（15-13）基于时间序列预测的比特币自动交易系统：真实交易

最新推荐文章于 2024-04-25 09:48:41 发布

码农三叔

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文章标签： python 开发语言人工智能深度学习机器学习

本文链接：https://blog.csdn.net/asd343442/article/details/135999565

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文章介绍了如何使用Python的Binance库获取BTC/USDT交易对的分钟级别历史K线数据，并展示了如何设计一个简单的交易策略，预测比特币价格并据此执行买卖操作。该策略涉及数据获取、可视化和基于时间序列的预测。

摘要由CSDN通过智能技术生成

1.5.13 真实交易

Binance是一个著名的交易平台，可以存储、购买、出售和交换加密货币，可以与其他加密货币进行交换，也可以与法定货币（如欧元或美元）进行交易。

（1）安装库python-binance，并导入与Binance API交互所需的模块。

!pip install python-binance
from binance.client import Client
from binance.exceptions import BinanceAPIException

（2）设置Binance API的密钥和密钥的密码，这是与Binance交互时身份验证所需的信息。这些信息将用于识别和授权与Binance API的通信，确保安全地执行相关操作，如查询账户信息或执行交易。

api_key="API_KEY_HERE"
api_secret="API_SECRET_HERE"

（3）使用Binance API获取了BTC/USDT交易对的最近30分钟的历史K线数据，并将其以DataFrame的形式显示出来。

client = Client(api_key,api_secret)
pd.DataFrame(client.get_historical_klines('BTCUSDT','1m','30 m ago UTC')).tail()

上述代码用于检索和查看加密货币交易对的历史价格走势数据，执行后会输出：

25	1643702100000	38414.36000000	38426.89000000	38407.57000000	38422.08000000	5.91164000	1643702159999	227094.93168070	337	4.19970000	161329.35863350	0
26	1643702160000	38422.08000000	38449.12000000	38416.35000000	38439.51000000	8.33217000	1643702219999	320206.31277940	432	4.71958000	181384.50943230	0
27	1643702220000	38439.51000000	38446.60000000	38431.68000000	38443.83000000	7.79801000	1643702279999	299751.57319570	314	6.20906000	238675.42153760	0
28	1643702280000	38443.83000000	38446.90000000	38433.82000000	38434.01000000	8.16838000	1643702339999	314003.29277350	313	4.00803000	154071.49661120	0
29	1643702340000	38434.02000000	38439.14000000	38432.05000000	38433.88000000	2.13736000	1643702399999	82151.18731860	176	1.27532000	49017.86610520	0

（4）定义函数 getminutedata，使用 Binance API 获取特定交易对的分钟级别历史K线数据，并返回一个包含时间、开盘价、最高价、最低价、收盘价和成交量的DataFrame。函数getminutedata的参数包括交易对的符号（symbol）、时间间隔（interval）和回溯时间（lookback）。返回的DataFrame具有适当的列名和时间戳索引，以方便进一步的分析和可视化工作。

def getminutedata(symbol, interval, lookback):
    frame = pd.DataFrame(client.get_historical_klines(symbol,interval, lookback+' m ago UTC'))
    frame = frame.iloc[:,:6]
    frame.columns = ['Time','Open','High','Low','Close','Volume']
    frame = frame.set_index('Time')
    frame.index = pd.to_datetime(frame.index, unit='ms')
    frame = frame.astype(float)
    return frame

（5）调用上面定义的函数getminutedata，可视化测试获取的BTC/USD分钟级别历史K线数据，绘制了BTC/USD的开盘价随时间的变化趋势。

visual_test=getminutedata('BTCUSDT','1m','30')
fig = px.line(visual_test.Open)

fig.update_layout(title='BTC/USD Price',
                   xaxis_title='Time',
                   yaxis_title='Price',
                   plot_bgcolor='white')

fig.show()

执行效果如图7-8所示，展示比特币的每分钟的价格，通过这种方式可以更直观地了解价格的波动情况。

图7-8 BTC/USD分钟级别历史K线数据

（6）我们的交易机器人策略是：每天预测明天比特币的价值，如果预测值高于指定阈值，机器人将执行购买操作；否则，不执行任何交易。定义函数strategy实现我们的交易策略，首先获取过去30分钟的比特币分钟数据，并计算其累积收益率。如果尚未持仓（entried为False），并且最近的累积收益率低于-0.002，那么执行市价买入订单。如果已经持仓（entried为True），则在持续监视后续分钟数据，并在累积收益率超过0.0015或低于-0.0015时执行市价卖出订单。在每次交易执行后，会打印订单信息。

def strategy(symbol, qty, entried=False):
    df = getminutedata(symbol, '1m', '30')
    cumulret = (df.Open.pct_change() + 1).cumprod() - 1
    if not entried:
        if cumulret[-1] < -0.002:
            order = client.create_order(symbol=symbol, side='BUY', type='MARKET', quantity=qty)
            print(order)
            enteried = True
        else:
            print ("Aucune transaction n'a été exécutée")
    if entried:
        while True:
            df = getminutedata(symbol, '1m', '30')
            sincebuy = df.loc[df.index > pd.tp_datetime(order['transactTime'], unit='ms')]
            if len(sincebuy) > 0:
                sincebuyret = (sincebuy.Open.pct_change() + 1).cumprod() - 1
                if sincebuyret[-1] > 0.0015 or sincebuyret[-1] \
                    < -0.0015:
                    order = client.create_order(symbol=symbol,
                            side='SELL', type='MARKET', quantity=qty)
                    print(order)
                    break

（7）下面的代码试执行了一个名为strategy的函数，该函数根据 Bitcoin 的价格变化执行交易策略。在这段代码中使用了try和except块，以处理BinanceAPIException和其他可能发生的异常情况。如果账户余额不足，它会捕获BinanceAPIException并输出“le compte a un solde insuffisant pour l'action demandée.”。因为作者的账户上没有余额，所以我们无法在实践中测试这个交易机器人程序。

try:
    strategy('BTCUSDT',0.001)
except BinanceAPIException:
    print("le compte a un solde insuffisant pour l'action demandée.")
except Exception as e:
    print(e)