合同变换法

合同变换法

已知二次型 $f=x^{T}Ax$，求变换 $x=Py$，使得二次型化为标准型 $f=y^T\Lambda y$，且 $P^{T}AP=\Lambda$。该过程的实质是一次合同变换，即

$$[A,E]\stackrel{对A,E作初等行变换，对A作相应的初等列变换}{\to }[\Lambda ,P^T]$$

具体的操作看下面几个例子。

一、实对称矩阵 A 对角元素均不为零

【例 1】将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+5x_2^2+5x_3^2+2x_1{x}_2-4x_1{x}_3$ 化为标准型。

【解】由合同变换得

$$\begin{array}{rl}& \left[\begin{array}{c}\begin{array}{cccccc}1& 1& -2& 1& 0& 0\\ 1& 5& 0& 0& 1& 0\\ -2& 0& 5& 0& 0& 1\end{array}\end{array}\right]\\ \stackrel{r_2-r_1}{\to }& \left[\begin{array}{c}\begin{array}{cccccc}1& 1& -2& 1& 0& 0\\ 0& 4& 2& -1& 1& 0\\ -2& 0& 5& 0& 0& 1\end{array}\end{array}\right]\stackrel{c_2-c_1}{\to }\left[\begin{array}{c}\begin{array}{cccccc}1& 0& -2& 1& 0& 0\\ 0& 4& 2& -1& 1& 0\\ -2& 2& 5& 0& 0& 1\end{array}\end{array}\right]\\ \stackrel{r_3+2r_1}{\to }& \left[\begin{array}{c}\begin{array}{cccccc}1& 0& -2& 1& 0& 0\\ 0& 4& 2& -1& 1& 0\\ 0& 2& 1& 2& 0& 1\end{array}\end{array}\right]\stackrel{c_3+2c_1}{\to }\left[\begin{array}{c}\begin{array}{cccccc}1& 0& 0& 1& 0& 0\\ 0& 4& 2& -1& 1& 0\\ 0& 2& 1& 2& 0& 1\end{array}\end{array}\right]\\ \stackrel{(\ast )r_3-\frac{1}{2}{r}_2}{\to }& \left[\begin{array}{c}\begin{array}{cccccc}1& 0& 0& 1& 0& 0\\ 0& 4& 2& -1& 1& 0\\ 0& 0& 0& \frac{5}{2}& -\frac{1}{2}& 1\end{array}\end{array}\right]\stackrel{c_3-\frac{1}{2}{c}_2}{\to }\left[\begin{array}{c}\begin{array}{cccccc}1& 0& 0& 1& 0& 0\\ 0& 4& 0& -1& 1& 0\\ 0& 0& 0& \frac{5}{2}& -\frac{1}{2}& 1\end{array}\end{array}\right]\end{array}$$

所以标准型为 $y_1^2+4y_2^2$，所作变换矩阵为 $P=\left[\begin{array}{ccc}1& -1& \frac{5}{2}\\ 0& 1& -\frac{1}{2}\\ 0& 0& 1\end{array}\right]$，使 $x=Py$。

若要求规范型，需对上述继续作合同变换，将 $\Lambda$ 上的对角元素 $a$ 化为 $-1$ 或 $1$ 或 $0$，为此需作一次初等倍乘行变换（$r_n/\sqrt{a}$），再对应作一次初等倍乘列变换（$c_n/\sqrt{a}$）。

$$\begin{array}{rl}& \stackrel{r_2/\sqrt{4}}{\to }\left[\begin{array}{c}\begin{array}{cccccc}1& 0& 0& 1& 0& 0\\ 0& 2& 0& -\frac{1}{2}& \frac{1}{2}& 0\\ 0& 0& 0& \frac{5}{2}& -\frac{1}{2}& 1\end{array}\end{array}\right]\stackrel{c_2/\sqrt{4}}{\to }\left[\begin{array}{c}\begin{array}{cccccc}1& 0& 0& 1& 0& 0\\ 0& 1& 0& -\frac{1}{2}& \frac{1}{2}& 0\\ 0& 0& 0& \frac{5}{2}& -\frac{1}{2}& 1\end{array}\end{array}\right]\end{array}$$

