1.非负简单函数的积分
1.对于可测集
E
⊂
R
n
E\subset R^n
E⊂Rn上的非负简单函数
φ
\varphi
φ,若其标准表达式为
φ
(
x
)
=
∑
i
=
1
k
c
i
χ
E
i
(
x
)
,
(
x
∈
E
=
⋃
i
=
1
k
E
i
)
\varphi(x)=\sum_{i=1}^{k}c_i\chi_{E_i}(x),(x\in E = \bigcup_{i=1}^{k}E_i)
φ(x)=i=1∑kciχEi(x),(x∈E=i=1⋃kEi)
其中
C
i
C_i
Ci为非负实数,
E
i
E_i
Ei为可测集,当
i
≠
j
i\neq j
i̸=j时有
E
i
∩
E
j
=
∅
E_i\cap E_j=\emptyset
Ei∩Ej=∅,称广义实数
∑
i
=
1
k
c
i
m
E
i
\sum_{i=1}^{k}c_i mE_i
i=1∑kcimEi(注意
m
E
i
=
∞
mE_i=\infty
mEi=∞时,适用关于
∞
\infty
∞的运算约定)为
φ
\varphi
φ在
E
E
E上的Lebesgue积分,记为
(
L
)
∫
E
φ
(
x
)
d
x
(L)\int_E\varphi(x)dx
(L)∫Eφ(x)dx.
2.非负简单函数积分的性质
1.
0
≤
∫
E
φ
(
x
)
d
x
≤
∞
0\leq\int_E\varphi(x)dx\leq \infty
0≤∫Eφ(x)dx≤∞.
2.
∫
E
c
φ
(
x
)
d
x
=
c
∫
E
φ
(
x
)
d
x
(
c
为
非
负
实
数
)
\int_Ec\varphi(x)dx=c\int_{E}\varphi(x)dx(c为非负实数)
∫Ecφ(x)dx=c∫Eφ(x)dx(c为非负实数).
3.
∫
E
(
φ
(
x
)
+
ψ
(
x
)
)
d
x
=
∫
E
φ
(
x
)
d
x
+
∫
E
ψ
(
x
)
d
x
\int_E (\varphi(x)+\psi(x))dx=\int_{E}\varphi(x)dx+\int_{E}\psi(x)dx
∫E(φ(x)+ψ(x))dx=∫Eφ(x)dx+∫Eψ(x)dx.
4.若
E
=
A
∪
B
,
A
∩
B
=
∅
,
A
,
B
∈
M
E=A\cup B,A\cap B=\emptyset,A,B\in M
E=A∪B,A∩B=∅,A,B∈M ,则
∫
E
φ
(
x
)
d
x
=
∫
A
φ
(
x
)
d
x
+
∫
B
φ
(
x
)
d
x
\int_{E}\varphi(x)dx=\int_{A}\varphi(x)dx+\int_{B}\varphi(x)dx
∫Eφ(x)dx=∫Aφ(x)dx+∫Bφ(x)dx
5.若
φ
(
x
)
≤
ψ
(
x
)
(
x
∈
E
)
\varphi(x)\leq \psi(x)(x \in E)
φ(x)≤ψ(x)(x∈E),则
∫
E
φ
(
x
)
d
x
≤
∫
E
ψ
(
x
)
d
x
\int_E\varphi(x)dx\leq\int_{E}\psi(x)dx
∫Eφ(x)dx≤∫Eψ(x)dx.
3.非负可测函数的积分
1.设
f
f
f是可测集
E
⊂
R
n
E\subset R^n
E⊂Rn上的非负可测函数,{
φ
k
\varphi_k
φk}是收敛于
f
f
f的非负简单函数的(对
k
k
k的)递增列,即每个
φ
k
\varphi_k
φk是
E
E
E上的简单函数,且
0
≤
φ
1
(
x
)
≤
φ
2
(
x
)
≤
.
.
.
≤
φ
k
(
x
)
≤
φ
k
+
1
(
x
)
≤
.
.
.
