线性代数——相似矩阵和矩阵对角化

相似矩阵

• 设A，B都是n阶矩阵，若有可逆矩阵P，使
  $$P^{-1}AP=B,$$则称B是A的相似矩阵，或说矩阵A与B相似，对A进行运算$P^{-1}AP$称为对A进行相似变换，可逆矩阵P称为把A变成B的相似变换矩阵。
• 定理：若n阶矩阵A与B相似，则A与B的特征多项式相同，从而A与B的特征值亦相同。
  证明：|B-λE| = |P^-1AP-P^-1(λE)P| = |P^-1(A-λE)P| = |P^-1| |(A-λE)| |P| = |(A-λE)|
• 推论：若n阶矩阵A与对角阵$$\Lambda =\left[\begin{array}{cccc}{\lambda }_1& & & \\ & {\lambda }_2& & \\ & & \ddots & \\ & & & {\lambda }_n\end{array}\right]$$相似，则λ₁，λ₂，…，λ_n即是A的n个特征值。
  证明：因为λ₁，λ₂，…，λ_n是Λ的n个特征值，由上述定理知λ₁，λ₂，…，λ_n也是A的n个特征值。
• 设A为n阶矩阵，则必有可逆阵P，使P^-1AP = B，其中B是上三角矩阵。

矩阵的对角化

• 对n阶矩阵A，寻求相似变换矩阵P，使P^-1AP = Λ为对角阵，这就称为把矩阵A对角化。
• 假设已经找到可逆矩阵P，使P^-1AP = Λ为对角阵，P应满足以下关系：
  把P用其列向量表示为P=(p₁，p₂，…，p_n，)，由P^-1AP = Λ，得AP = PΛ，即$$A(p_1,p_2,\cdots ,p_n)=(p_1,p_2,\cdots ,p_n)\left[\begin{array}{cccc}{\lambda }_1& & & \\ & {\lambda }_2& & \\ & & \ddots & \\ & & & {\lambda }_n\end{array}\right]=({\lambda }_1{p}_1,{\lambda }_2{p}_2,\cdots ,{\lambda }_n{p}_n),$$于是有$$A{p}_i={\lambda }_i{p}_i$$可见λ_i是A的特征值，而P的列向量p_i就是A的对应于特征值λ_i的特征向量。
• 定理1：n阶矩阵A与对角阵相似（即A能对角化）的充分必要条件是A有n个线性无关的特征向量。
• 推论：如果n阶矩阵A的n个特征值互不相等，则A与对角阵相似。
• 求矩阵A的100次幂：求出A的特征值；求出正交矩阵P；由P^-1AP = Λ得A = PΛP^-1，故A¹⁰⁰ = PΛ¹⁰⁰P^-1。

对称矩阵的对角化

• 定理1：对称阵的特征值为实数
• 定理2：设λ₁，λ₂是对称阵A的两个特征值，p₁，p₂是对应的特征向量，若λ₁≠λ₂，则p₁，p₂正交。
  证明：λ₁p₁=Ap₁，λ₂p₂=Ap₂，λ₁≠λ₂。因A对称，故${\lambda }_1{p}_1^T=({\lambda }_1{p}_1{)}^T=(A{p}_1{)}^T=p_1^T{A}^T=P_1^{T}A$，于是${\lambda }_1{p}_1^T{p}_2=P_1^{T}A{P}_2=p_1^T({\lambda }_2{p}_2)={\lambda }_2{p}_1^T{p}_2$，但λ₁≠λ₂，故$p_1^T{p}_2=0$，即p₁与p₂正交。
• 定理3：设A为n阶对称阵，则必有正交阵P，使P^-1AP = P^TAP = Λ，其中Λ是以A的n个特征值为对角元的对角阵。
  证明：因为任意矩阵都与上三角矩阵相似，设A = P^-1BP，B为上三角矩阵，A^T = P^TB^T(P^-1)^T，因为A为对称阵，即A^T=A，所以P^TB^T(P^-1)^T = P^-1BP，因为P为正交阵，即P^-1 = P^T，所以B^T = B，即B为对称阵，因为B是上三角矩阵，所以B是对角阵。
• 推论：设A为n阶对称阵，λ是A的特征方程的k重根，则矩阵A-λE的秩R(A-λE) = n-k，从而对应特征值λ恰有k个线性无关的特征向量。
  证明：对称阵A与对角阵Λ=diag(λ₁，λ₂，…，λ_n)相似，从而A-λE与Λ-λE=diag(λ₁-λ，λ₂-λ，…，λ_n-λ)相似。当λ是A的k重特征根时，λ₁，λ₂，…，λ_n这n个特征值中有k个等于λ，从而对角阵Λ-λE的对角元恰有k个等于0，于是R(Λ-λE) = R(A-λE) = n-k。

