实变函数笔记-勒贝格积分

【参考资料】
【1】《实变函数与泛函分析基础》
【2】陶哲轩 《实分析》

非负简单函数

定义: 设f(x)的定义域E可分为有限个互不相交的可测集$E_1,E_2,...,E_s$,有$E=\bigcup _{i=1}^s{E}_i$,使f(x)在每个$E_i$上都等于某常数$c_i$，则称f(x)为简单函数。

定义: 设$E\subseteq R^q$为可测集，$\varphi (x)$为E上的一个非负简单函数，即E为有限个互不相交的可测集$E_1,E_2,...,E_s$之并，则有:$\varphi (x)=\sum _{i=1}^k{c}_i{X}_{E_i}(x)$,$X_{E_i}(x)$是$E_i$上的特征函数。

举例:

$D(x)=\{\begin{array}{ll}1,& x\in Q\\ 0,& x\in Q^c\end{array}$
则${\int }_{R}D(x)dx=1\cdot mQ+0\cdot m{Q}^c=1\cdot 0+0\cdot +\infty =0$

非负可测函数

定义: 设$E\subseteq R^q$为可测集,f(x)是E上的一个非负可测函数，f(x)在E上的勒贝格积分定义为 ∫ E f ( x ) d x = s u p { ∫ E ϕ ( x ) d x : \int_Ef(x)dx = sup \{\int_E \phi(x)dx: ∫E​f(x)dx=sup{∫E​ϕ(x)dx:$\varphi (x)$是E上的非负简单函数，且$x\in E,0\le \varphi (x)\le f(x)\}$

即对非负函数而言，其积分是小于它的简单函数的积分取最大值。

一般可测函数

定义: 设$E\subseteq R^q$为可测集，f(x)为E上的可测函数，定义它的正部和负部如下：
$f^{+}(x)=max(f(x),0)$和$f^{-}(x)=-min(f(x),0)$
可知$f^{+}$和$f^{-}$都是非负可测函数，同时有：
$f=f^{+}-f^{-}$以及$|f|=f^{+}+f^{-}$
若$f^{+}$或$f^{-}$有一个有限，则称f在E上积分确定，即f在E上的勒贝格积分为${\int }_E{f}^{+}(x)dx-{\int }_E{f}^{-}(x)dx$

备注: 在非负可测函数和一般可测函数的勒贝格积分章节，并不讨论具体积分的求值，而是探讨其积分具备的公理，如线性、可数可加性等等，本次不作赘述。

与黎曼积分的比较

定理: 设f(x)在[a, b]上的一个有界函数，若f(x)在[a,b]上R可积，则f(x)在[a, b]上L可积，且:
$(L){\int }_{[a,b]}f(x)dx=(R){\int }_a^{b}f(x)dx$