(
≤
f
(
x
)
)
,
0\leq \varphi_1(x)\leq\varphi_2(x)\leq...\leq\varphi_k(x)\leq\varphi_{k+1}(x)\leq...(\leq f(x)),
0≤φ1(x)≤φ2(x)≤...≤φk(x)≤φk+1(x)≤...(≤f(x)),
lim
k
→
∞
φ
k
(
x
)
=
f
(
x
)
,
(
x
∈
E
)
,
\lim_{k \to \infty}\varphi_k(x)=f(x),(x\in E),
k→∞limφk(x)=f(x),(x∈E),则称极限
lim
k
→
∞
∫
E
f
(
x
)
d
x
\lim_{k \to \infty }\int_Ef(x)dx
k→∞lim∫Ef(x)dx(有限实数或
+
∞
+\infty
+∞)为函数
f
f
f在
E
E
E上的Lebesgue积分,记为
∫
E
f
(
x
)
d
x
\int_Ef(x)dx
∫Ef(x)dx(或在积分号前加
(
L
)
(L)
(L)).
2.设
φ
\varphi
φ和所有
ψ
k
(
k
=
1
,
2
,
.
.
.
.
)
\psi_k(k=1,2,....)
ψk(k=1,2,....)都是可测集
E
⊂
R
n
E\subset R^n
E⊂Rn上的非负简单函数,并且当
x
∈
E
x\in E
x∈E时,
ψ
k
(
x
)
≤
ψ
k
+
1
(
k
=
1
,
2
,
.
.
.
)
,
\psi_k(x)\leq\psi_{k+1}(k=1,2,...),
ψk(x)≤ψk+1(k=1,2,...),且
φ
(
x
)
≤
lim
k
→
∞
ψ
k
(
x
)
,
\varphi(x)\leq\lim_{k \to \infty}\psi_k(x),
φ(x)≤k→∞limψk(x),则有
∫
E
φ
(
x
)
d
x
≤
lim
k
→
∞
∫
E
ψ
k
(
x
)
d
x
\int_E\varphi (x)dx\leq\lim_{k \to \infty}\int_E\psi_k(x)dx
∫Eφ(x)dx≤k→∞lim∫Eψk(x)dx
4.非负可测函数积分的性质
1.
0
≤
∫
E
f
(
x
)
d
x
≤
∞
0\leq\int_Ef(x)dx\leq \infty
0≤∫Ef(x)dx≤∞.
2.
∫
E
c
f
(
x
)
d
x
=
c
∫
E
f
(
x
)
d
x
(
c
为
非
负
实
数
)
\int_Ecf(x)dx=c\int_{E}f(x)dx(c为非负实数)
∫Ecf(x)dx=c∫Ef(x)dx(c为非负实数).
3.
∫
E
(
f
(
x
)
+
g
(
x
)
)
d
x
=
∫
E
f
(
x
)
d
x
+
∫
E
g
(
x
)
d
x
\int_E (f(x)+g(x))dx=\int_{E}f(x)dx+\int_{E}g(x)dx
∫E(f(x)+g(x))dx=∫Ef(x)dx+∫Eg(x)dx.
4.若
E
=
E
1
∪
E
2
,
E
1
∩
E
2
=
∅
,
E
1
,
E
2
可
测
E=E_1\cup E_2,E_1\cap E_2=\emptyset,E_1,E_2可测
E=E1∪E2,E1∩E2=∅,E1,E2可测 ,则
∫
E
f
(
x
)
d
x
=
∫
E
1
f
(
x
)
d
x
+
∫
E
2
f
(
x
)
d
x
\int_{E}f(x)dx=\int_{E_1}f(x)dx+\int_{E_2}f(x)dx
∫Ef(x)dx=∫E1f(x)dx+∫E2f(x)dx
5.若
0
≤
f
(
x
)
≤
g
(
x
)
(
x
∈
E
)
0\leq f(x)\leq g(x)(x \in E)
0≤f(x)≤g(x)(x∈E),则
∫
E
f
(
x
)
d
x
≤
∫
E
g
(
x
)
d
x
\int_Ef(x)dx\leq\int_{E}g(x)dx
∫Ef(x)dx≤∫Eg(x)dx.
5.切比雪夫不等式
1.若
0
≤
A
≤
f
(
x
)
≤
B
,
(
x
∈
E
,
A
,
B
为
常
数
)
0\leq A\leq f(x)\leq B,(x\in E,A,B为常数)
0≤A≤f(x)≤B,(x∈E,A,B为常数),则
A
m
E
≤
∫
E
f
(
x
)
≤
B
m
E
AmE\leq \int_{E}f(x)\leq BmE
AmE≤∫Ef(x)≤BmE
2.若
a
a
a为正的常数,则
m
E
(
f
≥
a
)
≤
1
/
a
∫
E
f
(
x
)
d
x
mE(f\geq a)\leq1/a \int_Ef(x)dx
mE(f≥a)≤1/a∫Ef(x)dx此式通常称为切比雪夫不等式.
