核密度估计及ks检验确定最优核密度估计使用Normal、box、triangle、Epanechnikov四种方法

核密度估计及ks检验确定最优核密度估计
使用Normal、box、triangle、Epanechnikov四种方法，默认是Normal
矩形框颜色可以自定义设置
可以对实际数据进行更精确的概率分布拟合
Matlab代码

标题：核密度估计及KS检验确定最优核密度估计

摘要：本文介绍了核密度估计（KDE）及KS检验的基本原理，详细探讨了四种常用的核函数（Normal、box、triangle、Epanechnikov）的特点和适用场景，并说明了在实际数据分析中如何通过KS检验来确定最优的核函数及其参数。最后，给出了Matlab代码实现。

关键词：核密度估计；KS检验；核函数；Matlab

1.引言

核密度估计是一种非参数概率密度估计方法，它利用所观测到的数据样本推断出概率密度函数的形式。相对于传统的分布假设方法，KDE 推断的概率密度函数更加灵活和接近真实分布，适用于各种数据分析领域。

本文将介绍核密度估计的基本原理，并详细介绍四种常用的核函数（Normal、box、triangle、Epanechnikov）的特点和适用场景。同时，我们也将探讨如何通过KS检验来确定最优的核函数及其参数。最后，给出了在Matlab上实现核密度估计的代码。

1. 核密度估计的原理

设给定的数据样本$\left{ {x_1,x_2,...,x_n} \right}$为n个独立同分布的随机变量，其概率密度函数为$f(x)$。核密度估计的目标是利用这些样本估计$f(x)$ 的未知形式。

核密度估计的一般形式为：

$$ \widehat {f}\left( x \right) = \frac{1}{nh}\sum\limits_{i=1}^{n}K\left( \frac{x-x_i}{h} \right) $$

其中，K(x)是核函数，通常有正值结构，且满足

$$ \int_{-\infty }^{\infty }K\left( x \right) dx=1 $$

h称为平滑参数，控制着核函数的宽度，$h>0$ 且$h=o(n^{-1/5})$，以确保核密度估计收敛于真实分布。

常用的核函数有：Normal、box、triangle、Epanechnikov等。下面我们将具体介绍这些核函数及其适用范围。

1. 常用核函数及其特点

3.1 Normal核函数

Normal核函数的形式为

$$ K\left( x \right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}} $$

Normal 核函数宽度与标准差有关，不需要额外的参数来控制它的宽度。由于正态分布具有良好的数学性质，因此在数据满足正态分布时，使用Normal核函数是最为合适的。

3.2 box核函数

box核函数的形式为

$$ K\left( x \right) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & \left| x \right| \leq 1 \ 0, & otherwise \end{cases} $$

Box 核函数宽度固定，只需一个参数来控制它的高度，适用于对数据密度分布比较均匀的情形。

3.3 triangle核函数

triangle核函数的形式为

$$ K\left( x \right) = \begin{cases} 1-\left| x \right|, & \left| x \right| \leq 1 \ 0, & otherwise \end{cases} $$

Triangle 核函数宽度固定，只需一个参数来控制它的高度，适用于对数据密度分布比较均匀的情形。

3.4 Epanechnikov 核函数

Epanechnikov 核函数的形式为

$$ K\left( x \right) = \begin{cases} \frac{3}{4}\left( 1-x^2 \right), & \left| x \right| \leq 1 \ 0, & otherwise \end{cases} $$

Epanechnikov 核函数的宽度与Box和Triangle类似，只需要一个参数来控制它的高度，但其具有更小的偏差和方差。由于其最大值在$x=0$处达到，具有更好的精度和效果。

1. KS检验确定最优核函数及其参数

KS检验可以用于确定最优核函数以及其参数。KS距离是KS检验的核心，它衡量了实际数据分布与理论分布之间的差距。具体来说，我们可以使用KS距离来比较基于不同核函数和平滑参数估计出来的概率密度函数的差异，进而确定最优核函数和平滑参数。

KS距离的计算方法为：

$$ D=sup\left| F\left( x \right) -\hat {F}\left( x \right) \right| $$

其中，F(x)为理论分布函数，$\hat {F}\left( x \right)$为样本累积分布函数。

我们可以通过不断调整核函数和平滑参数来计算KS距离，并找到KS距离最小时所对应的核函数和平滑参数，从而得到最优的核函数及其参数。

1. Matlab实现

在Matlab上，可以通过KDE工具箱来实现核密度估计，其基本语法为：

[f, xi] = ksdensity(x, xi0, 'Name', 'Value', ...)

其中，x为数据样本，xi0为估计的概率密度函数的x轴坐标点，'Name','Value'为可选参数，用于指定核函数、平滑参数、颜色等属性。通过KDE工具箱，我们可以方便地计算实际数据的概率密度函数，并进行参数优化和可视化分析。

1. 结论

本文详细介绍了核密度估计的基本原理和常用的核函数，探讨了如何通过KS检验来确定最优的核函数及其参数，并给出了在Matlab上实现核密度估计的代码。核密度估计是一种非参数概率密度估计方法，具有灵活性和适用性较强，在各种数据分析领域中得到广泛应用。

相关代码,程序地址：http://lanzouw.top/705480555518.html