stata：用GARCH(1,1)模型估计金融序列波动率

最新推荐文章于 2024-04-10 10:41:05 发布

hellolijunshy

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文章标签：金融回归数据挖掘

本文链接：https://blog.csdn.net/Hellolijunshy/article/details/124769894

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tsset year //定义时间序列
arch,arch(1) garch(1) nolog //GARCH(1,1)回归模型
predict h,variance //预测条件方差，即波动率
line h year//画图

arch,arch(1) garch(1) tarch(1) nolog //TGARCH(1,1)回归模型

注意：这里均值方程并没有估计，也直接默认为GARCH（1，1）、如果想看序列到底适合哪个模型，以及滞后阶数多少，还得再更复杂估计

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