信贷风控拒绝客户的捞回策略详解

一、拒绝捞回的概念和目的

拒绝捞回是指从风控系统拒绝的用户中，根据某些条件筛选出一部分用户予以通过。

经过风控系统的层层筛选后，拒绝样本中坏客户比例相对于通过样本更高（好、坏客户的定义是根据所需控制的风险目标决定，并不是绝对的）。但是任何风控系统都无法完美区分开好客户和坏客户，因此在拒绝样本中也有一定比例的好客户。关注“金科应用研院”，回复“csdn”领取风控资料合集。

从拒绝的客户中捞回一部分相对优质的客户，是一种冒险的尝试。如果使用恰当，在一定程度上可以减少获客成本，提高金融机构的整体收益。反之，可能会造成一部分的坏账损失。所以怎么做好风险和收益的平衡是关键。在做之前，要考虑目前业务的实际情况，如果现阶段的逾期表现良好且稳定，做捞回是可以一定程度上提升业绩的，逾期情况不太好的话还是要谨慎考虑。

二、我们该如何做拒绝捞回？

通过率和逾期率，是衡量风控系统是否满足需求的两个重要指标。

在申请规模不变的情况下，通过率的提升意味着扩大资产规模，而逾期率的下降则意味着盈利增加；在调整风控策略和模型之后，最理想的情况是通过率提升，而逾期率降低。

通过风控回捞来深度挖掘拒绝客群中的优质客群，是当前信贷场景优质客群稀缺的情况下，实现资产规模扩大，盈利增加，提升信贷业务绩效的重要途经之一。

1.确认风控回捞的目标

在实施风控回捞之前，需要根据具体的信贷场景需求来确定回捞的目标，即最终通过率提升的比例以及逾期率是否需要降低以及降低的比例。

2.寻找合适的规则

反欺诈规则：

反欺诈规则是风控的第一条防线，对于被反欺诈规则拒绝掉的客户，不要去放开，不要去做任何尝试，否则一旦坏账爆发，是承担不起的。

多头规则：

多头规则是目前进行捞回拒绝客户的一个重点调整规则。

每家金融机构都对自己的多头规则有一个阈值设定（比如80%），当大于阈值的时候，那么客户全部拒绝。那么在进行客户捞回的时候，便可以尝试将阈值增加（比如90%），同时选择一些单位好，收入比较稳定，有资产的客户，做捞回的尝试。

3.常用的拒绝捞回方法

常用的拒绝捞回方法是迭代法：

当客户申请贷款的时候常用的是申请评分卡，进行评估接受或者拒绝申请客户以及评估申请客户违约的风险。通过LR模型将申请客户的各个条件转化为变量，从而生成一个分数，大于这个分数的客户通过，然后进入到后续的额度策略，低于这个分数的客户拒绝。

1）降低分数阈值：
为了增加一部分捞回客户，我们通常会通过策略将通过客户的分数阈值降低（比如原来是700分通过，现在改成680分）。

2）增加规则：
在降低了通过客户的分数阈值的时候，再增加一些强规则（比如年龄、工作单位、收入等），便于整体策略的实施。

3）捞回客户监控：
对捞回客户进行单独监控，当捞回客户满足整体风险要求时，保持日常关注，当表现期完整时，则可以成为通用的一套规则，当捞回客户风险明显提高时，则返回第一步，评估分数阈值的降低是否合理，如此反复，最终确定是否需要进行捞回客户。

4.评估捞回客户风险

当决定对客户进行捞回的时候，决定了要变更的规则，下一步就是开始设置对照组进行参考，接着从业务量影响最小的开始做实验，并设置一定的不良率阈值范围。

比如大盘的不良率阈值范围是3%，那么对照组的不良率阈值范围就设定在1.5%，当超过一定阈值的时候，就要仔细判断究竟合不合适，避免最后鸡飞蛋打。

5.捞回客户的监测

对捞回客户的监测也极为重要，毕竟是在较多的坏客户中寻找好客户。

因此，捞回客户的风险情况是完全未知的，需要每天关注回捞比例是否稳定，若出现大的波动需排查原因。并随着时间推移，回捞放款客户开始出现贷后表现，则需关注该部分客户的逾期情况，是否符合逾期，并与同时期通过客群进行对比，是否有较大差异。

1）贷前监控：
主要监测捞回人群的稳定性。整体而言，捞回人群应该相对平稳，如果突然发现某一天，捞回人群数量急剧增加，那么就要关注，是否捞回策略已经被进行攻击。

具体地，可参考统计以下指标：

捞回(动支/借据)订单=命中捞回策略flag的(动支/借据)订单

捞回笔数占比=捞回笔数/总笔数

捞回金额占比=捞回金额/总金额

件均=金额/笔数

2）贷后监控：
监控的主要就是贷后的风险指标表现，比如首逾率、vintage表现，尤其和大盘的表现进行对比，一旦发现势头不对，就需要排查问题原因。

结语

拒绝回捞是一种盘活存量客户的冒险尝试，毕竟从原本拒绝的人群中给予放款，是在下探风控的边界，虽然初衷是在于提升交易额，但稍有不慎就会让风险上升。

为了有效控制捞回客户的风险，我们还可以从哪些方向着手呢？我认为，其他优化空间在于：

1）降低额度：控制风险敞口；

2）提高利率：用大盘余额的1%-2%先做小范围的尝试，同时将这些客户的利率适当的提高、采用单笔授信的方案，以更高的利率来覆盖更高的风险；

3）控制期数：将客户的分期期数减少（比如先开始设立1期、3期），等捞回客户整体稳定了以后，再逐渐扩大捞回客户范围。