浅谈隐式马尔科夫模型

最新推荐文章于 2024-01-22 10:49:01 发布
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分类专栏： 数学之美阅读笔记
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马尔科夫模型是基于马尔科夫假设与观测序列的独立性，著名的马尔科夫假设即状态的转移至于前一个状态有关，与将来无关。将该模型用（A,B,Pi)三元组表示，其中A表示状态转移概率矩阵，元素为：P(St|St-1)，B表示在观测输出条件Oi下隐含状态序列Si的概率矩阵，元素为:P(Si|Oi);Pi表示初始状态概率P(Si)。

三类问题：（1）已知观测序列（输出符号的概率序列）求取其隐含序列，以语音识别为例，已知句子的语音信号序列，识别出对应的句子。典型算法：Forward_Backward算法，推荐Frederick Jelinek所著的《Statistical Methods for Speech Recognition》.

                 （2）已知隐含序列，求取其观测序列，以分词为例，已知各词组的词频等参数，给一个句子，求该句子可分词得到的词组序列。典型算法：维比特算法。

                 （3）根据大量训练样本求该模型参数。典型无监督训练方法：Baum_Welch Algorithm（鲍姆-韦尔奇算法）

HerinaYang
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专栏目录
隐马尔可夫模型 (hidden Markov model, HMM)
连理o的博客
10-13 3671
本文为《统计学习方法》的读书笔记 目录隐马尔可夫模型的基本概念隐马尔可夫模型的定义观测序列的生成过程隐马尔可夫模型的 3 个基本问题概率计算算法直接计算法前向算法 (forward algorithm)后向算法 (backward algorithm)一些概率与期望值的计算学习算法监督学习方法Baum-Welch 算法 (无监督学习方法)预测算法近似算法维特比算法 (Viterbi algorithm) 隐马尔可夫模型的基本概念 隐马尔可夫模型的定义 隐马尔可夫模型是关于时序的概率模型。它描述由一个隐.
隐马尔科夫链（HMM）
越努力 越幸运
06-09 7055
目录 阐述 1.1 观测序列O出现的概率 1.1.1 穷举法（直接计算法） 1.1.2前向算法 1.1.3 后向算法 1.2 根据观测序列预测状态序列 1.2.1维特比算法（动态规划） 1.3 估计模型参数 参考文献 阐述 隐马尔可夫模型（Hidden Markov Model，HMM）是统计模型，它用来描述一个含有隐含未知参数的马尔可夫过程。 用一个简单的例子来阐...
隐马尔科夫模型（HMM）
zhao_crystal的博客
11-24 5911
目录 1.隐马尔科夫模型求解步骤（其它大部分模型也均遵循如下路径） 2. HMM定义 2.1 HMM的两个基本性质 2.2 HMM的确定​ 3.HMM的三个基本问题 3.1 概率计算问题 3.1.1直接计算（暴力算法） 3.1.2前向算法和后向算法 3.2 参数估计/学习 3.2.1若训练数据包括观测序列和状态序列，则HMM的学习非常简单，是监督学习 3.2.2若训练数据只有观测序列，则HMM的学习需要使用EM算法，是非监督学习 3.3 模型的预测 3.3.1预测的近似算...
隐马尔可夫模型（HMM）
weixin_47786612的博客
09-11 4478
基于上一篇所讲到的马尔可夫模型，现在难度加大了，我们观测不出天气的状态，只能通过海藻的状态来推断出天气的状态。海藻的状态有四种，分别是Dry（干燥的）、Dryish（稍干的）、Damp（潮湿的）、Soggy（湿漉漉的）。海藻的状态是可观测的，那它就是观测状态，天气信息看不到就是隐藏状态。注：观测状态和隐藏状态并不是一 一对应的。
隐马尔可夫模型(HMM)详解
Robin Hu的专栏
02-21 6万+
阅读原文 隐马尔可夫模型(Hidden Markov model, HMM)是一种结构最简单的动态贝叶斯网的生成模型，它也是一种著名的有向图模型。它是典型的自然语言中处理标注问题的统计机器学模型，本文将重点介绍这种经典的机器学习模型。 一、引言 假设有三个不同的骰子(6面、4面、8面)，每次先从三个骰子里面选择一个，每个骰子选中的概率为1/3，如下图所示，重复上述过程，得到一串数...
隐马尔可夫模型，超全解释
m0_72410588的博客
06-13 2638
隐马尔可夫模型由两部分组成：一个观测序列和一个对应的隐藏状态序列。假设我们有一个由TTT个时刻组成的观测序列OO1O2⋯OTOO1​O2​⋯OT​，其中OtO_tOt​表示时刻ttt时观测到的状态。同时，假设我们有一个由TTT个时刻组成的隐藏状态序列SS1S2⋯STSS1​S2​⋯ST​，其中StS_tSt​表示时刻ttt时的隐藏状态。HMM模型包含三组参数：初始概率π\piπ。
.【机器学习】隐马尔可夫模型（Hidden Markov Model，HMM）
cxyhjl的博客
