Spearman秩相关系数

Spearman秩相关系数是衡量两个变量单调关系的非参数统计量,表示为ρ。它等于两个变量秩统计量的Pearson相关系数。适用离散、连续及次序变量。当关系严格单调时,ρ为+1或-1。与Pearson相关系数相比,Spearman不依赖于线性关系和数据分布,更适用于非正态分布和次序数据,但对尾部异常值较敏感。
摘要由CSDN通过智能技术生成

Spearman秩相关系数是一种非参数的统计相关性测度,一般用 ρ 表示,它所衡量的是两个变量有多大程度可以用单调函数描绘。如果没有重复点,且两个变量单调相关时,Spearman相关系数为 +1 或者 1

Spearman相关系数适用于离散、连续以及次序变量。

定义和计算


Spearman相关系数定义为两个变量的秩统计量间的Pearson相关系数。比如有 n 组观测样本 Xi,Yi i=1,2,...,n

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