机器学习SVM算法原理

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1 定义输入数据

假设给定一个特征空间上的训练集为：

T={(x_1, y_1),(x_2,y_2)…,(x_N,y_N)}T={(x1,y1),(x2,y2)…,(x**N,y**N)}

x_i \in R^n, y_i \in {+1, -1}, i=1,2,…,N.x**i∈R**n,y**i∈{+1,−1},i=1,2,…,N.

其中，(xi,yi)称为样本点。

• xi为第i个实例（样本），
• yi为的xi标记：
  • 当yi=1时，为xi正例
  • 当yi=-1时，为xi负例

至于为什么正负用（-1，1）表示呢？

其实这里没有太多原理，就是一个标记，你也可以用(2，-3)来标记。只是为了方便，y_i/y_j=y_iy_jyi*/*yj*=y**i∗y**j的过程中刚好可以相等，便于之后的计算。）

2 线性可分支持向量机

给定了上面提出的线性可分训练数据集，通过间隔最大化得到分离超平面为 :y(x)=w^T\Phi(x)+by(x)=w**TΦ(x)+b

相应的分类决策函数为： f(x)=sign(w^T\Phi(x)+b)f(x)=sig**n(w**TΦ(x)+b)

以上决策函数就称为线性可分支持向量机。

这里解释一下这个东东。

这是某个确定的特征空间转换函数，它的作用是将x映射到更高的维度，它有一个以后我们经常会见到的专有称号**”核函数“**。

比如我们看到的特征有2个： x1,x2,组成最先见到的线性函数可以是: 但也许这两个特征并不能很好地描述数据，于是我们进行维度的转化，变成了:w_1x_1+w_2x_2+w_3x_1x_2+w_4x_1^2+w_5x_22w1x1+w2x2+w3x1x2+w4x12+w5x22. 于是我们多了三个特征。而这个就是笼统地描述x的映射的。 最简单直接的就是：

以上就是线性可分支持向量机的模型表达式。我们要去求出这样一个模型，或者说这样一个超平面y(x),它能够最优地分离两个集合。

其实也就是我们要去求一组参数（w,b),使其构建的超平面函数能够最优地分离两个集合。

如下就是一个最优超平面：

又比如说这样：

阴影部分是一个“过渡带”，“过渡带”的边界是集合中离超平面最近的样本点落在的地方。

3 SVM的计算过程与算法步骤

3.1 推导目标函数

我们知道了支持向量机是个什么东西了。现在我们要去寻找这个支持向量机，也就是寻找一个最优的超平面。

于是我们要建立一个目标函数。那么如何建立呢？

再来看一下我们的超平面表达式： y(x)=w^T\Phi(x)+by(x)=w**TΦ(x)+b

为了方便我们让：\Phi(x)=xΦ(x)=x

则在样本空间中，划分超平面可通过如下线性方程来描述：w^Tx+b=0wTx+b=0

• 我们知道为法向量，决定了超平面的方向；
• b为位移项，决定了超平面和原点之间的距离。
• 显然，划分超平面可被法向量w和位移b确定，我们把其记为（w,b）.

样本空间中任意点x到超平面（w,b）的距离可写成

假设超平面（w, b）能将训练样本正确分类，即对于，

• 若yi=+1，则有;
• 若yi=-1，则有;

令

如图所示，距离超平面最近的几个训练样本点使上式等号成立，他们被称为“支持向量"，

两个异类支持向量到超平面的距离之和为:；

它被称为“”间隔“”。

欲找到具有最大间隔的划分超平面，也就是要找到能满足下式中约束的参数w和b，使得 r 最大。

即：

显然，为了最大化间隔，仅需要最大化，这等价于最小化。于是上式可以重写为：

这就是支持向量机的基本型。

拓展：什么是 ||w||?

3.2 目标函数的求解

到这一步，终于把目标函数给建立起来了。

那么下一步自然是去求目标函数的最优值.

因为目标函数带有一个约束条件，所以我们可以用拉格朗日乘子法求解。

3.2.1 朗格朗日乘子法

啥是拉格朗日乘子法呢？

拉格朗日乘子法 (Lagrange multipliers)是一种寻找多元函数在一组约束下的极值的方法.