01-12 2011
概率图模型是一种用图形表示概率分布和条件依赖关系的数学模型。概率图模型可以分为两大类：有向图模型和无向图模型。有向图模型也叫贝叶斯网络，它用有向无环图表示变量之间的因果关系。无向图模型也叫马尔可夫网络，它用无向图表示变量之间的相关关系。概率图模型可以用于机器学习，人工智能，自然语言处理，计算机视觉，生物信息学等领域。一、马尔科夫模型随机过程马尔科夫过程马尔科夫链状态转移矩阵通过训练样本学习得到，采...
NLP 《隐式马尔科夫链》
qq_29367075的博客
10-15 837
一：模型介绍和学习 隐式马尔科夫模型，是对马尔科夫链的扩展，是一个双重的随机过程，它包含一个隐藏链层S = {S1, S2, S3, ⋯ , SN}和一个可观测的链层W = {W1, W2, W3, ⋯ , WM}，不可见的概率层到可见的概率曾也有一定的转移概率B，那个隐藏层的链层就是隐式马尔科夫的“隐”字来源。 HMM模型如上所示： 模型表示为：λ = (S，W，A,，B，π) 1：Start是初始状态，最初的状态。 2：红色线是初始状态到隐藏层各个状态S的转移向量π。 3：S是隐藏层的状态S = {S
简单易懂的隐马尔可夫模型（HMM）讲解
黑马程序员官方博客
01-05 7229
马尔科夫链即为状态空间中从一个状态到另一个状态转换的随机过程。下一状态的概率分布只能由当前状态决定，在时间序列中它前面的事件均与之无关。这种特定类型的“无记忆”称作马尔可夫性质。马尔科夫链作为实际过程的统计模型具有许多应用。在马尔可夫链的每一步，系统根据概率分布，可以从个状态变到另一个状态，也可以保持当前状一态。状态的改变叫做转移，与不同的状态改变相关的概率叫做转移概率。
统计学习--HMM
Nico的博客
03-10 373
隐马尔可夫模型的定义： HMM 是关于时序的概率模型，描述由一个隐藏的马尔可夫链随机生成不可观测的状态随机序列，再由各个状态生成一个观测而产生观测随机序列的过程。(p171) 隐藏的马尔可夫链随机生成的状态的序列，称为状态序列。 每个状态生成一个观测，而由此产生的观测的随机序列，称为观测序列。 序列的每一个位置又可以看作是一个时刻 t。 隐马尔可夫模型由初始概率分布(π\piπ)、状态转移概率...
隐马尔科夫模型基础
joey_hu0922的博客
04-06 8642
隐马尔科夫模型基础
隐马尔可夫模型（HMM）攻略
热门推荐
likelet的专栏
12-09 22万+
隐马尔可夫模型 (Hidden Markov Model，HMM) 最初由 L. E. Baum 和其它一些学者发表在一系列的统计学论文中，随后在语言识别，自然语言处理以及生物信息等领域体现了很大的价值。平时，经常能接触到涉及 HMM 的相关文章，一直没有仔细研究过，都是蜻蜓点水，因此，想花一点时间梳理下，加深理解，在此特别感谢 52nlp 对 HMM 的详细介绍。 　　考虑下面交通灯的例子
5分钟了解AI算法 之 隐式马尔可夫模型（Hidden Markov Model）
炼丹炉里有煤灰
08-27 888
在之前的文章中已经介绍了马尔可夫链，马尔可夫模型与马尔可夫链的区别在于，隐马尔科夫模型多了一条不可见的时序状态。概率、学习、回归。
『点云识别』隐性模型ISM（Implicit Shape Model）
weixin_45824067的博客
07-12 981
当涉及到目标识别和检测时，隐式形状模型（ISM）是一种常用的方法。ISM通过分析目标的形状特征来辨别目标。首先，用点云数据来表示目标的外形。点云数据就像是许多离散点的集合，每个点都有自己的位置信息。然后，我们从这些点云数据中提取出一些有用的局部几何特征，比如点的法线方向、曲率等。这些特征能够告诉我们有关目标的形状信息。接下来，我们将这些局部几何特征组合成特征向量，并用一种方法将其降低到较低的维度。这样做是为了减少计算负担并且更好地表示目标的形状。然后，我们使用这些特征向量来构建一个“代码本”。
【大道至简】机器学习算法之隐马尔科夫模型(Hidden Markov Model, HMM)详解（2）---计算问题：前向算法和后向算法原理详解公式推导及Python实现
尚拙的博客
12-17 3009
对于后向算法的理解，从定义出发非常重要。我看网上包括很多教学视频，对这部分内容的讲解几乎是一笔带过，基本上都是说：和前向算法类似，只不过这边是反过来计算而已，这里不再多说了，大家自己看书。我觉得这么说是很不负责任的，因为对于大多数数学天赋没那么好的人真的仔细理解后向算法，还是需要花点时间的，如果没有人指点，可能真的就需要费很大劲（我就是）。为了让大伙不再走太多弯路，我接下来尽最大可能把自己已经搞明白的知识给大家分享。
机器学习实验报告——隐式马尔可夫模型HMM
最新发布
m0_64198455的博客
01-22 1513
隐式马尔可夫模型（HMM）是一种用于描述由隐藏状态和可观察状态组成的序列，并建模它们之间概率关系的统计模型。HMM在语音识别、自然语言处理、生物信息学和金融预测等领域得到广泛的应用。HMM的基本概念包括隐藏状态、观测状态、状态转移概率、观测概率分布和初始状态概率分布。HMM模型的基本假设包括有限历史性假设、齐次性假设和观测独立性假设。HMM由初始状态向量π、状态转移矩阵A和观测概率矩阵B决定，这些要素决定了HMM模型的行为。HMM模型涉及三个基本问题：评估问题、解码问题和学习问题。
