Expectation Algebra 期望代数

已于 2022-07-11 16:16:15 修改
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分类专栏： 矩阵论and概率论 文章标签： Kalman Filter 卡尔曼滤波
于 2022-07-11 16:15:45 首次发布
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Expectation Algebra

https://www.kalmanfilter.net/background2.html
I am going to extensively use the expectation algebra rules for Kalman Filter equation derivations. If you are interested in understanding the derivations, you need to master expectation algebra. You already know what a random variable is and what an expected value (or expectation) is. If not, please read the previous background break page.

Basic Expectation Rules

The expectation is denoted by the Capital letter E. The expectation of the random variable E ( X ) E(X) E(X) equals the mean of the random variable:
E ( X ) = μ X E(X) = \mu_X E(X)=μX​
Here are some basic expectation rules:
在这里插入图片描述

Variance and Covariance Expectation Rules

The following table includes the variance and covariance expectation rules.
在这里插入图片描述
The variance and covariance expectation rules are not straightforward. I will prove some of them.

Rule 8

最低0.47元/天 解锁文章
大别山伧父
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