一文详细说明SBM、SBM-DDF、DDF、NDDF、ML指数是什么（学习笔记）

最新推荐文章于 2024-12-23 09:00:00 发布
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文章介绍了DDF和NDDF模型在考虑非期望产出（如环境污染）时对全要素生产率的评估，以及SBM模型如何处理冗余变量。SBM-DDF模型结合了两者优点，用于衡量最大效率。Malmquist指数则用于衡量生产率随时间的变化，特别是在考虑环境因素时。这些模型在环境经济学和资源管理中具有重要应用。

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前言

当CCR、BCC模型是对全要素生产率做出了讨论，但越来越多的学者发现产出不仅仅只有期望产出，例如当在有GDP产出时候，在工业领域必然会产生二氧化碳、废水等非期望产出。那么结合非期望产出，原本CCR、BCC模型考虑的投入越少导致产出越多就不能说明一个DMU是有效率的，如何将非期望产出考虑进去就成了问题。因此在此之后发展出SBM、DDF模型。

一、DDF、NDDF是什么意思，模型是怎么样的？

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（张宁，2022）最初 DDF 是按同比例调整“好”产出的增加与 “坏”产出的减少，这被称作“径向效率”，本质上是一般化的 Shepherd 距离函数，虽然它修正了 Shepherd 距离函数的缺陷，但这种方法在非参前沿下无法考虑潜在松弛变量的影响。Zhou(2012)放松了DDF中合意产出与非合意产出必须同等比例增加和减少的限制，提出非径向方向距离函数(non-radial directional distance function,简称 NDDF)，允许两类产出的增减比例不一致，同时也避免了DDF可能存在的松弛偏差问题。
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也就是说，传统的DDF模型只能从K点投影到前沿面的H点，但在NDDF下，可以投影到LAM这个线段上的任意一个点。

NDDF的公式为：
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二、SBM、SBM-DDF是什么意思，模型是怎么样的

1. SBM模型

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![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/620ac525ea5340c4ba024caf6a8ca59c.png

1.1.1 图解

简单来说SBM模型就是考虑了冗余变量，例如E点，投影到前沿面是F点。但对于F点来说，B点在产出不变的情况下投入减少，相对于F点改进的更多。那么BF部分就是冗余的部分（Fukuyama ＆ Weber ，2009）。而径向模型类似CCR、BBC只考虑了E点到F点的情况。

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2. SBM-DDF （DDF的意思可以参考“一”）

在方向可变的情况下，考虑了冗余变量
Fukuyama ＆ Weber ( 2009）对SBM模型的方向性进行了讨论。对于目标函数的x，y，b的讨论，严谨的说来要考虑方向的因素，因此需要对x，y，b进行变形引入方向因素，变为 g n x 、 g n y 、 g n b g_n^x、g_n^y、g_n^b gnx​、gny​、gnb​
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其中Tone提出的SBM目标函数与Fukuyama的方向性SBM目标函数是等价的
证明：(已知SBM模型的出的效率值必小于一）
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之后在引入了对非期望产出的讨论（陈诗一，2021)。在这模型中， g n x = x n o 、 g n y = y m o 、 g n b = b k o g_n^x=x_{no}、g_n^y=y_{mo}、g_n^b=b_{ko} gnx​=xno​、gny​=ymo​、gnb​=bko​，如此假定意味着方向向量与产出投入的列向量方向相同。
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但同样的，有方向向量不同的Fukuyama ＆ Weber ( 2009）
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采用了不同的方向向量（蔡宁，2014）
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三、SBM模型与DDF模型（一个硬币的正反面）

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Fukuyama ＆ Weber ( 2009）提到若 s n x = β g n x s_n^x=\beta g_n^x snx​=βgnx​… 那么SBM模型就是DDF模型。
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四、EBM模型

EBM与SBM模型的发明者是同一个人Tone K，可以说是在SBM的基础上考虑到了径向的因素，博主用的不多，暂不赘述。
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五、Malmquist指数、ML指数

