金融建模时序预测 总结

最新推荐文章于 2023-06-12 17:58:07 发布
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1金融时序预测用过去的特征预测未来的结果，因此与传统依靠标签的数据集不同，不能采用随机分割的方式，因为连续性的时间特征

2 对于时序特征中的缺失值，既可以采用传统的均值填充，向下向上填充，也可采用预测填充

3 考虑金融数据中特有特征的影响，如购入数量，赎回量等，并且需要考虑波峰，波谷等的影响

4 加入随机因子对时序预测有很大作用

5 考虑周期性的影响

baidu_41253024
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