【脚本语言系列】关于Python统计分析statsmodel,你需要知道的事

如何使用statsmodel

• 安装statsmodel
  
  • 使用easy_install或pip安装statsmodels
    
easy_install -U statsmodels
pip install -U statsmodels

    
    
  • 使用源代码安装statsmodels

• 最小二乘法拟合

  1. 加载数据
     

     import statsmodels.api
     data = statsmodels.api.datasets.copper.load_pandas()

  

  1. 拟合数据
     

     x, y = data.exog, data.endog
     fit = statsmodels.api.OLS(y, x).fit()

  

  import statsmodels.api
  data = statsmodels.api.datasets.copper.load_pandas()
  
  x, y = data.exog, data.endog
  
  fit = statsmodels.api.OLS(y, x).fit()
  print "Fit params", fit.params
  print 
  print "Summary"
  print 
  print fit.summary()

  
  

• 重采样时间序列数据

  1. 创建一个日期时间索引对象
     

     dt_idx = pandas.DatetimeIndex(quotes.date)

  

  1. 创建DataFrame对象
     

     df = pandas.DataFrame(quotes.close, index = dt_idx, columns = [symbol])

  

  1. 重采样
     

     resampled = df.resample('M', how=numpy.mean)

  

  1. 绘图
     

     df.plot()
     resampled.plot()
     show()

  

  import pandas
  from matplotlib.pyplot import show, legend
  from datetime import datetime
  from matplotlib import finance
  import numpy
  
  start = datetime(2011, 01, 01)
  end = datetime(2012, 01, 01)
  
  symbol = "AAPL"
  quotes = finance.quotes_historical_yahoo_ochl(symbol, start, end, asobject = True)
  
  dt_idx = pandas.DatetimeIndex(quotes.date)
  
  df = pandas.DataFrame(quotes.close, index = dt_idx, columns = [symbol])
  
  resampled = df.resample('M', how=numpy.mean)
  print resampled
  
  df.plot()
  resampled.plot()
  show()

  
  

什么是statsmodel

statsmodels的发行版有很多的范例数据集。