一文带你了解隐马尔科夫模型
总裁余（余登武）博客
05-01 1110
算法原理       隐形马尔可夫模型，英文是 Hidden Markov Models，所以以下就简称 HMM。既是马尔可夫模型，就一定存在马尔可夫链，该马尔可夫链服从马尔可夫性质：即无记忆性。也就是说，这一时刻的状态，受且只受前一时刻的影响，而不受更往前时刻的状态的影响。     使用非常简单的天气模型来做说明       在这个马尔可夫模型
用简单易懂的例子解释隐马尔可夫模型
sy_mira1111的博客
09-17 4200
隐马尔可夫（HMM）好讲，简单易懂不好讲。我认为 @者也的回答没什么错误，不过我想说个更通俗易懂的例子。我希望我的读者不是专家，而是对这个问题感兴趣的入门者，所以我会多阐述数学思想，少写公式。霍金曾经说过，你多写一个公式，就会少一半的读者。所以时间简史这本关于物理的书和麦当娜关于性的书卖的一样好。我会效仿这一做法，写最通俗易懂的答案。 还是用最经典的例子，掷骰子。假设我手里有三个不同的骰子。
隐式马尔科夫模型（HMM）
航空界的小爬虫
10-16 579
1、隐马尔可夫模型（HiddenMarkovmodel/HMM)是一种结构最简单的动态贝叶斯网的生成模型，它也是一种著名的有向图模型。（训练数据出现的次序对结果有影响）进行建模的有效工具，它是典型的自然语言中处理标注问题的统计机器学模型，也是传统语音识别技术中所采用的模型。当状态是未知且不可观察时，其是隐式状态。马尔科夫链：当前状态只与前一状态相关，而与历史状态无关。比如说天气的状态，已知今天是晴天，求明天的天气状态。比如通过可观测的海藻状态类预测不可观察的天气状态。4、HMM的三个基本假设。
如何用python计算隐式马尔科夫链模型
03-25
要计算隐式马尔科夫链模型，我们需要确定以下几点： 1. 状态转移概率矩阵 A 2. 初始状态概率向量 pi 3. 观测概率矩阵 B 4. 观测序列 O 下面是一个示例Python代码，计算隐式马尔科夫链模型： ``` import numpy as np # 状态转移概率矩阵 A = np.array([[0.7, 0.3], [0.4, 0.6]]) # 初始状态概率向量 pi = np.array([0.5, 0.5]) # 观测概率矩阵 B = np.array([[0.1, 0.4, 0.5], [0.6, 0.3, 0.1]]) # 观测序列 O = np.array([0, 1, 2]) # 前向概率计算 def forward(A, pi, B, O): T = len(O) N = A.shape[0] alpha = np.zeros((T, N)) alpha[0] = pi * B[:, O[0]] for t in range(1, T): for j in range(N): alpha[t, j] = B[j, O[t]] * np.sum(alpha[t-1] * A[:, j]) return alpha # 后向概率计算 def backward(A, pi, B, O): T = len(O) N = A.shape[0] beta = np.zeros((T, N)) beta[T-1] = 1 for t in range(T-2, -1, -1): for j in range(N): beta[t, j] = np.sum(beta[t+1] * B[:, O[t+1]] * A[j, :]) return beta # 解码函数 def viterbi(A, pi, B, O): T = len(O) N = A.shape[0] delta = np.zeros((T, N)) psi = np.zeros((T, N)) delta[0] = pi * B[:, O[0]] for t in range(1, T): for j in range(N): delta[t, j] = np.max(delta[t-1] * A[:, j]) * B[j, O[t]] psi[t, j] = np.argmax(delta[t-1] * A[:, j]) states = np.zeros(T, dtype=int) states[T-1] = np.argmax(delta[T-1]) for t in range(T-2, -1, -1): states[t] = psi[t+1, states[t+1]] return states # 计算前向、后向概率 alpha = forward(A, pi, B, O) beta = backward(A, pi, B, O) # 计算似然概率 likelihood = np.sum(alpha[-1]) # 解码 states = viterbi(A, pi, B, O) ``` 这个示例代码使用了前向概率、后向概率、似然概率和解码函数来计算隐式马尔科夫链模型。您可以根据需求标准化、对数化、优化程序等，来满足您的需求。
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