通过引入拉格朗日乘子，可将有 d 个变量与 k 个约束条件的最优化问题转化为具有 d + k 个变量的无约束优化问题求解。

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经过朗格朗日乘子法，我们可以把目标函数转换为：

然后我们令：

容易验证，当某个约束条件不满足时，例如，那么显然有 θ(w) = ∞ （只要令 αi = ∞ 即可）。而当所有约束条件都满足时，则有 ，亦即最初要 最小化的量。

因此，在要求约束条件得到满足的情况下最小化 ，实际上等价于直接最小化 θ(w)（当然， 这里也有约束条件， 就是 α i ≥ 0, i = 1, …, n），因为如果约束条件没有得 到满足， θ(w) 会等于无穷大，自然不会是我们所要求的最小值。

具体写出来，目标函数变成了：

这里用 p* 表示这个问题的最优值，且和最初的问题是等价的。如果直接求解，那么一上来便得面对 w 和 b 两个参数，而 α i 又是不等式约束，这个求解过程不好做。

此时，我们可以借助对偶问题进行求解。

3.2.2 对偶问题

因为我们在上面求解的过程中，直接求解 w 和 b 两个参数不方便，所以想办法转换为对偶问题。

我们要将其转换为对偶问题，变成极大极小值问题：

参考资料： https://wenku.baidu.com/view/7bf945361b37f111f18583d049649b6649d70975.html

如何获取对偶函数？

• 首先我们对原目标函数的w和b分别求导：

  • 原目标函数：
  • 对w求偏导：
  • 对b求偏导：

• 然后将以上w和b的求导函数重新代入原目标函数的w和b中，得到的就是原函数的对偶函数：

• 这个对偶函数其实求的是：中的minL(w,b)min**L(w,b)部分（因为对w,b求了偏导）。
• 于是现在要求的是这个函数的极大值max(a),写成公式就是：

• 好了，现在我们只需要对上式求出极大值α，然后将α代入w求偏导的那个公式：

• 从而求出w.
• 将w代入超平面的表达式，计算b值；
• 现在的w,b就是我们要寻找的最优超平面的参数。

3.2.3 整体流程确定

我们用数学表达式来说明上面的过程：

• 1）首先是求的极大值。即：

注意有两个约束条件。

• 对目标函数添加负号，转换成求极小值：

• 2）计算上面式子的极值求出 α*;
• 3）α* 代入，计算w,b

• 4）求得超平面：

• 5）求得分类决策函数：

4 举例

给定3个数据点：正例点x1=(3,3),x2=(4,3),负例点x3=(1,1),求线性可分支持向量机。 三个点画出来：

1. 首先确定目标函数

2. 求得目标函数的极值

• 原式：
• 把数据代入：
• 由于：
• 化简可得：
• 对α1,α2 求偏导并令其为0，易知s(α1， α2)在点（1.5， -1）处取极值。
• 而该点不满足条件α2 >= 0,所以，最小值在边界上达到。
  • 当α1=0 时，最小值s(0,\frac{2}{13})=-\frac{2}{13}=-0.1538s(0,132)=−132=−0.1538
  • 当α2=0 时，最小值s(\frac{1}{4},0)=-\frac{1}{4}=-0.25s(41,0)=−41=−0.25
• 于是，s(α1， α2)在α1=1/4 , α2=0时达到最小，此时：\alpha_3 = \alpha_1+\alpha_2 = \frac{1}{4}α3=α1+α2=41

3. 将求得的极值代入从而求得最优参数w,b

• 对应的点x1, x3就是支持向量机

• 代入公式：

  • 将α结果代入求解：

  • 

  • 

    选择α的一个支持向量的正分量αj>0进行计算

  • 平面方程为：0.5x_1+0.5x_2-2=00.5x1+0.5x2−2=0

4. 因此得到分离超平面为: 0.5x_1+0.5x_2-2=00.5x1+0.5x2−2=0

5. 得到分离决策函数为：f(x)=sign(0.5x_1+0.5x_2-2)f(x)=sig**n(0.5x1+0.5x2−2)

ps:参考的另一种计算方式： https://blog.csdn.net/zhizhjiaodelaoshu/article/details/97112073

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5 小结

• SVM中目标函数

  • 

• SVM中目标函数的求解过程

  • 1）首先是求的极大值。即：

    

    注意有两个约束条件。

  • 对目标函数添加符号，转换成求极小值：

    

  • 2）计算上面式子的极值求出α*;

  • 3）将α*代入，计算w,b

    

  • 4）求得超平面：

    

  • 5）求得分类决策函数：