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1.MSE损失函数
损失函数是机器学习与深度学习里面的重要概念。从名字上就可以看出，损失函数(Loss Function)反应的是模型对数据的拟合程度。一般来说，损失函数越小，说明模型对数据的拟合也越好。同时我们还希望当损失函数比较大的时候，对应的梯度也会比较大，这样梯度下降的时候更新也会快一些。
线性回归中，最常用的就是最小平方误差(MSE)了。MSE也相当简单:
L
o
s
s
m
s
e
=
∑
i
=
1
n
(
y
i
−
y
~
)
2
Loss_{mse} = \sum _{i=1} ^n(y_i - \tilde{y}) ^ 2
Lossmse=i=1∑n(yi−y~)2
其中，
y
i
y_i
yi为样本的真实值，
y
~
\tilde{y}
y~为预测值。
MSE的意义相当明确：如果预测值与真实值的欧式距离越大，损失函数越大。欧式距离越小，损失函数越小。同时，求导也是相当容易：
∂
L
∂
θ
=
2
∑
i
=
1
n
(
y
i
−
y
~
)
∂
y
~
∂
θ
\frac{\partial L}{\partial \theta} = 2 \sum _{i=1} ^n(y_i - \tilde{y}) \frac{\partial \tilde y}{\partial \theta}
∂θ∂L=2i=1∑n(yi−y~)∂θ∂y~
其中，
θ
\theta
θ是模型中待训练的参数。
一般来说，MSE是个很中庸的选择。用了MSE，一般不会有什么大毛病，但同时也不要指望他有特别优秀的表现。
2.Sigmoid一般不与MSE配合使用
上面求MSE导数的时候，注意到最后有一项是 y ~ \tilde y y~对参数求导。在深度学习里，Sigmoid函数是常见的激活函数。特别注意的是，当使用Sigmoid做激活函数的时候，损失函数不能选择MSE。因为Sigmoid的导数为 f ( x ) ( 1 − f ( x ) ) f(x)(1-f(x)) f(x)(1−f(x))。假设当预测值为 f ( x ) = 1 f(x)=1 f(x)=1而真实值为0的时候，此时虽然 ( y i − y ~ ) (y_i - \tilde{y}) (yi−y~)很大，但是 f ( x ) ( 1 − f ( x ) ) f(x)(1-f(x)) f(x)(1−f(x))太小接近0，收敛速度同样很慢。
3.常见的损失函数与激活函数的组合
3.1 MSE + Sigmoid以外的激活函数
第二部分特意提到，MSE一般不与Sigmoid函数配合使用。
3.2 Cross Entropy + Sigmoid
前面我们提到Sigmoid函数的导数为
f
(
x
)
(
1
−
f
(
x
)
)
f(x)(1-f(x))
f(x)(1−f(x))。所以我们的损失函数最好是分母上有这一项。所以一般使用交叉熵作为损失函数:
J
(
θ
)
=
c
o
s
t
(
h
θ
(
x
)
,
y
)
=
−
y
i
l
o
g
(
h
θ
(
x
)
)
−
(
1
−
y
i
)
l
o
g
(
1
−
h
θ
(
x
)
)
J(\theta)=cost(h_{\theta}(x),y) = -y_ilog(h_{\theta}(x)) - (1-y_i)log(1-h_{\theta}(x))
J(θ)=cost(hθ(x),y)=−yilog(hθ(x))−(1−yi)log(1−hθ(x))
3.3 Softmat + Cross Entropy / log-likehood
对于多分类问题，Softmax是常用的方式。Softmax本质上是一个归一化变换，能将普通的输出变成一个概率输出。
4.KL散度
如果我们有另一个独立的随机变量x相关的事件B，该怎么计算它们之间的区别？
此处我们介绍默认的计算方法：KL散度，有时候也叫KL距离，一般被用于计算两个分布之间的不同。看名字似乎跟计算两个点之间的距离也很像，但实则不然，因为KL散度不具备有对称性。在距离上的对称性指的是A到B的距离等于B到A的距离。
