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ONE_SIX_MIX

已于 2025-02-23 22:45:40 修改

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分类专栏：证券量化文章标签： python 证券

于 2025-01-10 16:44:23 首次发布

本文链接：https://blog.csdn.net/ONE_SIX_MIX/article/details/145061214

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3 篇文章

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日期 2025/2/23
已部分失效，目前已无法获取超过1年前的 1m 5m 数据。已下载的不受影响。
是云端限制，之前能获取全部数据，估计是bug。现在被修复了。
已无法获取过期期货数据

日期 2024/9/3
已测试可直接获取期货数据
期货数据可获取已过期合约

日期 2024/8/2
意外发现的，抛砖引玉，测试了下，其他券商的也可以。
可以直接获取 1m 5m 1day 级别的数据，全A股市场的都可以
需要其他的级别的分数数据可以自行合成。

原理

券商版qmt获取行情数据时，不需要登陆带qmt权限的账户，即可下载和订阅数据

完整操作如下：

下载安装任意券商版qmt，我这里以国投证券举例。
下载链接 https://www.essence.com.cn/download?type=1
以脱机模式启动大QMT，然后去设置里面下载python库

脱机登录

下载python库

下载python库完成后，关掉QMT，然后寻找 xtquant 库，并复制出来
把 xtquant 复制到任意一个目录，写python代码进行测试，注意 xtquant 暂时只支持 python3.11 及更老的，不支持新的 python 3.12
启动 miniquote.exe ，这是数据订阅和推送的程序，可以直接双击启动

任务管理器可以看到启动后的程序，没有界面。
把以下代码写入 try_get_all_5m_kline.py ，然后保存

from xtquant import xtdata


def get_kline(stock='600000.SH', period='5m', dividend_type='front_ratio',
              field_list=('time', 'open', 'high', 'low', 'close', 'volume'),
              start_time='', end_time='', count=-1,
              fill_data=True, download_data=True):

    if download_data:
        xtdata.download_history_data2(
            [stock],
            period
        )

    # r = xtdata.get_local_data(
    r = xtdata.get_market_data_ex(
        list(field_list),
        [stock],
        period=period,
        count=count,
        dividend_type=dividend_type,
        fill_data=fill_data,
        start_time=start_time,
        end_time=end_time,
    )

    df = r[stock]
    return df


if __name__ == '__main__':
    df = get_kline()
    print('第一根5m k线', df.iloc[0])
    print('最新一根5m k线', df.iloc[-1])
    print('共获取 5m k线 数量', df.shape[0])