tushare ID:432833
边际VaR值和成分VaR值定义
VaR:Value at Risks,在险价值,是指未来一段特定的时间内,在市场正常波动的情况下,某一金融资产或投资组合在给定置信水平下可能遭受的最大损失。
(注意:在风险管理的现实中,VaR是损失金额,不是损失率/收益率。eg. 某个投资组合在99%的置信水平下的VaR值为1000万美元。)
边际VaR:边际VaR衡量的是对投资组合中的资产i增加1(美元)的敞口所引起的投资组合VaR值的变化值。
成分VaR:成分VaR近似等于若该成分被完全剔除掉,投资组合VaR的变化量。可以证明,所有成分VaR的加总等于投资组合的VaR值。
数据获取
import tushare as ts
code_list1 = ['000012','601318','600016','159934']
#南玻A 中国平安 民生银行 易方达黄金ETF
for code in code_list1:
df = ts.get_k_data(code,start='2018-01-01',end='2021-03-18')
df.to_csv('.../k_data/' + code + '.csv')
下载好的数据长这样:
Tushare数据接口的具体使用方法可参考接口文档。
数据预处理
import pandas as pd
StockPrices = pd.DataFrame()
ticker_list = ['000012','601318','600016','159934']
#ticker_list投资组合的成分
for ticker in ticker_list:
stock_data = pd.read_csv('.../k_data/' + ticker + '.csv', parse_dates=[1], index_