6. ∫ E f d x \int_E fdx ∫Efdx=0的充分必要条件
1.
∫
E
f
(
x
)
d
x
\int_E f(x)dx
∫Ef(x)dx=0的充分必要条件是
f
(
x
)
f(x)
f(x)在E上几乎处处等于0,即
f
f
f~0与
E
E
E.
2.若
∫
E
f
(
x
)
d
x
≤
∞
\int_E f(x)dx\leq \infty
∫Ef(x)dx≤∞,则
f
(
x
)
f(x)
f(x)在E上几乎处处有限.
7. f ∈ L ( E ) f\in L(E) f∈L(E)的充分必要条件
1.设 f ( x ) f(x) f(x)是在 E E E上几乎处处有限的非负可测函数, m ( E ) < + ∞ m(E)<+ \infty m(E)<+∞,对 [ 0 , + ∞ ) [0,+\infty) [0,+∞)作如下分法: 0 = y 0 < y 1 < y 2 < . . . y k < y k + 1 < . . . , 0=y_0<y_1<y_2<...y_k<y_{k+1}<..., 0=y0<y1<y2<...yk<yk+1<...,其中 y k + 1 − y k < δ ( k = 0 , 1... ) y_{k+1}-y_k<\delta(k=0,1...) yk+1−yk<δ(k=0,1...).令 E k = { x ∈ E ∣ y k ≤ f ( x ) < y k + 1 } , E_k=\lbrace x\in E |y_k\leq f(x)<y_{k+1}\rbrace, Ek={x∈E∣yk≤f(x)<yk+1},则 f ∈ L ( E ) f\in L(E) f∈L(E)(积分值为有限)的充分必要条件是 ∑ k = 0 ∞ y k m ( E k ) < + ∞ \sum_{k=0}^{\infty}y_km(E_k)<+\infty k=0∑∞ykm(Ek)<+∞,并且 ∫ E f ( x ) d x = lim δ → ∞ ∑ k = 0 ∞ y k m ( E k ) \int_{E}f(x)dx=\lim_{\delta \to \infty} \sum_{k=0}^{\infty}y_km(E_k) ∫Ef(x)dx=δ→∞limk=0∑∞ykm(Ek)
8.一般可测函数的积分
1.设 f f f是定义于 E ⊂ R n E\subset R^n E⊂Rn上的可测函数,若 f f f的正部 f + f^+ f+与负部 f − f^- f−在 E E E上的积分不同时为 ∞ \infty ∞,则定义 f f f在 E E E上的Lebesgue积分为 ∫ E f ( x ) d x = ∫ E f + ( x ) d x − ∫ f − ( x ) d x . \int_{E}f(x)dx=\int_{E}f^+(x)dx-\int f^-(x)dx. ∫Ef(x)dx=∫Ef+(x)dx−∫f−(x)dx.若这个积分取有限值(以后简称L可积或可积).在 E E E上可积函数全体(集合)记为 L ( E ) L(E) L(E),或简记为 L L L.
9.可测函数可积的充要条件
1.可测函数 f f f在 E ⊂ R n E\subset R^n E⊂Rn上可积的充分必要条件是,它的绝对值函数 ∣ f ∣ |f| ∣f∣在 E E E上可积.
10.控制函数
1.设 f f f在 E ⊂ R n E\subset R^n E⊂Rn上可测,若存在非负函数 F ∈ L ( E ) F\in L(E) F∈L(E),使得 ∣ f ( x ) ∣ ≤ F ( x ) |f(x)|\leq F(x) ∣f(x)∣≤F(x)(这时称 F F F为 f f f的控制函数),则 f ∈ L ( E ) f\in L(E) f∈L(E).
11.可测函数积分的性质
1.若
f
∈
L
(
E
)
f\in L(E)
f∈L(E),则
∣
f
(
x
)
∣
<
∞
a
.
e
.
于
E
.
|f(x)|<\infty a.e.于E.
∣f(x)∣<∞a.e.于E.
2.若
f
f
f是零测集
E
E
E上的任意广义实值函数,则
∫
E
f
(
x
)
d
x
=
0
\int_E f(x)dx=0
∫Ef(x)dx=0,从而
f
∈
L
(
E
)
f\in L(E)
f∈L(E)
3.若
f
f
f和
g
g
g都是
E
⊂
R
n
E\subset R^n
E⊂Rn上的可测函数,且
f
f
f~
g
g
g于E,则
f
f
f与
g
g
g在E上同时可积,或者同时不可积,并且在积时,他们的积分值相等.