1. Malmquist指数

评价 D M U k DMU_k DMUk​ 在两个时期的生产率变化
需要说明的是，上述模型是为计算ML指数中 D 0 t ⃗ 、 D 0 t + 1 ⃗ \vec{D_0^t}、\vec{D_0^{t+1}} D0t​ ​、D0t+1​ ​提供方法。
同样也有别的指标，详细可参考列出文献。
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2. ML指数

Y. H. Chung, R. F ̈ are and S. Grosskopf (1997). Productivity and Undesirable Outputs: A Directional Distance Function Approach.Journal of Environmental Management 51, 229–240
ML指数是在DDF的基础上发展出来的
![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/31c8f552947842278efd9d700d69fa19.png
In this section we give a short presentation of the output-oriented Malmquist productivity index and we introduce our new productivity index based on the directional distance function. We call this the Malmquist–Luenberger productivity index.
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简单来说，原本的Malmquist指数是C点到A点，这种情况下(bad)产出仍然会增加。但考虑方向性距离函数后，变为(bad)减少的方向，于是从C点到B点。具体解释参考文献。

3. ML指数的应用

ML指数可以作为 存在环境污染的全要素生产率（ETFP） 指标（沈可挺，2011；蔺鹏，2021）
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ML指数求的是后一期相对于前一期的全要素生产率（TFP）的变化率。因此研究X对生产率文献中会将基期t的TFP设为1，t+1期的TFP为t+1期的ML指数×t期的TFP（邱斌等，2008）。
设 : T F P t = 1 设: TFP^{t} = 1 设:TFPt=1
T F P t + 1 = T F P t × M L t t + 1 TFP^{t+1}=TFP^t \times ML_t^{t+1} TFPt+1=TFPt×MLtt+1​
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六、参考文献

  1. 陈诗一. 中国的绿色工业革命：基于环境全要素生产率视角的解释（1980—2008），2010(11)
  2. 陈诗一. 中国各地区低碳经济转型进程评估[J]. 经济研究，2012(8)
  3. 林伯强，刘泓寻. 对外贸易是否有利于提高能源环境效率——以中国工业行业为例[J]. 经济研究，2015(9)
  4. 李江龙，徐斌. 诅咒”还是“福音”:资源丰裕程度如何影响 中国绿色经济增长?[J]. 经济研究，2018(9)
  5. 张宁. 碳全要素生产率、低碳技术创新和节能 减排效率追赶* ———来自中国火力发电企业的证据[J]. 经济研究，2022(2)
  6. 邱斌，杨帅，辛培江. FDI技术溢出渠道与中国制造业生产率增长研究： 基于面板数据的分析[J]. 世界经济，2008(8)
  7. 杨翔，李小平，周大川. 中国制造业碳生产率的差异与收敛性研究[J]. 数量经济技术经济研究，2015(12)
  8. 刘钻扩，辛丽. “一带一路”建设对沿线中国重点省域绿色全要素生产率的影响[J]. 中国人口·资源与环境，2018(12)
  9. 蔡宁，丛雅静，李卓.技术创新与工业节能减排效率 ———基于SBM-DDF方法和面板数据模型的区域差异研究[J].经济理论与经济管理，2014(6)
  10. 沈可挺，龚健健. 环境污染、技术进步与中国高耗能产业 ——基于环境全要素生产率的实证分析 [J]. 中国工业经济，2011(12)
  11. 蔺鹏，孟娜娜. 绿色全要素生产率增长的时空分异与动态收敛[J]. 数量经济技术经济研究，2021(8)
  12. 成刚. 数据包络分析方法与MaxDEA软件[M].北京：知识产权出版社，2014.5

总结

现在文献测算绿色全要素生产率的主要方法是采用NDDF或SBM-DDF。一种是可调权重比例的方向性距离函数（NDDF），这种方法可以单独考虑能源对于非期望产出的影响。一种是考虑了冗余变量的方向性距离函数（SBM-DDF），这种方法测量了一定条件下所能达到的最大值。

JOJO_zzzz
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