对称阵A对角化的步骤

1. 求出A的全部互不相等的特征值λ₁，λ₂，…，λ_s，它们的重数依次为k₁，k₂，…，k_s(k₁+k₂+…+k_s=n)。
2. 对每个k_i重特征值λ_i，求方程(A-λ_iE)x=0的基础解系，得k_i个线性无关的特征向量。再把它们正交化、单位化，得k_i个两两正交的单位特征向量。因k₁+k₂+…+k_s=n，故总共可得n个两两正交的单位特征向量。
3. 把这n个两两正交的单位特征向量构成正交阵P，便有P^-1AP = P^TAP = Λ。注意Λ中对角元的排列次序应与P中列向量的排列次序相对应。

【例】设$A=\left[\begin{array}{ccc}0& -1& 1\\ -1& 0& 1\\ 1& 1& 0\end{array}\right]$，求一个正交阵P，使P^-1AP = Λ为对角阵。
解：

• 由$$\begin{gathered} \left|A-\lambda E\right|=\left|\begin{array}{ccc}-\lambda & -1& 1\\ -1& -\lambda & 1\\ 1& 1& -\lambda \end{array}\right|\stackrel{r_1-r_2}{=}\left|\begin{array}{ccc}1-\lambda & \lambda -1& 0\\ -1& -\lambda & 1\\ 1& 1& -\lambda \end{array}\right|\stackrel{c_2+c_1}{=}\left|\begin{array}{ccc}1-\lambda & 0& 0\\ -1& -1-\lambda & 1\\ 1& 2& -\lambda \end{array}\right| \\ =(1-\lambda )({\lambda }^2+\lambda -2)=-(\lambda -1{)}^2(\lambda +2), \end{gathered}$$求得A的特征值为λ₁ = -2，λ₂ = λ₃ = 1.
• 对应λ₁ = -2，解方程(A + 2E)x = 0，由$$A+2E=\left[\begin{array}{ccc}2& -1& 1\\ -1& 2& 1\\ 1& 1& 2\end{array}\right]\stackrel{r}{\sim }\left[\begin{array}{ccc}1& 0& 1\\ 0& 1& 1\\ 0& 0& 0\end{array}\right],$$令x₃=1，得基础解系${\xi }_1=\left[\begin{array}{c}-1\\ -1\\ 1\end{array}\right]$，将ξ₁单位化，得$p_1=\frac{1}{\sqrt{3}}\left[\begin{array}{c}-1\\ -1\\ 1\end{array}\right]$。
• 对应λ₂ = λ₃ = 1，解方程(A - E)x = 0，由$$A-E=\left[\begin{array}{ccc}-1& -1& 1\\ -1& -1& 1\\ 1& 1& -1\end{array}\right]\stackrel{r}{\sim }\left[\begin{array}{ccc}1& 1& -1\\ 0& 0& 0\\ 0& 0& 0\end{array}\right],$$令x₂=1，x₃=0得基础解系${\xi }_2=\left[\begin{array}{c}-1\\ 1\\ 0\end{array}\right]$，
  令x₂=0，x₃=1得基础解系${\xi }_3=\left[\begin{array}{c}1\\ 0\\ 1\end{array}\right]$。
• 将ξ₂，ξ₃正交化：
  取${\eta }_2={\xi }_2$，
  $${\eta }_3={\xi }_3-\frac{\left[{\eta }_2,{\xi }_3\right]}{{\Vert {\eta }_2\Vert }^2}{\eta }_2=\left[\begin{array}{c}1\\ 0\\ 1\end{array}\right]+\frac{1}{2}\left[\begin{array}{c}-1\\ 1\\ 0\end{array}\right]=\frac{1}{2}\left[\begin{array}{c}1\\ 1\\ 2\end{array}\right]$$
• 将η₂，η₃单位化，得$p_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\left[\begin{array}{c}-1\\ 1\\ 0\end{array}\right],p_3=\frac{1}{\sqrt{6}}\left[\begin{array}{c}1\\ 1\\ 2\end{array}\right]$。
• 将p₁，p₂，p₃构成正交矩阵$$P=(p_1,p_2,p_3)=\left[\begin{array}{ccc}-\frac{1}{\sqrt{3}}& -\frac{1}{\sqrt{2}}& \frac{1}{\sqrt{6}}\\ -\frac{1}{\sqrt{3}}& \frac{1}{\sqrt{2}}& \frac{1}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}}& 0& \frac{2}{\sqrt{6}}\end{array}\right]$$有$$P^{-1}AP=P^{T}AP=\Lambda =\left[\begin{array}{ccc}-2& 0& 0\\ 0& 1& 0\\ 0& 0& 1\end{array}\right]$$