时间序列：时间序列模型---一般ARMA过程（The General ARMA Process）

本文是Quantitative Methods and Analysis: Pairs Trading此书的读书笔记。

把AR(p)和MA(q)混合形成一个新的模型ARMA(p,q)模型。

ARMA(p,q)模型的时间序列如下式子：

 其实，ARMA也是由白噪声的历史数据线性组合一下构造出来的。注意，两个ARMA序列相加仍然是ARMA序列。