-08-03 11:30:00
14475
7
原创 【机器学习】Attention机制的一些整理与理解
写在前面由于最近需要用到Attention机制，看了一些相关的论文以及介绍等，所以打算将其整理一下。关于Attention机制的一些背景知识就不做过多介绍了，做NLP研究的同学一般对其不会陌生。不熟悉的可以看Google的文章 Attention is all you need。Attention机制目前已经成为各种任务，如序列建模或者转换模型，的重要组成部分，它可以允许建立依赖关系而不需考虑输入或者输出序列中的距离。Sequence2Sequence的实例下面的图和视频来自：https://jala
2020-07-31 09:33:35
1062
原创 【金融量化】深度学习在金融中的研究热点以及应用
写在前面下面这篇文章的内容主要参考2020年最新发表的一篇综述论文：《Deep Learning for Financial Applications : A Survey》。这篇...
2020-06-18 20:00:00
6880
原创 【机器学习】多元函数梯度的理解
在多维空间中，梯度是一个向量，表示某个函数在该点处的方向导数沿着该方向取得最大值。梯度是指增长最快的方向，也就是梯度的方向是方向导数中取到最大值的方向，梯度的值是方向导数的最大值。...
2020-05-17 15:05:21
8683
原创 【python】conda和pip安装库之间的区别
conda首先，conda是一个通用的包管理器，意思是什么语言的包都可以用其进行管理，自然也就包括Python了。在安装Anaconda或者Miniconda时，会对conda进行一同安装。其中Anaconda作为Python的发行版，相当于在Python的基础上自带了常用第三方库，而Miniconda则相当于是一个conda环境的安装程序，只包含了conda及其依赖项，这样就可以减少一些不需要的第三方库的安装，所以Miniconda所占用的空间很小。pipPip同conda一样，也是一个包管理器，并
2020-05-13 00:15:18
31882
8
原创 【python】Python通过unrar库实现解压rar文件
写在前面因实际问题需要通过Python来解压rar文件，一开始是通过pip install rarfile也就是安装rarfile库来实现，但是它会报“rarfile.RarUnknownError: Unknown exit code [1]: bsdtar: Error opening archive: Failed to open ‘–’”的错误。经过一番搜索这个问题没有解决，所以就转换为网上推荐的unrar库，但是安装完成后进行调用却又报了“Couldn’t find path to unrar
2020-05-11 00:45:19
8608
3
转载 【优化】近端梯度下降使Lasso线性回归问题求得最优解的证明
转自周志华教授的西瓜书。没想到周志华教授的西瓜书中也对PGD求解Lasso问题进行了讲解，看来抽时间需要再好好刷一遍这本书了。证明：其中，求解向量xxx的分量xix_{i}xi时，只需要按照求解一元方程的方式，对进行xix_{i}xi的正负进行讨论就可以求解了。...
2020-04-29 14:41:26
1504
转载 【机器学习】LifeLong Learning（终身学习）介绍
下面的文章转自（已获作者允许）：2020机器学习前沿技术----LifeLong learning - stephon的文章 - 知乎文章介绍了关于机器学习比较前沿的一项技术，也就是LifeLong Learning。这篇文章也对LifeLong Learning与Multi-task Learning以及Transfer Learning进行了对比，所以我将其进行了转载，其中对其排版进行了一...
2020-04-28 17:32:33
11178
原创 【优化】近端梯度下降（Proximal Gradient Descent）求解Lasso线性回归问题
近端梯度下降近端梯度下降（Proximal Gradient Descent, PGD）是众多梯度下降算法中的一种，与传统的梯度下降算法以及随机梯度下降算法相比，近端梯度下降算法的使用范围相对狭窄，对于凸优化问题，PGD常用与目标函数中包含不可微分项时，如L1L1L1范数、迹范数或者全变正则项等。常见线性回归问题很多优化问题都可以转换为线性回归问题，假设线性回归的表达式是y=Xwy = Xw...
2020-04-28 17:07:04
8309
1
原创 【优化】利普希茨连续（Lipschitz continuous）及其应用
Lipschitz常数Lipschitz常数的定义是：对于函数y=f(x)y = f(x)y=f(x)，其中x∈Dx \in Dx∈D，如果存在L∈RL \in RL∈R，使得对于任意x1,x2∈Dx_{1}, x_{2} \in Dx1,x2∈D，有∣f(x1)−f(x2)∣≤L∣x1−x2∣|f(x_{1}) - f(x_{2})| \leq L|x_{1} - x_{2}|∣f(x1...
2020-04-26 21:18:50
25160
1
转载 量化投资策略：常见的几种Python回测框架（库）
转自：http://blog.csdn.net/lawme/article/details/51454237量化投资策略：常见的几种Python回测框架（库）在实盘交易之前，必须对量化交易策略进行回测。在此，我们评价一下常用的Python回测框架（库）。评价的尺度包括用途范围（回测、虚盘交易、实盘交易），易用程度（结构良好、文档完整）和扩展性（速度快、用法简单、与其他框架库的兼容）。Zipline...
2020-04-20 15:46:24
10045
原创 【python】conda命令整理
文章目录conda环境管理conda包管理conda其他命令conda设置镜像源通过官网的方式下载Anaconda速度太慢，可以通过清华镜像源来下载：https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/archive/conda环境管理显示虚拟环境列表conda env list创建一个名为xxx，python版本为x.x的虚拟环境（所有安装的环...
2020-04-03 23:39:05
944
1
空空如也
空空如也
TA创建的收藏夹 TA关注的收藏夹
TA关注的人