万字总结CatBoost原理、核心参数以及调优思路（上篇）

万字总结CatBoost原理、核心参数以及调优思路（上篇）

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一、CatBoost算法简介

CatBoost，全称Categorical Boosting，是由俄罗斯搜索引擎公司Yandex开发的一种高效的梯度提升决策树（Gradient Boosting Decision Trees, GBDT）算法（与XGBoost一样，也是拟合二阶泰勒展开）。CatBoost于2018年由Liudmila Prokhorenkova, Gleb Gusev, Aleksandr Vorobev, Anna Veronika Dorogush和Andrey Gulin通过论文形式正式发布，一经推出便引起了机器学习领域的广泛关注。CatBoost因其在处理类别特征（categorical features）方面的卓越表现，以及其高效、准确的特性，迅速成为集成学习算法中的一颗新星。
  与传统GBDT算法相比，CatBoost在模型训练层面进行了多项创新优化。特别是在处理类别特征时，CatBoost引入了基于排序的目标编码（order-based target encoding）方法，避免了常见的类别特征高维问题和过拟合风险。此外，CatBoost使用了对称树（Symmetric Trees）结构，使得模型训练和预测更加高效，同时降低了内存消耗。
  CatBoost还具有处理数据偏序问题的独特能力，能够在训练数据中有效防止目标泄漏（target leakage），这在许多实际应用场景中是一个重要的优势。此外，CatBoost内置了多种损失函数，支持回归、分类和排序任务，并提供了丰富的特征重要性评估方法，便于用户进行特征解释和筛选。
  从实践层面来看，CatBoost不仅在处理类别特征的数据集上表现优异，而且在许多其他场景下也表现出色。CatBoost支持分布式计算和GPU加速，能够高效处理大规模数据。
  总的来说，CatBoost是一种功能多样且预测精度位于第一梯队的集成学习算法，凭借其创新的类别特征处理方法和高效的计算性能，成为机器学习实践中不可或缺的重要工具。CatBoost的推出不仅丰富了GBDT算法的家族，也为处理复杂的数据提供了强大的支持。
CatBoost的官方项目地址：https://catboost.ai/

CatBoost的GitHub地址：https://github.com/catboost

CatBoost快速调用流程

# 安装CatBoost
pip install catboost

需要注意的是，CatBoost并没有区分sklearn API和原生API，CatBoost调用过程中核心使用的就是CatBoostClassifier API（分类问题）和CatBoostRegressor API（回归问题），这两个主模型API既可以和sklearn API无缝集成，同时也支持一些特定的功能，如GPU加速、以及可以使用自定义数据封装工具pool API进行数据压缩和推理加速等。
CatBoost快速使用代码

二、CatBoost模型API与模型基本原理

CatBoost模型核心参数

1、离散特征编码方法：Order-based Target Encoding

Order-based Target Encoding是CatBoost处理类别特征的一种独特方法，它在保持数据泄漏风险最小化的同时，有效地利用了类别特征的信息。这种方法通过有序的目标编码来处理类别特征，具体实现如下。

在目标编码中，我们使用类别特征的目标变量统计信息（如均值）来代替类别特征的值。Order-based Target Encoding是一种目标编码的变种，它通过对数据进行排序，并在计算过程中引入伪随机数以避免目标泄漏。

Order-based Target Encoding执行流程

Order-based Target Encoding执行流程

2、CatBoost叶节点权重估计方法

在GBDT和XGB的基础上，CatBoost在叶节点权重估计同时融入了GBDT和XGB的叶节点计算公式，并将其命名为Newton 和 Gradient，其中 Gradient梯度法就是GBDT的叶节点权重计算公式，即直接使用损失函数的梯度来更新叶节点的权重，在每次迭代中，通过计算损失函数对当前预测值的梯度，将梯度累加到叶节点的权重上，从而更新叶节点的权重，表达式为
CatBoost叶节点权重估计方法

3、CatBoost分裂增益计算方法

有了叶节点的分裂增益计算方法，分裂增益的计算方法也不难推导。在CatBoost中，代表分裂增益的参数为score_function，根据官方描述，该参数可选的参数Cosine、L2、NewtonCosine和NewtonL2，而这几种不同的分裂增益计算公式如下：
CatBoost分裂增益计算方法

4、CatBoost中决策树的生长策略

CatBoost中决策树的生长策略

5、CatBoost的模型收缩

CatBoost的模型收缩

三、CatBoost模型API调用方法进阶

CatBoost模型API调用方法进阶 实现代码

CatBoost pool API使用方法

CatBoost pool API使用方法

CatBoost cv API使用方法

CatBoost也提供了类似于LightGBM中的lgb.cv方法的交叉验证功能，通过cv函数来实现。cv函数允许在指定的参数范围内执行交叉验证，以评估模型的性能，并帮助选择最佳参数设置。
CatBoost cv参数与使用代码

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总结