随机微分方程学习笔记04 Ito公式

Ito公式的证明很繁琐，暂时不写证明。完整的证明可以看Karatzas和Shreve在1991年的Brownian motion and stochastic calculus.2nd ed.。

V ∗ = { ( Y ( t ) , t ≥ 0 ) : 实 值 连 续 随 机 过 程 ， 适 应 的 ( a d a p t i v e ) ， 可 测 的 ， 且 P ( ∫ 0 ∞ Y ( t ) 2 d t < ∞ ) = 1 } V^*=\{(Y(t),t \ge 0):实值连续随机过程，适应的(adaptive)，可测的，且\mathbb{P}\left(\int_0^{\infty}Y(t)^2\mathrm{d}t<\infty\right)=1\} V∗={ (Y(t),t≥0):实值连续随机过程，适应的(adaptive)，可测的，且P(∫0∞​Y(t)2dt<∞)=1}
定理：设$h\in V^{\ast }$，$(g(t),t\ge 0)$是一个适应的过程，且满足$\forall T>0$，${\int }_0^T|g(t)|\mathrm{d}t<\infty$几乎处处成立。令$$X(t):={\int }_0^{t}g(s)\mathrm{d}s+{\int }_0^t$$