随机过程学习笔记04 布朗运动

终于要到这一章了！在很多随机的分析当中都需要用到它。

布朗运动

设 { B t , t ≥ 0 } \{B_t,t\ge 0\} { Bt​,t≥0}是一个随机过程，如果它满足以下三条

1. $B_{t+s}-B_t$服从正态分布$\mathcal{N}(0,{\sigma }^{2}s)$；
2. 对任意$0<t_1<t_2<\cdots <t_n$，$B_0,B_{t_1}-B_0,\dots ,B_{t_n}-B_{t_{n-1}}$相互独立【这条说明 { B t , t ≥ 0 } \{B_t,t\ge 0\} { Bt​,t≥0}是独立增量过程】；
3. 对所有的$\omega$，$B_t(\omega )$关于$t$连续。

则称 { B t , t ≥ 0 } \{B_t,t\ge 0\} { Bt​,t≥0}是一个（一维）布朗运动(Browian motion)。当${\sigma }^2=1$，$B_0=0$时称为标准布朗运动。

{ B t ( 1 ) , t ≥ 0 } , … , { B t ( n ) , t ≥ 0 } \{B_t^{(1)},t\ge 0\},\dots,\{B_t^{(n)},t\ge 0\} { Bt(1)​,t≥0},…,{ Bt(n)​,t≥0}为$n$个互相独立的一维标准布朗运动，则称 { ( B t ( 1 ) , … , B t ( n ) ) , t ≥ 0 } \{(B_t^{(1)},\dots,B_t^{(n)}),t\ge 0\} { (Bt(1)