用均值方差法计算边际VaR值和成分VaR值（Python）

tushare ID：432833

边际VaR值和成分VaR值定义

VaR：Value at Risks，在险价值，是指未来一段特定的时间内，在市场正常波动的情况下，某一金融资产或投资组合在给定置信水平下可能遭受的最大损失。
（注意：在风险管理的现实中，VaR是损失金额，不是损失率/收益率。eg. 某个投资组合在99%的置信水平下的VaR值为1000万美元。）

边际VaR：边际VaR衡量的是对投资组合中的资产i增加1（美元）的敞口所引起的投资组合VaR值的变化值。

成分VaR：成分VaR近似等于若该成分被完全剔除掉，投资组合VaR的变化量。可以证明，所有成分VaR的加总等于投资组合的VaR值。

数据获取

import tushare as ts
code_list1 = ['000012','601318','600016','159934']
#南玻Ａ 中国平安 民生银行 易方达黄金ETF
for code in code_list1:
    df = ts.get_k_data(code,start='2018-01-01',end='2021-03-18')
    df.to_csv('.../k_data/' + code + '.csv')

下载好的数据长这样：

Tushare数据接口的具体使用方法可参考接口文档。

数据预处理

import pandas as pd
StockPrices = pd.DataFrame()
ticker_list = ['000012','601318','600016','159934']
#ticker_list投资组合的成分
for ticker in ticker_list:
    stock_data = pd.read_csv('.../k_data/' + ticker + '.csv', parse_dates=[1], inde