第四节 二维连续型随机变量及分布、条件概率密度

最新推荐文章于 2023-04-14 11:54:49 发布
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分类专栏： # 第二章 随机变量 文章标签： 概率论
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故园春雨
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专栏目录
概率论与数理统计(3.3)二维随机变量条件分布
weirdo_cy的博客
04-15 9553
这个条件分布主要只针对二维的 一、离散型随机变量的条件分布 同理固定一个X为一个常数则可得Y的条件分布律 **注：**离散型的求在什么条件下X或Y的条件分布律，知道他们的联合分布律很重要. 1） 观察这个公式。 注：必须知道P{X=1}的概率，然后固定X=1，Y变化变化全部取值。同理Y固定时也是一样。 连续型随机变量条件分布 注：任意的x,y P{X=x}=0 P{Y =y} =0...
概率论与数理统计学习笔记——第二十一讲——二元连续型随机变量条件概率密度
预见未来to50的专栏
10-29 4540
1. 条件概率密度 2. 条件概率密度求解示例1 3. 条件概率密度求解示例2 4. 条件概率密度求解示例3
概率论基础 —— 6.连续型二维随机变量
老程的技术笔记
07-20 5360
在上一章节聊完离散型二维随机变量，这一章节我们来到连续型随机变量。由于连续型随机变量的计算过程经常涉及积分运算，而连续型二维随机变量必然涉及到二重积分的运算。所以对于定积分不是很了解的朋友，建议先回去看看线性代数里相关章节的内容。 文章目录关于连续型二维随机变量概率密度函数边缘概率密度条件概率密度独立性来做点练习题吧！ 关于连续型二维随机变量 概率密度函数 如果说对于定积分 ∫f(x)dx\int f(x) dx∫f(x)dx ，它所表示的含义如果说是求函数面积的话。 那么对于二重积分 ∫f(x,y).
二维随机变量的函数的概率密度公式的曲线积分形式
太阳升起
09-08 3936
二维随机变量的函数的概率密度公式 设连续型随机变量X,YX,YX,Y的联合概率密度为f(x,y)f\left(x,y\right)f(x,y)，设Z=ϕ(X,Y)Z=\phi\left(X,Y\right)Z=ϕ(X,Y)为随机变量X,YX,YX,Y的函数且ZZZ可微，则ZZZ的分布函数 FZ(z)=∬Df(x,y)dσF_Z\left(z\right)=\underset{D}{\iint}f\left(x,y\right)\mathrm{d}\sigmaFZ​(z)=D∬​f(x,y)dσ 其中，积分区
【概率论与数理统计 Probability and Statistics 9】——二维随机变量的条件分布（离散+连续）与条件密度（连续）
凝望，划过星空的博客
04-04 6388
本次博客笔记我们将会接触到条件分布（包括离散型和连续型）。关于条件分布，据说是考研很喜欢出的一个知识点，所以博主也列出来一些解题的秘密武器！一起来看看吧！
概率论与数理统计 | (5) 二元随机变量Part Two
sdu_hao的博客
11-04 3558
目录 1. 二元连续型随机变量边际概率密度 2. 二元连续型随机变量条件概率密度 3. 二元均匀分布、二元正态分布 4. 随机变量的独立性 1. 二元连续型随机变量边际概率密度 二元随机变量(X,Y)分布函数F(x,y),它们的边际分布函数分别为: 对于连续型随机变量(X,Y)， 概率密度为f(x,y),X,Y的边际概率密度为: 例题 2. 二...
考研数学 概率论三章 二维随机变量及其分布
02-22
二维连续型随机变量是指其可能取值为整个实数域的二维随机变量。其概率分布可以用概率密度函数表示： f(x,y) = {(2πσ^2)^{-1} \* e^(-((x-μ1)^2 + (y-μ2)^2) / (2σ^2))} 八、边缘分布和条件分布 边缘分布是...
概率论与数理统计-多维随机变量及其分布练习题
05-12
正态分布是一种非常重要的连续型随机变量分布，其概率密度函数由均值\(\mu\)和方差\(\sigma^2\)确定。题目中的第四题和第五题都涉及到了正态分布的应用。例如，当两个随机变量分别服从正态分布时，可以通过它们的...
第三章4节 随机变量的独立性.ppt
12-01
本章第四节“随机变量的独立性”深入探讨了这一主题，包括离散型和连续型随机变量的独立性，以及多维随机变量的独立性。 一、随机变量的独立性 独立性是指两个或多个随机变量之间没有关联，即一个随机变量的取值...
随机信号分析基础课件：第一章 概率与随机变量复习课.ppt
06-28
- 连续型随机变量可以取无限多的数值，概率分布通过概率密度函数（PDF）描述，如均匀分布、高斯分布（正态分布）和其他连续分布。 - 概率分布函数（CDF）是随机变量小于或等于某个值的概率。 - 二维随机变量是同时...
第四章 随机变量的数字特征.pdf
11-16
而对于连续型随机变量\( X \)，数学期望\( E(X) \)是函数\( f(x) \)在所有可能取值上的积分\( \int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx \)。此外，随机变量函数的期望也得到了阐述，如果\( Y = g(X) \)是\( X \)的连续函数，...
