第四章 随机变量的数字特征
内容提要
一、数学期望
1.设离散型随机变量的分布律为 ,
若级数收敛,称级数的和为随机变量的数学期望,记为,即
2.设连续型随机变量的密度函数为, 若积分收敛,称积分的值为随机变量的数学期望,记为,即
3.设是随机变量的函数(是连续函数)
a) 是离散型随机变量,其分布函数为,
若级数收敛,则;
b) 是连续型随机变量,其密度函数为
若积分收敛,则;
c) 为随机变量,是连续函数,则=为随机变量
若()为二维离散型随机变量,联合分布率为
,,且收敛, 则=,特别
;
若()为二维连续型随机变量,联合密度为,且收敛,
则
特别
4. 数学期望的性质
a) 设为常数,则;
b) 设为随机变量,为常数,则;
c) 设为任意两个随机变量,则;
d) 设为相对独立的随机变量,则;
一般地,若相互独立,则
二、方差
1.设X为随机变量,若 存在,则称为X的方差,记为D(X)或Var(X),即
记为,称为X的均方差或标准差。
a) X是离散型随机变量,分布律为 则
b) X为连续型随机变量,其密度函数为,则
c) 方差的计算公式:
2.方差的性质
a)
b)
c)
d)若X,Y相对独立,则
一般地,若相互独立,则
e) ,C为常数。
三、常见分布的期望与方差
(0-1)分布:
二项分布:
泊松分布:
几何分布:
均匀分布:
指数分布:
-分布():
,
正态分布(
from: http://lxy.cumtb.edu.cn/gailvtongjidaoxue/chap4.htm