时序预测 | 基于VMD-SSA-LSSVM+LSTM多变量时间序列预测模型（Matlab）

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🔥 内容介绍

基于 VMD-SSA-LSSVM+LSTM 的多变量时间序列预测模型结合了变分模态分解（VMD）、麻雀搜索算法（SSA）、最小二乘支持向量机（LSSVM）和长短期记忆网络（LSTM）的优势，能够更有效地处理多变量时间序列数据，提高预测的准确性。下面详细介绍该模型的原理、构建步骤和优势等方面：

1. 模型原理

• 变分模态分解（VMD）

  ：VMD 是一种自适应的信号分解方法，它将多变量时间序列分解为多个不同频率的子序列。通过最小化变分模型，VMD 能够准确地分离出时间序列中的不同成分，减少噪声和复杂趋势的影响，使得后续的分析更加容易。例如，在电力负荷时间序列中，VMD 可以将负荷数据分解为不同频率的分量，如高频的波动分量和低频的趋势分量。

• 麻雀搜索算法（SSA）

  ：SSA 是一种基于麻雀觅食行为的优化算法。在该模型中，SSA 用于优化最小二乘支持向量机（LSSVM）的参数。SSA 通过模拟麻雀的觅食和反捕食行为，在参数空间中搜索最优的 LSSVM 参数（如惩罚参数和核函数参数），以提高 LSSVM 的预测性能。

• 最小二乘支持向量机（LSSVM）

  ：LSSVM 是支持向量机（SVM）的一种变体，它将二次规划问题转化为线性方程组的求解，降低了计算复杂度。LSSVM 通过寻找最优超平面来进行时间序列的预测，对于多变量时间序列数据，LSSVM 能够捕捉变量之间的关系，实现准确的预测。

• 长短期记忆网络（LSTM）

  ：LSTM 是循环神经网络（RNN）的一种特殊类型，它通过门控机制解决了传统 RNN 中的梯度消失和梯度爆炸问题，能够有效地处理长序列数据。在多变量时间序列预测中，LSTM 可以学习到时间序列的长期依赖关系，对于具有复杂时间结构的数据具有较好的预测效果。

2. 模型构建步骤

1. 数据预处理

   ：对多变量时间序列数据进行清洗、归一化等预处理操作，以提高数据的质量和模型的性能。

2. VMD 分解

   ：使用 VMD 将多变量时间序列分解为多个子序列，每个子序列代表时间序列的不同特征。

3. SSA 优化 LSSVM

   ：将分解后的子序列作为 LSSVM 的输入，利用 SSA 优化 LSSVM 的参数，得到优化后的 LSSVM 模型。

4. LSTM 建模

   ：将优化后的 LSSVM 预测结果作为 LSTM 的输入，构建 LSTM 模型进行进一步的预测。LSTM 可以学习到时间序列的动态变化和长期依赖关系，提高预测的准确性。

5. 模型评估

   ：使用合适的评估指标（如均方误差、平均绝对误差等）对模型进行评估，验证模型的预测性能。

3. 模型优势

• 有效处理复杂数据

  ：VMD 能够分解时间序列中的不同成分，使得 LSSVM 和 LSTM 能够更好地处理数据中的噪声和复杂趋势。

• 参数优化

  ：SSA 优化 LSSVM 的参数，提高了 LSSVM 的预测精度，使得模型能够更好地适应多变量时间序列数据。

• 捕捉长期依赖

  ：LSTM 的门控机制使其能够有效地捕捉时间序列的长期依赖关系，对于具有复杂时间结构的多变量时间序列具有较好的预测效果。

• 提高预测准确性

  ：该模型结合了多种方法的优势，能够更准确地预测多变量时间序列的未来值，在电力负荷预测、金融时间序列预测等领域具有广泛的应用前景。

基于 VMD-SSA-LSSVM+LSTM 的多变量时间序列预测模型通过合理的组合和优化，能够更有效地处理多变量时间序列数据，提高预测的准确性和可靠性。

⛳️ 运行结果

🔗 参考文献

📣 部分代码

   % 清空变量

clc                     % 清空命令行

%%  导入数据

res = xlsread('data.xlsx');

%%  数据分析

num_size = 0.8;                              % 训练集占数据集比例

outdim = 1;                                  % 最后一列为输出

num_samples = size(res, 1);                  % 样本个数

res = res(randperm(num_samples), :);         % 打乱数据集（不希望打乱时，注释该行）

num_train_s = round(num_size * num_samples); % 训练集样本个数

f_ = size(res, 2) - outdim;                  % 输入特征维度

%%  划分训练集和测试集

P_train = res(1: num_train_s, 1: f_)';

T_train = res(1: num_train_s, f_ + 1: end)';

M = size(P_train, 2);

P_test = res(num_train_s + 1: end, 1: f_)';

T_test = res(num_train_s + 1: end, f_ + 1: end)';

N = size(P_test, 2);

%%  数据归一化

[P_train, ps_input] = mapminmax(P_train, 0, 1);

P_test = mapminmax('apply', P_test, ps_input);

[t_train, ps_output] = mapminmax(T_train, 0, 1);

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