金融时间序列分析——学习金融时间序列之间的时序关系

这是一篇ICASSP 2018里的文章，文章

LEARNING TEMPORAL RELATIONSHIPS BETWEEN FINANCIAL SIGNALS

这篇文章提供的是一个分析金融时序之间temporal关系的方法

1.通过市场敏感性因子alpha，自相关参数gama，关系参数omiga提供了两个标的之间的关联 以这三者为参数来构造了一个回归模型

总体来说分为如下的几个部分

首先定义了这个回归任务的形式，标准的回归任务是一个这样的形态，

 

文章中加入了一个factor ϕ，得到了如下的形式：

 

而文章中给了一个这样的形态：

 

其原因是由于正则化的最小二乘使所有参数的惩罚系数相等，因此文章提出了上式中的正则化方法，这会给关系系数的大变化增加代价，同时迅速动态地适应市场变化。

 

更多的内容可以看文章中的第二节。