所以规范型为 $z_1^2+z_2^2$，所作变换矩阵为 $Q=\left[\begin{array}{ccc}1& -\frac{1}{2}& \frac{5}{2}\\ 0& \frac{1}{2}& -\frac{1}{2}\\ 0& 0& 1\end{array}\right]$，使 $x=Qz$。

需要注意的是，合同变换的实质仍是配方，但配方法只是用了某种坐标变换，得到标准型的系数，不一定是特征值（不要以为使用该方法得到的 $\Lambda$ 就是特征值！$\Lambda$ 只能指示正、负和零特征值的个数，即正、负惯性指数一定是唯一的）。只有进行正交变换得到的系数才是特征值。

由此可知，二次型的标准型并不唯一，但是规范型唯一！如对（*）处还可作如下合同变换

$$\begin{array}{rl}\stackrel{(\ast )r_3\leftrightarrow r_2}{\to }& \left[\begin{array}{c}\begin{array}{cccccc}1& 0& 0& 1& 0& 0\\ 0& 2& 1& 2& 0& 1\\ 0& 4& 2& -1& 1& 0\end{array}\end{array}\right]\stackrel{c_3\leftrightarrow c_2}{\to }\left[\begin{array}{c}\begin{array}{cccccc}1& 0& 0& 1& 0& 0\\ 0& 1& 2& 2& 0& 1\\ 0& 2& 4& -1& 1& 0\end{array}\end{array}\right]\\ \stackrel{r_3-2r_2}{\to }& \left[\begin{array}{c}\begin{array}{cccccc}1& 0& 0& 1& 0& 0\\ 0& 1& 2& 2& 0& 1\\ 0& 0& 0& -5& 1& -2\end{array}\end{array}\right]\stackrel{c_3-2c_2}{\to }\left[\begin{array}{c}\begin{array}{cccccc}1& 0& 0& 1& 0& 0\\ 0& 1& 0& 2& 0& 1\\ 0& 0& 0& -5& 1& -2\end{array}\end{array}\right]\end{array}$$

所以标准型为 $y_1^2+y_2^2$，所作变换矩阵为 $P=\left[\begin{array}{ccc}1& 2& -5\\ 0& 0& 1\\ 0& 1& -2\end{array}\right]$，使 $x=Py$。

【例 2】（2014 年数二第 14 题）设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2-x_2^2+2a{x}_1{x}_2+4x_2{x}_3$ 的负惯性指数为 $1$，求 $a$ 的取值范围。

【解】本题可使用配方法，但对于填空题来说比较麻烦。不妨采用合同变换法迅速解决本题。

$$\begin{array}{rl}& \left[\begin{array}{c}\begin{array}{cccccc}1& 0& a& 1& 0& 0\\ 0& -1& 2& 0& 1& 0\\ a& 2& 0& 0& 0& 1\end{array}\end{array}\right]\\ \stackrel{r_3-a{r}_1}{\to }& \left[\begin{array}{c}\begin{array}{cccccc}1& 0& a& 1& 0& 0\\ 0& -1& 2& 0& 1& 0\\ 0& 2& -a^2& 1-a& 0& 1\end{array}\end{array}\right]\stackrel{c_3-a{c}_1}{\to }\left[\begin{array}{c}\begin{array}{cccccc}1& 0& 0& 1& 0& 0\\ 0& -1& 2& 0& 1& 0\\ 0& 2& -a^2& 1-a& 0& 1\end{array}\end{array}\right]\\ \stackrel{r_3+2r_2}{\to }& \left[\begin{array}{c}\begin{array}{cccccc}1& 0& 0& 1& 0& 0\\ 0& -1& 2& 0& 1& 0\\ 0& 0& 4-a^2& 1-a& 2& 1\end{array}\end{array}\right]\stackrel{c_3+2c_2}{\to }\left[\begin{array}{c}\begin{array}{cccccc}1& 0& 0& 1& 0& 0\\ 0& -1& 0& 0& 1& 0\\ 0& 0& 4-a^2& 1-a& 2& 1\end{array}\end{array}\right]\end{array}$$

