R语言计算累积异常收益率的统计显著性

最新推荐文章于 2024-12-09 08:53:38 发布

Mrrunsen

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分类专栏： R语言大学作业文章标签： r语言开发语言

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本文通过R语言的estudy2包分析新冠疫情对美股AMZN亚马逊和NFLX奈飞股票的影响。实验涉及下载股票数据、绘制收盘价、计算异常和累积异常收益率，并使用apply_market_model和parametric_tests函数进行统计检验，揭示2020年3月多个日期的收益率异常。累积异常回报率为0.00902964，表明该期间股市表现异常。

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

一、实验数据
标准普尔500指数英文简写为S&P 500 Index，是记录美国500家上市公司的一个股票指数。数据来源于2019/4/1 到 2020/4/1 的 SP500指数的收盘。其中选择了两家上市公司AMZN亚马逊和 NFLX奈飞股票数据，时间从2019/4/1 到 2020/4/1收盘价。
二、实验内容
1)下载SP500指数，AMZN亚马逊和 NFLX奈飞股票数据
2)绘制收盘价的走势。
3)计算异常收益率
4)计算累积异常收益率的统计显著性。
三、实验目的与要求
本实验的目的是研究主题为新冠疫情对美股股票市场的影响，计算异常收益率、累积异常收益率的统计显著性。
四、实验原理阐述（实验所用理论、模型、公式）
estudy2 : 实现了事件研究模型，包括收益率估计和其他经典模型.
最常用的事件研究方法的实现，包括参数和非参数测试。它包含回报率估计的各个方面以及三个经典的市场模型：均值调整回报、市场调整回报和单指数市场模型。提供了 6 个参数检验和 6 个非参数检验，用于检验横截面的每日异常收益。此外，还包括对累积异常收益的测试。
其中主要使用到了apply_market_model ，parametric_tests和car_lamb这三个主要的函数
apply_market_model将给定的市场模型应用于证券的收益率并返回returns每个证券的对象列表。
car_lamb：由 Lamb 1995 提