方差分解公式

最新推荐文章于 2023-07-03 16:10:39 发布
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分类专栏： 千里路 文章标签： 数学 概率论
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本文链接：https://blog.csdn.net/analy101/article/details/115494809
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本文介绍了在处理复杂随机变量方差时，如何利用方差分解公式简化计算。该公式表示为：Var(X)=Var[E(X∣Y)]+E[Var(X∣Y)]。通过证明，展示了该公式如何将方差拆分为条件期望的方差和条件方差的期望，从而在概率论和数学统计中提供了一种实用的计算方法。
摘要由CSDN通过智能技术生成

在有些时候，直接计算随机变量的方差非常麻烦，此时可以用方差分解公式，将方差分解为条件期望的方差加条件方差的期望：
Var ( X ) = Var [ E ( X ∣ Y ) ] + E [ Var ( X ∣ Y ) ] \text{Var}(X)=\text{Var}[\text{E}(X|Y)]+\text{E}[\text{Var}(X|Y)] Var(X)=Var[E(X∣Y)]+E[Var(X∣Y)]

证明非常简单，注意到
Var [ E ( X ∣ Y ) ] = E { [ E ( X ∣ Y ) ] 2 } − {

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VAR方差分解 ,var方差分解eviews步骤,R language源码
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验证总方差公式 var(X)=E[var(X∣Y)]+var(E[X∣Y])var(X) = E[var(X|Y)] + var(E[X|Y])var(X)=E[var(X∣Y)]+var(E[X∣Y]). 主要要知道基本的公式 var(X)=E[X2]−(E[X])2var(X) = E[X^2]-(E[X])^2var(X)=E[X2]−(E[X])2 以及 E[E[X∣Y]]=E[X]E[E[X|Y]] = E[X]E[E[X∣Y]]=E[X]. 然后可以完成证明. 证明: 先看等号右边第一项, 因为
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计算完每个时间点的方差分解贡献率后forecast_error_variances = zeros(m, n-1); for t = 1:(n-1) forecast_error_covariance = conditional_covariance_matrix(:, :, t) - covariance_matrix; for i = 1:m forecast_error_variances(i, t) = forecast_error_covariance(i, i); end end total_variance = sum(diag(covariance_matrix)); forecast_error_variances = forecast_error_variances ./ total_variance;该怎么计算方差分解矩阵，代码
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方差分解矩阵的计算可以按照以下步骤进行： 1. 计算条件协方差矩阵 $C_{t|t-1}$ 和预测误差方差矩阵 $V_t$，其中 $t$ 为时间点。 2. 计算预测误差协方差矩阵 $P_t$，$P_t=C_{t|t-1}-V_t$。 3. 计算方差分解矩阵 $D_t$，$D_t=V_tP_t^{-1}$。 根据您提供的代码，可以看出您已经计算了预测误差方差矩阵 $V_t$，而条件协方差矩阵 $C_{t|t-1}$ 可以根据您的具体模型和算法得到。因此，您需要计算预测误差协方差矩阵 $P_t$，然后根据公式计算方差分解矩阵 $D_t$。 以下是代码实现： ``` % 计算预测误差协方差矩阵 P_t n = size(conditional_covariance_matrix, 3); covariance_matrix = conditional_covariance_matrix(:, :, n); forecast_error_covariance = conditional_covariance_matrix(:, :, 1:n-1) - repmat(covariance_matrix, [1, 1, n-1]); forecast_error_variances = zeros(size(forecast_error_covariance, 1), size(forecast_error_covariance, 3)); for i = 1:size(forecast_error_covariance, 3) forecast_error_variances(:, i) = diag(forecast_error_covariance(:, :, i)); end P_t = mean(forecast_error_covariance, 3); % 计算方差分解矩阵 D_t V_t = diag(diag(covariance_matrix)); D_t = V_t / P_t; ``` 这段代码首先计算预测误差协方差矩阵 $P_t$，然后将预测误差协方差矩阵 $P_t$ 和预测误差方差矩阵 $V_t$ 代入公式 $D_t=V_tP_t^{-1}$ 中计算方差分解矩阵 $D_t$。
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