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随机分析学习笔记
自学随机分析和随机过程的笔记,主要以抄书为主,抄书有助于理解,辅以思考的注解。
Tina_FFang
这个作者很懒,什么都没留下…
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随机微分方程学习笔记04 Ito公式
Ito公式的证明很繁琐,暂时不写证明。完整的证明可以看Karatzas和Shreve在1991年的Brownian motion and stochastic calculus.2nd ed.。V∗={(Y(t),t≥0):实值连续随机过程,适应的(adaptive),可测的,且P(∫0∞Y(t)2dt<∞)=1}V^*=\{(Y(t),t\ge 0):实值连续随机过程,适应的(adaptive),可测的,且\mathbb{P}\left(\int_0^{\infty}Y(t)^2\mathrm{原创 2020-05-18 16:26:02 · 6263 阅读 · 2 评论 -
随机微分方程学习笔记03 Fisk-Stratonovich积分
V:={Y:Y为实值随机过程,Ft−适合,可测,且满足∥Y∥V:=(∫0∞E[Y(t)2]dt})12<∞}V:=\{Y:Y为实值随机过程,\mathscr{F}_t-适合,可测,且满足\|Y\|_{V}:=\left(\int_{0}^{\infty}\mathbb{E}\left[Y(t)^2\right]\mathrm{d}t\}\right)^{\frac{1}{2}}<\infty\}V:={Y:Y为实值随机过程,Ft−适合,可测,且满足∥Y∥V:=(∫0∞E[Y(t)2]dt}原创 2020-05-18 10:03:27 · 1188 阅读 · 0 评论 -
随机微分方程学习笔记02 Doob鞅不等式
文章目录Doob鞅不等式(Doob's martingale inequality)Jensen不等式Doob's martingale inequalityDoob鞅不等式(Doob’s martingale inequality)Jensen不等式Doob’s martingale inequality定理:设(Xn,Fn)0≥n≥N(X_n,\mathscr{F}_n)_{0\ge n\ge N}(Xn,Fn)0≥n≥N是鞅,则对任意p≥1p\ge 1p≥1和λ>0\lambda原创 2020-05-13 17:15:39 · 4952 阅读 · 0 评论 -
随机微分方程学习笔记01 相对布朗运动的Ito积分
这个系列是在随机过程学习笔记之后的,本来想直接看随机微分方程的,但发现很多概念不了解,就先去看了随机过程的资料。文章目录Ito积分在L2L^2L2上构造Ito积分在L2L^2L2上构造设(Ft)t≥0(\mathscr{F}_t)_{t\ge 0}(Ft)t≥0是一个完备概率空间(Ω,F,P)(\Omega,\mathscr{F},P)(Ω,F,P)上的滤子,即一个满足Fs⊂Ft⊂F,(s≤t\mathscr{F}_s\subset\mathscr{F}_t\subset\mathscr{F原创 2020-05-11 12:40:06 · 3124 阅读 · 0 评论 -
随机过程学习笔记05 随机积分(不完整)
终于到了随机积分了,想补概率论的知识就是因为看论文看到随机积分不明白。文章目录实值函数的Stieltjes积分单调函数的Stieltjes积分对有界变差函数的Stieltjes积分布朗运动的轨道性质布朗运动与Ito积分实值函数的Stieltjes积分单调函数的Stieltjes积分设F(t)F(t)F(t)为区间[a,b][a,b][a,b]上的单调函数,g(t)g(t)g(t)为连续函数,对与[a,b][a,b][a,b]的一个划分a=t0(n)<t1(n)<⋯<tNn(n)=b原创 2020-05-09 18:01:34 · 1911 阅读 · 0 评论 -
随机过程学习笔记04 布朗运动
终于要到这一章了!在很多随机的分析当中都需要用到它。文章目录布朗运动性质布朗运动设{Bt,t≥0}\{B_t,t\ge 0\}{Bt,t≥0}是一个随机过程,如果它满足以下三条Bt+s−BtB_{t+s}-B_{t}Bt+s−Bt服从正态分布N(0,σ2s)\mathscr{N}(0,\sigma^2s)N(0,σ2s);对任意0<t1<t2<⋯<tn0&...原创 2020-05-08 16:29:31 · 4102 阅读 · 0 评论 -
随机过程学习笔记03 鞅
文章目录定义定义设(Xt)t∈T(X_t)_{t\in T}(Xt)t∈T为(Ω,F,(Ft)t∈T,P)(\Omega,\mathscr{F},(\mathscr{F}_{t})_{t\in T},P)(Ω,F,(Ft)t∈T,P)上关于(Ft)t∈T(\mathscr{F}_t)_{t\in T}(Ft)t∈T适应的随机过程【“适应”的定义见随机过程学习笔记02 条件数学期望】...原创 2020-05-06 22:09:29 · 3111 阅读 · 0 评论 -
随机过程学习笔记02 条件数学期望
随机方面的知识非常欠缺,最近看看资料学习一下。文章目录条件数学期望定义1定义2+性质条件数学期望定义1定义1:X,Y1,…,YnX,Y_1,\dots,Y_nX,Y1,…,Yn为概率空间(Ω,F,P)(\Omega,\mathscr{F},P)(Ω,F,P)上的随机变量且满足E[X2]<∞\mathbb{E}[X^2]<\inftyE[X2]<∞,称由Y1,…,YnY...原创 2020-04-28 17:06:41 · 3020 阅读 · 0 评论 -
随机过程学习笔记01 随机过程+高斯随机
随机过程一个随机过程是定义在一个概率空间(Ω,F,P)(\Omega,\mathscr{F},P)(Ω,F,P)上的以TTT为指标集的随机变量族{Xt,t∈T}(X(t),t∈T)\{X_t,t\in T\}(X(t),t\in T){Xt,t∈T}(X(t),t∈T)。对于固定的t∈Tt\in Tt∈T,XtX_tXt的取值空间为状态空间,记为SSS,其中的元素成为状态。【一定要好好区分Ω...原创 2020-04-26 18:16:36 · 1101 阅读 · 1 评论