图解联合概率密度、边缘概率密度、条件概率密度之间的关系
热门推荐
一个搬运知识的笨小孩
10-12 2万+
简要图解联合概率密度、边缘概率密度、条件概率密度之间的关系
3.3 二维随机变量条件分布
tang7mj的博客
04-14 3027
对于连续型二维随机变量 (X,Y)，给定条件 Y=y下X的条件分布为：其中 f_{X,Y}(x,y)为 (X,Y)的联合概率密度函数，f_Y(y)为 Y的概率密度函数。类似地，给定条件 X=x 下 Y 的条件分布为：其中 f_X(x)为X的概率密度函数。在实际应用中，我们常常需要求解一些与条件分布相关的问题，例如求解条件期望、条件方差、条件概率等等。对于这些问题，我们可以根据条件分布的定义，将其转化为单变量随机变量的问题来求解。
概率统计笔记：二维随机变量及其联合概率分布
weixin_46713695的博客
06-20 1万+
联合分布函数
【概率论与数理统计】猴博士 笔记 p24-25 条件概率密度函数、求两个随机变量形成的函数的分布
karshey的博客
04-18 6868
条件概率密度函数 题型如下： 已知概率密度，求条件概率密度 已知x怎么样的情况下y服从的概率（或y怎么样的情况下x服从的概率），求f(x,y) 步骤：对于后两个，是在哪个字母的条件下，哪个字母就在后面。 即，如果是在x=？？？的条件下，那么就选图中第三条方法。 其中： 1、2条符合条件概率 3、4条是1、2条的变形：把分母乘去等号另一边 为什么1、2条中求f(x|y)，则要推出x的范围？因为y是已知条件，它的概率是1。我们要求x，所以也要推x的范围。 接下来看这三道例题，练习套公式： 例1：
【概率密度函数】简介概率论中的概率密度函数
程序星空实验室
06-20 1万+
概率密度函数（Probability Density Functions，简称PDF），概率密度函数是概率论里面最重要的概念之一。定义：设​为一随机变量，若存在非负实函数​，使对任意实数​，有：​则称​为连续随机变量，​称为​的概率密度函数，简称概率密度或密度函数。概率密度函数具有如下性质：（1）非负性：​（2）规范性：​ 条件概率密度函数：对于任意给定的​，在给定区间​内，条件概率密度函数​都有如下公式成立：​密度函数与分布函数的关系：（1）积分关系：​（2）导数关系：若​在​处连续，​。...
条件概率密度与条件均值
08-16 1万+
笔者在研究室内定位算法的过程中，有一些论文出现了条件均值。比如x∼f(x)x\sim f(x)，那么该变量的均值为 EX=∫+∞−∞xf(x)dx\begin{equation*} EX=\int_{-\infty }^{+\infty }{xf(x)dx} \end{equation*} 现在需要求解E[X|x>a]E\left[ X|x>a \right]。我们将条件均值进行展开 E[X|
概率第三章 二维随机变量及其分布
m0_65207522的博客
09-15 5241
概率第三章 二维随机变量及其分布
二维连续型随机变量及其分布
yongchaocsdn的博客
12-25 1万+
二维连续型r.v的概率密度重点内容 2.性质 典型例题
二维连续型随机变量及其联合概率密度
最新发布
05-21
二维连续型随机变量是指有两个随机变量 $X$ 和 $Y$，它们可以取到的值是连续的。它们的联合概率密度函数（Joint Probability Density Function，简称联合概率密度）是 $f_{X,Y}(x,y)$，表示同时取到 $X=x$ 和 $Y=y$ 的概率密度。 在二维连续型随机变量中，我们经常需要计算一些概率和期望值。其中，联合概率密度函数的积分可以得到概率： $$ P(a\leq X\leq b, c\leq Y\leq d)=\int_a^b\int_c^d f_{X,Y}(x,y)dydx $$ 同时，我们也可以计算 $X$ 和 $Y$ 的边缘概率密度函数（Marginal Probability Density Function）。分别为： $$ f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,y) dy $$ $$ f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,y) dx $$ 边缘概率密度函数是联合概率密度函数在某个维度上的积分。它们分别表示 $X$ 和 $Y$ 单独取到某个值的概率密度。 此外，我们还可以计算 $X$ 和 $Y$ 的协方差（Covariance）和相关系数（Correlation Coefficient）。它们分别为： $$ Cov(X,Y) = E[(X-E(X))(Y-E(Y))] $$ $$ \rho_{X,Y} = \frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{Var(X)Var(Y)}} $$ 其中，$E(X)$ 和 $E(Y)$ 分别是 $X$ 和 $Y$ 的期望值，$Var(X)$ 和 $Var(Y)$ 分别是 $X$ 和 $Y$ 的方差。协方差和相关系数可以用来描述 $X$ 和 $Y$ 之间的关系，其中相关系数的取值范围在 $[-1,1]$ 之间。如果 $\rho_{X,Y} > 0$，则 $X$ 和 $Y$ 为正相关；如果 $\rho_{X,Y} < 0$，则 $X$ 和 $Y$ 为负相关；如果 $\rho_{X,Y} = 0$，则 $X$ 和 $Y$ 为不相关。
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