4.若
f
∈
L
(
E
)
,
g
∈
L
(
E
)
,
a
,
b
是
常
数
f\in L(E),g\in L(E),a,b是常数
f∈L(E),g∈L(E),a,b是常数,则
a
f
+
b
g
∈
L
(
E
)
af+bg\in L(E)
af+bg∈L(E)且
∫
E
(
a
f
(
x
)
+
b
g
(
x
)
)
d
x
=
a
∫
E
f
(
x
)
d
x
+
b
∫
E
g
(
x
)
x
d
x
\int_{E}(af(x)+bg(x))dx=a\int_{E}f(x)dx+b\int_{E}g(x)xdx
∫E(af(x)+bg(x))dx=a∫Ef(x)dx+b∫Eg(x)xdx
5.若有
f
∈
L
(
E
1
)
,
f
∈
L
(
E
2
)
,
且
E
1
∩
E
2
=
∅
,
则
f
∈
L
(
E
1
∪
E
2
)
f\in L(E_1),f\in L(E_2),且E_1\cap E_2=\emptyset,则f\in L(E_1\cup E_2)
f∈L(E1),f∈L(E2),且E1∩E2=∅,则f∈L(E1∪E2)且
∫
E
1
∪
E
2
f
(
x
)
d
x
=
∫
E
1
f
(
x
)
d
x
+
∫
E
2
f
(
x
)
d
x
\int_{E_1\cup E_2}f(x)dx=\int_{E_1}f(x)dx+\int_{E_2}f(x)dx
∫E1∪E2f(x)dx=∫E1f(x)dx+∫E2f(x)dx
6.
f
∈
L
(
E
)
,
E
0
⊂
E
,
E
0
f\in L(E),E_0\subset E,E_0
f∈L(E),E0⊂E,E0可测,则
f
∈
L
(
E
0
)
f\in L(E_0)
f∈L(E0)且
∫
E
\
E
0
f
(
x
)
d
x
=
∫
E
f
(
x
)
d
x
−
∫
E
0
f
(
x
)
d
x
\int_{E \backslash E_0}f(x)dx=\int_{E}f(x)dx-\int_{E_0}f(x)dx
∫E\E0f(x)dx=∫Ef(x)dx−∫E0f(x)dx
7.设
f
∈
L
(
E
)
,
g
∈
L
(
E
)
f\in L(E),g\in L(E)
f∈L(E),g∈L(E).若
f
(
x
)
≤
g
(
x
)
f(x)\leq g(x)
f(x)≤g(x)a.e.于
E
E
E,则
∫
E
f
(
x
)
d
x
≤
∫
E
g
(
x
)
d
x
\int_Ef(x)dx\leq \int_Eg(x)dx
∫Ef(x)dx≤∫Eg(x)dx
8.若
f
∈
L
(
E
)
f\in L(E)
f∈L(E),则
∣
∫
E
f
(
x
)
d
x
∣
≤
∫
E
∣
f
(
x
)
∣
d
x
|\int_Ef(x)dx|\leq \int_E|f(x)|dx
∣∫Ef(x)dx∣≤∫E∣f(x)∣dx
12.积分的绝对连续性
设 f ∈ L ( E ) f\in L(E) f∈L(E),则对任意的 ε > 0 \varepsilon>0 ε>0,存在 δ > 0 \delta>0 δ>0,使得对 E E E的任意可测子集 E 0 E_0 E0,只要满足 m E 0 < δ mE_0<\delta mE0<δ,就有 ∫ E 0 ∣ f ( x ) ∣ d x < ε \int_{E0}|f(x)|dx<\varepsilon ∫E0∣f(x)∣dx<ε.
13.列维(Levi)定理(单调收敛定理)
设{ f k f_k fk}是E上的非负可测函数的递增列,记 f ( x ) = lim k → ∞ f k ( x ) ( x ∈ E ) , f(x)=\lim_{k\to \infty}f_k(x)(x\in E), f(x)=k→∞limfk(x)(x∈E),则 ∫ E f ( x ) d x = lim k → ∞ ∫ E f k ( x ) d x . \int_Ef(x)dx=\lim_{k \to \infty}\int_Ef_k(x)dx. ∫Ef(x)dx=k→∞lim∫Efk(x)dx.
