60天均线偏离率因子分析结果

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因子公式：

        60天均线偏离率 = (收盘价 - 60天均价)/60天均价

测试时间：

        2022-1-1——2022-12-31

测试结果：

	1D	5D	10D
Ann. alpha	-0.172	-0.199	-0.129
beta	-0.057	0.015	0
Mean Period Wise Return Top Quantile (bps)	-33.688	-33.816	-27.822
Mean Period Wise Return Bottom Quantile (bps)	-18.103	-12.046	-11.695
Mean Period Wise Spread (bps)	-15.585	-21.712	-15.907
IC Mean	-0.043	-0.069	-0.08
IC Std.	0.169	0.148	0.141
Risk-Adjusted IC	-0.257	-0.468	-0.564
t-stat(IC)	-3.922	-7.134	-8.595
p-value(IC)	0	0	0
IC Skew	-0.086	-0.047	-0.223
IC Kurtosis	-0.468	-0.395	-0.348

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