（15-8）基于时间序列预测的比特币自动交易系统：使用时间序列法分解数据

最新推荐文章于 2025-05-08 10:00:21 发布

码农三叔

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分类专栏：金融大模型文章标签：区块链人工智能深度学习 python 机器学习信息可视化

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本文介绍了如何使用Python库yfinance获取比特币价格数据，计算收益率，并通过plotly.express进行数据可视化，分别展示了价格随时间和收益率随时间的变化趋势，以便进行时间序列分解分析。

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

1.5.8 使用时间序列法分解数据

接下来将使用时间序列分解的方法来分析数据，通过将时序数据拆解为趋势、季节性和残差等组成部分，以更好地理解数据的变化趋势。

（1）使用库yfinance获取了自2020年1月1日至2022年1月31日期间的比特币（BTC）价格数据。然后，通过计算每日收益率，得到了比特币的收益率数据（returns）。

tickerSymbol = 'BTC-USD'
data = yf.Ticker(tickerSymbol)
prices = data.history(start='2020-01-01', end='2022-01-31').Close
returns = prices.pct_change().dropna()
returns

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（15-2）基于时间序列预测的比特币自动交易系统：准备数据

码农三叔

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833

然后，使用.history()方法从指定的开始日期（'2014-09-01'）到结束日期（'2022-02-1'）获取了相应的历史价格数据，并将其存储在yf_df数据框中。通过json.loads将返回的JSON数据加载为Python对象，然后使用Pandas创建了一个数据框（DataFrame），其中包含了获取到的比特币历史数据。库Pandas：利用Pandas进行数据收集，这是一个强大的数据处理和分析工具，用于整理和准备我们的数据。本项目中使用的比特币数据是通过爬虫实现的，使用了如下所示的库和技术。

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