金融建模时序预测 总结

最新推荐文章于 2022-11-27 17:00:56 发布
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1金融时序预测用过去的特征预测未来的结果，因此与传统依靠标签的数据集不同，不能采用随机分割的方式，因为连续性的时间特征

2 对于时序特征中的缺失值，既可以采用传统的均值填充，向下向上填充，也可采用预测填充

3 考虑金融数据中特有特征的影响，如购入数量，赎回量等，并且需要考虑波峰，波谷等的影响

4 加入随机因子对时序预测有很大作用

5 考虑周期性的影响

baidu_41253024
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预测金融时间序列
herzqthz的博客
06-12 207
本文将介绍神经网络最常见的实际应用之一 - 预测市场时间序列。在这一领域，预测与盈利最为息息相关，可视为一种商业活动。预测金融时间序列是任何投资活动的必备元素。投资本身的概念是投入现有的资金以在未来获利，而这个概念又基于预测未来的概念。因此，预测金融时间序列是整个投资行业（包括所有有组织的交易所和其他证券交易系统）的投资活动的基础。我们来看一些数据，了解一下这个预测行业的规模（夏普，1997）。美国股市的日成交量超过 100 亿美元。
金融时间序列
zhjulia123的博客
05-15 785
import numpy as np import pandas as pd使用cu201711为素材index：In [323]: cu201711.index Out[323]: Int64Index([ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ....
传统量化金融时序模型（ARMA，ml-XGBoost，dl-LSTM）
nakaizura
07-01 5964
时间序列是指一系列时刻 t1, t2, …, tn 按照时间次序排列，然后尝试预测其tn+1时刻的状态。 AR是线性预测，即已知N个数据，可由模型推出第N点前面或后面的数据，其本质类似于插值。 GARCH，广义ARCH模型，是专门针对金融数据所做的模型，它对误差的方差做了进一步的分析，特别适合波动性预测。 MA（moving average model，移动平均模型），使用趋势移动平均法建立直线趋...
金融时序预测 task3
baidu_41253024的博客
08-22 446
时间序列预测分析就是利用过去一段时间内某事件时间的特征来预测未来一段时间内该事件的特征。这是一类相对比较复杂的预测建模问题，和回归分析模型的预测不同，时间序列模型是依赖于事件发生的先后顺序的，同样大小的值改变顺序后输入模型产生的结果是不同的。 以以前做的一个时序模型比赛为例 import pandas as pd import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt from random import randrange from statsmodel
金融时序预测：状态空间模型和卡尔曼滤波（附代码）
AI科技大本营
01-20 6654
作者 |arit Maitra编译 |1+1=6来源 |量化投资与机器学习（ID:Lhtz_Jqxx）0前言时间序列由四个主要成分组成: 季节变化、趋势变化、周期变化和随机变化。...
金融时序预测 Task1 数据探索
baidu_41253024的博客
08-20 676
本次组队学习数据来自阿里天池 金融时序预测竞赛 课程内容 https://github.com/KakaWanYifan/The-Purchase-and-Redemption-Forecasts 数据在github上可以找到，也可以访问比赛链接 https://tianchi.aliyun.com/competition/entrance/231573/information 先来导入用户申购赎回表，这个表单包含了用户的操作时间，操作记录，其中操作记录包含申购赎回两部分，时间单位精确到天，金额精确.
金融预测
JacquelineLan的博客
01-09 611
一周算法实践进阶day3：模型融合 import pandas as pd from sklearn.model_selection import train_test_split import numpy as np from sklearn.preprocessing import StandardScaler from sklearn.linear_model import Logistic...
RNN.rar_RNN 时序预测_RNN时序_rnn预测_时序预测_预测
09-23
时序预测是RNN的核心应用之一，它涉及到根据历史序列数据预测未来的趋势或值。在本讨论中，我们将深入探讨RNN在时序预测中的原理、实现以及其优缺点。 ### RNN的基本结构 RNN的设计旨在处理具有时间依赖性的序列...
基于多重分形分析法与模糊神经网络的金融时序预测技术研究.pdf