举个不恰当的例子，事件A：张三今天买了2个土鸡蛋，事件B：李四今天买了6个土鸡蛋。我们定义随机变量x：买土鸡蛋，那么事件A和B的区别是什么？有人可能说，那就是李四多买了4个土鸡蛋？这个答案只能得50分，因为忘记了"坐标系"的问题。换句话说，对于张三来说，李四多买了4个土鸡蛋。对于李四来说，张三少买了4个土鸡蛋。选取的参照物不同，那么得到的结果也不同。更严谨的说，应该是说我们对于张三和李四买土鸡蛋的期望不同，可能张三天天买2个土鸡蛋，而李四可能因为孩子满月昨天才买了6个土鸡蛋，而平时从来不买。
KL散度的数学定义：
对于离散事件我们可以定义事件A和B的差别为
D
K
L
(
A
∣
∣
B
)
=
∑
i
P
A
(
x
i
)
l
o
g
(
P
A
(
x
i
)
P
B
(
x
i
)
)
=
∑
i
P
A
(
x
i
)
l
o
g
P
A
(
x
i
)
−
P
A
(
x
i
)
l
o
g
P
B
(
x
i
)
D_{KL}(A||B) = \sum_i P_A(x_i)log\left(\frac{P_A(x_i)}{P_B(x_i)}\right) = \sum_i P_A(x_i)logP_A(x_i) - P_A(x_i)logP_B(x_i)
DKL(A∣∣B)=i∑PA(xi)log(PB(xi)PA(xi))=i∑PA(xi)logPA(xi)−PA(xi)logPB(xi)
对于连续事件，将求和改为积分即可。
D
K
L
(
A
∣
∣
B
)
=
∫
a
(
x
)
l
o
g
(
a
(
x
)
b
(
x
)
)
D_{KL}(A||B) =\int a(x) log\left(\frac{a(x)}{b(x)}\right)
DKL(A∣∣B)=∫a(x)log(b(x)a(x))
由上面的公式可以看出:
K
L
散
度
=
交
叉
熵
−
熵
KL散度 = 交叉熵 - 熵
KL散度=交叉熵−熵
5.交叉熵
交叉熵的定义:
H
(
A
,
B
)
=
−
∑
i
=
1
n
A
(
x
i
)
l
o
g
(
B
(
x
i
)
)
H(A, B) = -\sum_{i=1}^n A(x_i)log(B(x_i))
H(A,B)=−i=1∑nA(xi)log(B(xi))
参考上面的KL散度公式:
D
K
L
(
A
∣
∣
B
)
=
∑
i
P
A
(
x
i
)
l
o
g
P
A
(
x
i
)
−
P
A
(
x
i
)
l
o
g
P
B
(
x
i
)
=
−
H
(
p
(
x
)
)
+
(
−
∑
i
P
A
(
x
i
)
l
o
g
P
B
(
x
i
)
)
D_{KL}(A||B) = \sum_i P_A(x_i)logP_A(x_i) - P_A(x_i)logP_B(x_i) = -H(p(x)) + (-\sum_i P_A(x_i)logP_B(x_i))
DKL(A∣∣B)=i∑PA(xi)logPA(xi)−PA(xi)logPB(xi)=−H(p(x))+(−i∑PA(xi)logPB(xi))
在机器学习或者深度学习中，经常需要做的就是评估label 与predict之间的差距，这个时候用KL散度就刚好符合要求，即
D
K
L
(
y
∣
∣
y
~
)
D_{KL}(y|| \tilde y)
DKL(y∣∣y~)。由于KL散度前面那部分的
−
H
(
y
)
-H(y)
−H(y)是不变的，所以优化的时候，只需要关注交叉熵就可以了。因此，一般在算法中直接就是用交叉熵做loss用来评估模型的好坏。
参考文献：
1.https://www.zhihu.com/question/65288314
2.https://blog.csdn.net/tsyccnh/article/details/79163834 一文搞懂交叉熵在机器学习中的使用，透彻理解交叉熵背后的直觉
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