随机过程学习笔记01 随机过程+高斯随机

随机方面的知识非常欠缺，最近看看资料学习一下。

随机过程

一个随机过程是定义在一个概率空间$(\Omega ,\mathcal{F},P)$上的以$T$为指标集的随机变量族 { X t , t ∈ T } ( X ( t ) , t ∈ T ) \{X_t,t\in T\}(X(t),t\in T) { Xt​,t∈T}(X(t),t∈T)。对于固定的$t\in T$，$X_t$的取值空间为状态空间，记为$S$，其中的元素成为状态。【一定要好好区分$\Omega$和$S$】例如考虑掷3次硬币这个过程，正面为$1$，反面为$0$。全体样本点为$\omega =({\omega }_1{\omega }_2{\omega }_3)$，其中${\omega }_i=0\text{ or }1$。所以 S = { 0 , 1 } S=\{0,1\} S={ 0,1}，$$\Omega =\left(\begin{array}{cccc}(000)& (001)& (010)& (011)\\ (100)& (101)& (110)& (111)\end{array}\right).$$
可以把 { X t , t ∈ T } \{X_t,t\in T\} { Xt​,t∈T}写为 { X ( t , ω ) , t ∈ T , ω ∈ Ω } \{X(t,\omega),t\in T,\omega\in \Omega\} { X(t,ω),t∈T,ω∈Ω}，看成$T\times \Omega \to S$的函数，即$X(2,({\omega }_1{\omega }_2{\omega }_3))={\omega }_2$。

事件域、事件域流（滤子）

考虑抛硬币的实验，在抛之前可以知道$\omega \in \Omega ,\omega \notin \varnothing$；事件域 F 0 = { Ω , ∅ } \mathscr{F}_0=\{\Omega,\emptyset\} F0​={ Ω,∅}。抛了第一次之后可以知道 ω ∈ A 1 = { ω ∣ ω 1 = 1 } \omega\in A_1=\{\omega|\omega_1=1\} ω∈A1​={ ω∣ω1​=1}或者 ω ∈ A 0 = { ω ∣ ω 1 = 0 } \omega\in A_0=\{\omega|\omega_1=0\} ω∈A0​={ ω∣ω1​=0}；事件域 F 1 = { Ω , ∅ , A 1 , A 0 } \mathscr{F}_1=\{\Omega,\emptyset,A_1,A_0\} F1​={ Ω,∅,A1​,A0​}。抛了第三次之后可以知道的更多，事件域也可以继续细分 F 2 = { Ω , ∅ , A 1 , A 0 , A 11 , A 10 , A 01 , A 00 , A 11 c , A 10 c , A 01 c , A 00 c , A 11 ∪ A 00 , A 11 ∪ A 10 , A 11 ∪ A 01 , A 10 ∪ A 01 , A 10 ∪ A 00 , A 01 ∪ A 00 } \mathscr{F}_2=\{\Omega,\emptyset,A_1,A_0,A_{11},A_{10},A_{01},A_{00},A_{11}^c,A_{10}^c,A_{01}^c,A_{00}^c,A_{11}\cup A_{00}, A_{11}\cup A_{10},A_{11}\cup A_{01}, A_{10} \cup A_{01}, A_{10}\cup A_{00}, A_{01}\cup A_{00}\} F2​={ Ω,∅,A1​,A0​,A11​,A10​,A01​,A00​,A11c​,A10c​,A01c​,A00c​,A11​∪A00​,A11​∪A10​,A11​∪A01​,A10​∪A01​,A10​∪A00​,A01​∪A00​}。假如可以抛无穷次硬币，那这个事件域可以一直做下去且${\mathcal{F}}_0\subset {\mathcal{F}}_1\subset {\mathcal{F}}_2\subset \cdots$。设${\mathcal{F}}_{\infty }$是包含${\cup }_{n=0}^{\infty }{\mathcal{F}}_n$的最小的事件域（但不是$\mathcal{P}(\Omega )$），简化符号也可写为$\mathcal{F}$。
研究随机过程时要考虑带流的概率空间$(\Omega ,({\mathcal{F}}_t{)}_{t\in T},\mathcal{F},P)$(Filtered Probability Space)，满足$t_1<t_2$时，${\mathcal{F}}_{t_1}\subset {\mathcal{F}}_{t_2}\subset \mathcal{F}$。$({\mathcal{F}}_t{)}_{t\in T}$被称为事件域流（