（15-12）基于时间序列预测的比特币自动交易系统：自动交易模拟

1.5.12  自动交易模拟

1. 创建模拟

（1）下面的这段代码导入了tqdm用于显示循环进度条，并通过statsmodels库实现了对ARIMA模型的训练。同时，通过warnings模块对特定的警告信息进行了忽略，以便在实际使用中不中断程序运行，但请注意，忽略警告可能会掩盖潜在的问题。在该示例中，获取了2021年4月1日至2021年10月1日的比特币价格数据，并计算了每日收益率。

def run_simulation(returns, prices, amt, order, thresh, verbose=False, plot=True):
    if type(order) == float:
        thresh = None
        
    curr_holding = False
    events_list = []
    init_amt = amt
    #go through dates
    for date, r in tqdm (returns.iloc[14:].items