因为负惯性指数为 $1$，所以 $4-a^2\ge 0$，解得 $-2\le a\le 2$。

二、实对称矩阵 A 对角元素有零

当发现二次型所对应的实对称矩阵 $A$ 上的对角元素为 0 时，需要先想办法将对角线上的元素变成不为 0 的数，具体看下例。

【例 3】将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1{x}_2+2x_1{x}_3+2x_2{x}_3$ 化为标准型。

【解】发现对角线上第一个元素为 0，为使其不为 0，可将第二行加到第一行上，相应的就要作一次列变换，将第二列加到第一列上。对角线上其他位置为 0 的元素也是类似的处理方法。

$$\begin{array}{rl}& \left[\begin{array}{c}\begin{array}{cccccc}0& 1& 1& 1& 0& 0\\ 1& 0& 1& 0& 1& 0\\ 1& 1& 0& 0& 0& 1\end{array}\end{array}\right]\\ \stackrel{r_1+r_2}{\to }& \left[\begin{array}{c}\begin{array}{cccccc}1& 1& 2& 1& 1& 0\\ 1& 0& 1& 0& 1& 0\\ 1& 1& 0& 0& 0& 1\end{array}\end{array}\right]\stackrel{c_1+c_2}{\to }\left[\begin{array}{c}\begin{array}{cccccc}2& 1& 2& 1& 1& 0\\ 1& 0& 1& 0& 1& 0\\ 2& 1& 0& 0& 0& 1\end{array}\end{array}\right]\\ \stackrel{r_2-\frac{1}{2}{r}_1}{\to }& \left[\begin{array}{c}\begin{array}{cccccc}2& 1& 2& 1& 1& 0\\ 0& -\frac{1}{2}& 0& -\frac{1}{2}& \frac{1}{2}& 0\\ 2& 1& 0& 0& 0& 1\end{array}\end{array}\right]\stackrel{c_2-\frac{1}{2}{c}_1}{\to }\left[\begin{array}{c}\begin{array}{cccccc}2& 0& 2& 1& 1& 0\\ 0& -\frac{1}{2}& 0& -\frac{1}{2}& \frac{1}{2}& 0\\ 2& 0& 0& 0& 0& 1\end{array}\end{array}\right]\\ \stackrel{r_3-r_1}{\to }& \left[\begin{array}{c}\begin{array}{cccccc}2& 0& 2& 1& 1& 0\\ 0& -\frac{1}{2}& 0& -\frac{1}{2}& \frac{1}{2}& 0\\ 0& 0& -2& -1& -1& 1\end{array}\end{array}\right]\stackrel{c_3-c_1}{\to }\left[\begin{array}{c}\begin{array}{cccccc}2& 0& 0& 1& 1& 0\\ 0& -\frac{1}{2}& 0& -\frac{1}{2}& \frac{1}{2}& 0\\ 0& 0& -2& -1& -1& 1\end{array}\end{array}\right]\end{array}$$

所以标准型为 $2y_1^2-\frac{1}{2}{y}_2^2-2y_3^2$，所作变换矩阵为 $P=\left[\begin{array}{ccc}1& -\frac{1}{2}& -1\\ 1& \frac{1}{2}& -1\\ 0& 0& 1\end{array}\right]$，使 $x=Py$。

