Eviews(8)进行线性回归（ols一元）与格兰杰（Granger）因果关系检验操作步骤

最新推荐文章于 2025-04-18 19:41:39 发布
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分类专栏： EVIEWS 文章标签： eviews 回归分析 格兰杰因果检验 股票数据分析 OLS
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本文介绍使用EViews软件通过OLS方法建立线性回归模型的过程，包括数据导入、方程建立及模型拟合图和残差图的绘制，并对上证指数与微博情感分析后的大V指数数据进行了回归分析。

摘要生成于 C知道 ，由 DeepSeek-R1 满血版支持， 前往体验 >

使用EViews软件进行OLS估计参数，建立线性回归模型，同时得到模型的拟合图和残差图。点击proc->Make Model，弹出Model窗口。得到回归方程。
演示数据为股票数据:上证指数与微博情感分析处理后的大V指数数据之间的回归分析，与格兰杰因果检验（Granger），这里只记录操作流程，至于检验解读，后期有时间在补上、

OLS估计参数，建立线性回归模型

１．导入数据，建立方程
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２．数据上传。
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-0Pbfe0Kr-1573127900441)(https://img-blog.csdn.net/20180103142517398?watermark/2/text/aHR0cDovL2Jsb2cuY3Nkbi5uZXQvSEhUTkFO/font/5a6L5L2T/fontsize/400/fill/I0JBQkFCMA==/dissolve/70/gravity/SouthEast)]

３．操作建立图示拟合图和残差图以及方程
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格兰杰因果检验（Granger）

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格兰杰因果检验_R实现
Andy_shenzl的博客
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前言 先做单位根检验，看变量序列是否平稳序列，若平稳，可构造回归模型等经典计量经济学模型；若非平稳，进行差分 当进行到第i次差分时序列平稳，则服从i阶单整（注意趋势、截距不同情况选择，根据P值和原假设判定）。 若所有检验序列均服从同阶单整，可构造VAR模型，做协整检验（注意滞后期的选择），判断模型内部变量间是否存在协整关系，即是否存在长期均衡关系。 如果有，则可以构造VEC模型或者进行Granger因果检验，检验变量之间“谁引起谁变化”，即因果关系。 一、平稳性问题 1、单位根检验是序列的平稳性检验，如
格兰因果模型可以分析哪些东西_计量 | 使用向量自回归模型(VAR)的操作要点
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如单位根有大于1的，考虑对原始序进行降阶处理(一阶单整序列处理方法：差分或取对数，二阶单整序列：理论上可以差分与取对数同时进行，但由于序列失去了经济含义，应放弃此处理，可考虑序列的趋势分解，如分解后仍然不能满足要求，可以罢工，不建立任何模型，休息或是打砸了电脑)，处理过后对新的序列(包括最初的哪些平稳序列)不断重复第一步与第二步，直至满足稳定性为止。2、当检验的数据是平稳的(即不存在单位根)，要想进一步考察变量的因果联系，可以采用格兰杰因果检验，但要做格兰杰检验的前提是数据必须是平稳的，否则不能做。
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利用Eviews进行格兰杰因果检验
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VUE简介
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weixin_63618344的博客
04-18 1628
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Eviews做单位根检验和格兰杰因果分析的具体步骤，很实用！
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最后一步，利用F检验，判断是否显著，若拒绝原假设，则说明五粮液的收盘价是茅台收盘价的格兰杰原因(Granger Causal)格兰杰因果关系检验，从某种意义上说，并不是真实的因果关系，而是在于判断一个时间序列对于另一个时间序列的预测是否有促进作用。比如对于茅台和五粮液的收盘价数据，我们想判断五粮液的收盘价是否有助于预测茅台的收盘价，步骤如下。第一步，对数据进行平稳性检验，不平稳的话进行差分之后再检验；第三步，加入五粮液的收盘价数据的滞后项，比如。第二步，找到一个关于茅台收盘价的最佳。
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