14.Lebesgue逐项积分定理
设{ f k f_k fk}是E上的非负可测函数列.令 f ( x ) = ∑ k = 1 ∞ f k ( x ) ( x ∈ E ) , f(x)=\sum_{k=1}^{\infty}f_k(x)(x\in E), f(x)=k=1∑∞fk(x)(x∈E),则 ∑ k = 1 ∞ f k ( x ) d x \sum_{k=1}^{\infty}f_k(x)dx ∑k=1∞fk(x)dx逐项可积分,即 ∫ E f ( x ) d x = ∫ E ∑ k = 1 ∞ f k ( x ) d x . \int_Ef(x)dx=\int_E \sum_{k=1}^{\infty}f_k(x)dx. ∫Ef(x)dx=∫Ek=1∑∞fk(x)dx.
15.法图(Fatou)引理
设{
f
k
f_k
fk}是E上的非负可测函数列,则…
16.Lebesgue控制收敛定理
设{ f k f_k fk}是 E ∈ R n E\in R^n E∈Rn上几乎处处收敛的可测函数列, lim k → ∞ f k ( x ) = f ( x ) . \lim_{k \to \infty}f_k(x)=f(x). limk→∞fk(x)=f(x).若存在非负函数 F F F,使得 F ∈ L ( F ) F\in L(F) F∈L(F)并且 ∣ f k ( x ) ∣ ≤ F ( x ) ( x ∈ E , k = 1 , 2... ) |f_k(x)|\leq F(x) (x\in E,k=1,2...) ∣fk(x)∣≤F(x)(x∈E,k=1,2...),则函数 f f f及所有的 f k f_k fk都在E上可积,且 lim k → ∞ f k ( x ) d x 存 在 并 等 于 ∫ E f ( x ) d x . \lim_{k\to \infty}f_k(x)dx存在并等于\int_Ef(x)dx. k→∞limfk(x)dx存在并等于∫Ef(x)dx.
17.有界收敛定理
若 m E < ∞ mE<\infty mE<∞,{ f k f_k fk}是在 E E E上几乎处处收敛的可测函数列, lim k → ∞ f k ( x ) = f ( x ) ( a . e . x ∈ E ) , \lim_{k\to \infty}f_k(x)=f(x)(a.e. x\in E), k→∞limfk(x)=f(x)(a.e.x∈E),并且存在着常数 M > 0 M>0 M>0,使得 ∣ f k ( x ) < M ∣ ( x ∈ E , k = 1 , 2 , . . . . ) , |f_k(x)<M|(x\in E,k=1,2,....), ∣fk(x)<M∣(x∈E,k=1,2,....),则 lim k → ∞ ∫ E f k ( x ) d x = ∫ E f ( x ) d x . \lim_{k \to \infty}\int_Ef_k(x)dx=\int_Ef(x)dx. k→∞lim∫Efk(x)dx=∫Ef(x)dx.
18.勒贝格积分与黎曼积分的比较
1.若函数
f
f
f在
[
a
,
b
]
[a,b]
[a,b]上
(
R
)
(R)
(R)可积,则
f
∈
L
(
a
,
b
)
,
并
且
f \in L(a,b),并且
f∈L(a,b),并且,
(
R
)
∫
a
b
f
(
x
)
d
x
=
(
L
)
∫
a
b
f
(
x
)
d
x
.
(R)\int_{a}^{b}f(x)dx=(L)\int_a^b f(x)dx.
(R)∫abf(x)dx=(L)∫abf(x)dx.
2.设函数
f
(
x
)
f(x)
f(x)在
[
a
,
b
]
[a,b]
[a,b]有界,则f在
[
a
,
b
]
[a,b]
[a,b]上
R
i
e
m
a
n
n
Riemann
Riemann可积的充分必要条件是,
f
f
f在
[
a
,
b
]
[a,b]
[a,b]上的间断点组成零测集.
3.若定义在
R
R
R上的函数
f
f
f在任何有限区间上有界,且它在
(
−
∞
,
+
∞
)
(-\infty,+\infty)
(−∞,+∞)上的反常
R
i
e
m
a
n
n
Riemann
Riemann积分绝对收敛(蕴含
f
f
f在任何有限区间
R
R
R可积),则
f
∈
L
(
−
∞
,
+
∞
)
f\in L(-\infty,+\infty)
f∈L(−∞,+∞)并且
(
L
)
∫
−
∞
+
∞
f
(
x
)
d
x
=
(
R
)
∫
−
∞
+
∞
f
(
x
)
d
x
(L)\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)dx=(R)\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)dx
(L)∫−∞+∞f(x)dx=(R)∫−∞+∞f(x)dx