若要求规范型，则继续进行变换

$$\begin{array}{rl}& \stackrel{r_1/\sqrt{2}}{\to }\left[\begin{array}{c}\begin{array}{cccccc}\sqrt{2}& 0& 0& \frac{1}{\sqrt{2}}& \frac{1}{\sqrt{2}}& 0\\ 0& -\frac{1}{2}& 0& -\frac{1}{2}& \frac{1}{2}& 0\\ 0& 0& -2& -1& -1& 1\end{array}\end{array}\right]\stackrel{c_1/\sqrt{2}}{\to }\left[\begin{array}{c}\begin{array}{cccccc}1& 0& 0& \frac{1}{\sqrt{2}}& \frac{1}{\sqrt{2}}& 0\\ 0& -\frac{1}{2}& 0& -\frac{1}{2}& \frac{1}{2}& 0\\ 0& 0& -2& -1& -1& 1\end{array}\end{array}\right]\\ & \stackrel{r_2/\frac{1}{\sqrt{2}}}{\to }\left[\begin{array}{c}\begin{array}{cccccc}1& 0& 0& \frac{1}{\sqrt{2}}& \frac{1}{\sqrt{2}}& 0\\ 0& -\frac{1}{\sqrt{2}}& 0& -\frac{1}{\sqrt{2}}& \frac{1}{\sqrt{2}}& 0\\ 0& 0& -2& -1& -1& 1\end{array}\end{array}\right]\stackrel{c_2/\frac{1}{\sqrt{2}}}{\to }\left[\begin{array}{c}\begin{array}{cccccc}1& 0& 0& \frac{1}{\sqrt{2}}& \frac{1}{\sqrt{2}}& 0\\ 0& -1& 0& -\frac{1}{\sqrt{2}}& \frac{1}{\sqrt{2}}& 0\\ 0& 0& -2& -1& -1& 1\end{array}\end{array}\right]\\ & \stackrel{r_3/\sqrt{2}}{\to }\left[\begin{array}{c}\begin{array}{cccccc}1& 0& 0& \frac{1}{\sqrt{2}}& \frac{1}{\sqrt{2}}& 0\\ 0& -1& 0& -\frac{1}{\sqrt{2}}& \frac{1}{\sqrt{2}}& 0\\ 0& 0& -\sqrt{2}& -\frac{1}{\sqrt{2}}& -\frac{1}{\sqrt{2}}& \frac{1}{\sqrt{2}}\end{array}\end{array}\right]\stackrel{c_3/\sqrt{2}}{\to }\left[\begin{array}{c}\begin{array}{cccccc}1& 0& 0& \frac{1}{\sqrt{2}}& \frac{1}{\sqrt{2}}& 0\\ 0& -1& 0& -\frac{1}{\sqrt{2}}& \frac{1}{\sqrt{2}}& 0\\ 0& 0& -1& -\frac{1}{\sqrt{2}}& -\frac{1}{\sqrt{2}}& \frac{1}{\sqrt{2}}\end{array}\end{array}\right]\end{array}$$

所以规范型为 $z_1^2-z_2^2-z_3^2$，所作变换矩阵为 $Q=\left[\begin{array}{ccc}\frac{1}{\sqrt{2}}& -\frac{1}{\sqrt{2}}& -\frac{1}{\sqrt{2}}\\ \frac{1}{\sqrt{2}}& \frac{1}{\sqrt{2}}& -\frac{1}{\sqrt{2}}\\ 0& 0& \frac{1}{\sqrt{2}}\end{array}\right]$，使 $x=Qz$。

三、实战一道题

【例 4】（2021年数一张宇八套卷卷一第21题）已知实对称矩阵 $A=\left[\begin{array}{cc}2& 2\\ 2& a\end{array}\right]$ 和 $B=\left[\begin{array}{cc}4& 3\\ 3& 1\end{array}\right]$，其中 $a$ 为正整数，求可逆矩阵 $C$，使得 $C^{T}AC=B$。

