随机过程学习笔记05 随机积分（不完整）

终于到了随机积分了，想补概率论的知识就是因为看论文看到随机积分不明白。

从实值函数的Stieltjes积分开始，逐步转换到Ito随机积分，对随机积分的概念逐渐清晰，看到最后对这个积分又迷惑了，但在另一篇笔记里面终于搞清楚了。
对Ito积分更详细的笔记见

实值函数的Stieltjes积分

单调函数的Stieltjes积分

设$F(t)$为区间$[a,b]$上的单调函数，$g(t)$为连续函数，对与$[a,b]$的一个划分$$a=t_0^{(n)}<t_1^{(n)}<\cdots <t_{N_n}^{(n)}=b,$$ $g(t)$对$F(t)$的Riemann-Stieltjes和定义为$$\sum _{i=0}^{N_n-1}g({\xi }_i)[F(t_{i+1}^{(n)})-F(t_i^{(n)})],t_i\le {\xi }_i\le t_{i+1}.$$令 λ n : = max ⁡ i { t i + 1 ( n ) − t i ( n ) } \lambda_n:=\max_i\{t_{i+1}^{(n)}-t_i^{(n)}\} λn​:=maxi​{ ti+1(n)​−ti(n)​}，${\lambda }_n\to 0(n\to \infty )$时可证明Stieltjes和有极限，记为${\int }_{[a,b]}g(t)\mathrm{d}F(t)$，称为$g(t)$对$F(t)$的Riemann-Stieltjes积分。

对有界变差函数的Stieltjes积分

对于区间$[a,b]$如下的一个划分，$P_{t_0^{(n)}\dots t_{N_n}^{(n)}}:a=t_0^{(n)}<t_1^{(n)}<\cdots <t_{N_n}^{(n)}=b$，$$\bigvee \left(P_{t_0^{(n)}\dots t_{N_n}^{(n)}}\right):=\sum _{i=0}^{N_n-1}|f(t_{i+1}^{(n)})-f(t_i^{(n)})|,$$称为函数$f(t)$在划分$P_{t_0^{(n)}\dots t_{N_n}^{(n)}}$上的变差。
$$\underset{[a,b]}{\bigvee }(f):=\underset{[a,b]上的所有划分}{\sup }\bigvee (P_{t_0^{(n)}\dots t_{N_n}^{(n)}})$$称为函数$f(t)$在区间$[a,b]$上的全变差。${\bigvee }_{[a,b]}(f)<\infty$时，称$f(t)$为$[a,b]$上的有界变差函数。

设$F(t)$为有界变差函数，有结论（Jordan分解定理）：有界变差函数总能表示为两个递增函数的差。$$F(t)=F_1(t)-F_2(t).$$定义连续函数$g(t)$关于$F(t)$的Stieltjes积分为$${\int }_{[a,b]}g(t)\mathrm{d}F(t)={\int }_{[a,b]}g(t)\mathrm{d}{F}_1(t)-{\int }_{[a,b]}g(t)\mathrm{d}{F}_2(t)$$

布朗运动的轨道性质

Levy的振动性质：设$(B_t{)}_{t\ge 0}$为标准布朗运动，$s_{!}=t_0<t_1<\cdots <t_n=s_2$，$\Delta t_k=t_{k+1}-t_k$，$\Delta B_{t_k}=B_{t_{k+1}}-B_{t_k}$，$h={\max }_k\Delta t_k$，则$$\mathbb{E}\left[{\left|\sum _{k=0}^{n-1}(\Delta B_{t_k}{)}^2-(s_2-s_1)\right|}^2\right]\le 2h(s_2-s_1).$$
证： E [ ∣ ∑ k = 0 n − 1 ( Δ B t k ) 2 − ( s 2 − s 1 ) ∣ 2 ] = E [ ∣ ∑ k = 0