09-25
本文探讨了一种基于多重分形分析法与模糊神经网络的综合预测评判模型，旨在提高金融时序预测的准确性和可解释性。多重分形分析法（MF-DFA）是一种用于分析非平稳时间序列的方法，特别适用于复杂动力系统的混沌特性...
金融时序自适应神经网络预测算法.pdf
09-27
本文首先介绍了金融时序预测的重要性和挑战，然后讨论了神经网络在金融时序预测中的应用，包括RBF神经网络的基本设计和自适应神经网络预测算法的原理。 RBF神经网络是一种新颖的前馈型神经网络，具有较高的运算速度...
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07-24
时序数据预测综述 时序数据预测是指使用过去的时间序列数据来预测...时序数据预测有广泛的应用前景，例如金融预测、气象预测、交通预测等等。时序数据预测可以帮助我们更好地理解和预测未来事件，从而进行更好的决策。
【2022新书】机器学习在金融时间序列分析与预测中的应用
数据派THU
11-27 527
来源：专知 本文为书籍介绍，建议阅读5分钟 这本书是一个真实世界案例的集合，说明了如何处理具有挑战性和波动的金融时间序列数据，以更好地理解他们的过去行为和对他们的未来运动的可靠预测。这本书是一个真实世界案例的集合，说明了如何处理具有挑战性和波动的金融时间序列数据，以更好地理解他们的过去行为和对他们的未来运动的可靠预测。它演示了如何应用统计学、计量经济学、机器学习和深度学习的概念和技术来构建稳健的预...
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04-19 488
本数据来源于https://tianchi.aliyun.com/course/courseConsole?spm=5176.12282070.0.0.764c290a2RIpBY&courseId=192&chapterIndex=10&sectionIndex=1 本是天池的课堂，不过讲的不是太清楚，所以后面的变量控制，清洗数据都是按照自己的想法 import p...
金融时序预测task2
baidu_41253024的博客
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本次组队学习的内容 1箱形图 箱形图（Box-plot）又称为盒须图、盒式图或箱线图，是一种用作显示一组数据分散情况资料的统计图。因形状如箱子而得名。在各种领域也经常被使用，常见于品质管理。它主要用于反映原始数据分布的特征，还可以进行多组数据分布特征的比 较。箱线图的绘制方法是：先找出一组数据的上边缘、下边缘、中位数和两个四分位数；然后， 连接两个四分位数画出箱体；再将上边缘和下边缘与箱体相连接，中位数在箱体中间。 2 kdeplot(核密度估计图) 核密度估计（kernel densi..
金融时间序列分析_写给你的金融时间序列分析：补完篇
weixin_39972768的博客
12-01 1980
摘要本文介绍时间序列分析中的 GARCH 模型，阐述使用 mean model 和 volatility model 对收益率序列联合建模的方法。1 引言之前，我们推出了《写给你的时间序列分析》系列，通过四篇文章介绍了金融数据时序分析建模的基础知识。这四篇文章的内容分别为：基础篇：介绍金融时序特性和进行时间序列分析的目的；解释时间序列分析中的核心概念：自相关性。初级篇：说明时间序列建模的过程；介绍...
金融时间序列分析——学习金融时间序列之间的时序关系
m0_37876745的博客
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这是一篇ICASSP 2018里的文章，文章 LEARNING TEMPORAL RELATIONSHIPS BETWEEN FINANCIAL SIGNALS 这篇文章提供的是一个分析金融时序之间temporal关系的方法 1.通过市场敏感性因子alpha，自相关参数gama，关系参数omiga提供了两个标的之间的关联以这三者为参数来构造了一个回归模型 总体来说分为如下的几个部分 首先定义了这个回归任务的形式，标准的回归任务是一个这样的形态， 文章中加入了一个factor ϕ，得到了如..
关于金融数据的模型预测调优过程
m0_55364883的博客
05-07 632
关于金融数据的模型预测调优过程 改进前： 选取600028中国石化的股票作为实验数据，分别选取2019年1月1日到2020年1月1日的数据作为训练集，2020年1月1日到2021年1月1 日的数据作为测试集，选取2021年4月26日当天的数据作为predict来检验模型预测情况。下面是运行情况。 改进1： 继续选取600028中国石化的股票作为实验数据，分别选取2018年1月1日到2020年1月1日的数据作为训练集，2019年1月1日到2021年1月1 日的数据作为测试集，选取2020年4月7日到202
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