【解】由于 $A$ 有未知参数，先对 $B$ 进行合同变换。

$$\begin{array}{rl}& \left[\begin{array}{c}\begin{array}{cccc}4& 3& 1& 0\\ 3& 1& 0& 1\end{array}\end{array}\right]\\ \stackrel{r_2-\frac{3}{4}{r}_1}{\to }& \left[\begin{array}{c}\begin{array}{cccc}4& 3& 1& 0\\ 0& -\frac{5}{4}& -\frac{3}{4}& 1\end{array}\end{array}\right]\stackrel{c_2-\frac{3}{4}{c}_1}{\to }\left[\begin{array}{c}\begin{array}{cccc}4& 0& 1& 0\\ 0& -\frac{5}{4}& -\frac{3}{4}& 1\end{array}\end{array}\right]\\ \stackrel{r_1/2}{\to }& \left[\begin{array}{c}\begin{array}{cccc}2& 0& \frac{1}{2}& 0\\ 0& -\frac{5}{4}& -\frac{3}{4}& 1\end{array}\end{array}\right]\stackrel{c_1/2}{\to }\left[\begin{array}{c}\begin{array}{cccc}1& 0& \frac{1}{2}& 0\\ 0& -\frac{5}{4}& -\frac{3}{4}& 1\end{array}\end{array}\right]\\ \stackrel{r_2/\frac{\sqrt{5}}{2}}{\to }& \left[\begin{array}{c}\begin{array}{cccc}1& 0& \frac{1}{2}& 0\\ 0& -\frac{\sqrt{5}}{2}& -\frac{3}{2\sqrt{5}}& \frac{2}{\sqrt{5}}\end{array}\end{array}\right]\stackrel{c_2/\frac{\sqrt{5}}{2}}{\to }\left[\begin{array}{c}\begin{array}{cccc}1& 0& \frac{1}{2}& 0\\ 0& -1& -\frac{3}{2\sqrt{5}}& \frac{2}{\sqrt{5}}\end{array}\end{array}\right]\end{array}$$

由此可知 $B$ 的正、负惯性指数均为 1，变换矩阵为 $C_2=\left[\begin{array}{cc}\frac{1}{2}& -\frac{3}{2\sqrt{5}}\\ 0& \frac{2}{\sqrt{5}}\end{array}\right]$，使得 $C_2^{T}B{C}_2=\left[\begin{array}{cc}1& 0\\ 0& -1\end{array}\right]$。下面来对 $A$ 进行合同变换。

$$\begin{array}{rl}& \left[\begin{array}{c}\begin{array}{cccc}2& 2& 1& 0\\ 2& a& 0& 1\end{array}\end{array}\right]\\ \stackrel{r_2-r_1}{\to }& \left[\begin{array}{c}\begin{array}{cccc}2& 2& 1& 0\\ 0& a-2& -1& 1\end{array}\end{array}\right]\stackrel{c_2-c_1}{\to }\left[\begin{array}{c}\begin{array}{cccc}2& 0& 1& 0\\ 0& a-2& -1& 1\end{array}\end{array}\right]\end{array}$$

由于 $C^{T}AC=B$，即 $A$ 与 $B$ 合同，所以两者的正、负惯性指数相等，于是有 $a-2<0$，又因为 $a$ 为正整数，所以 $a=1$。继续对 $A$ 进行合同变换得

$$\begin{array}{rl}& \left[\begin{array}{c}\begin{array}{cccc}2& 0& 1& 0\\ 0& -1& -1& 1\end{array}\end{array}\right]\\ \stackrel{r_1/\sqrt{2}}{\to }& \left[\begin{array}{c}\begin{array}{cccc}\sqrt{2}& 0& \frac{1}{\sqrt{2}}& 0\\ 0& -1& -1& 1\end{array}\end{array}\right]\stackrel{c_1/\sqrt{2}}{\to }\left[\begin{array}{c}\begin{array}{cccc}1& 0& \frac{1}{\sqrt{2}}& 0\\ 0& -1& -1& 1\end{array}\end{array}\right]\end{array}$$

由此可知变换矩阵为 $C_1=\left[\begin{array}{cc}\frac{1}{\sqrt{2}}& -1\\ 0& 1\end{array}\right]$，使得 $C_1^{T}A{C}_1=\left[\begin{array}{cc}1& 0\\ 0& -1\end{array}\right]$。

因此有 $C_1^{T}A{C}_1=C_2^{T}B{C}_2$，即 $(C_1{C}_2^{-1}{)}^{T}A(C_1{C}_2^{-1})=B$，因此所求矩阵为

$$C=C_1{C}_2^{-1}=\left[\begin{array}{cc}\frac{1}{\sqrt{2}}& -1\\ 0& 1\end{array}\right]\left[\begin{array}{cc}2& \frac{3}{2}\\ 0& \frac{\sqrt{5}}{2}\end{array}\right]=\left[\begin{array}{cc}\sqrt{2}& \frac{3\sqrt{2}-2\sqrt{5}}{4}\\ 0& \frac{\sqrt{5}}{2}\end{array}\right]$$