Copula二维最全代码,包括边缘分布的拟合寻优,联合分布的拟合寻优及蒙特卡洛数据模拟代码
案例包括4部分:
1-变量x1的边缘部分拟合,提供了正态分布、对数正态分布、伽马分布、威布尔分布、指数分布、瑞利分布等6种常见边缘分布(仅支持正数),6种分布的ks检验及寻优确定x1的最优边缘分布
2-变量x2的边缘部分拟合,其他同1
3-copula的拟合寻优,具体包括Gaussian、t、Frank、Gumbel、Clayton等5种常用copula函数,计算内容包括偏度、峰度,copula参数的拟合,5种copula的上下尾部相关系数,5种copula的AIC和BIC值,Kendall秩相关系数和Spearman秩相关系数,Copula的密度函数和分布函数图,根据平方欧氏距离求取最优copula
4-根据前3步得到的结果,进行蒙特卡洛模拟及等概率转换得到实际尺度下的数据结果
matlab代码,笔者根据大量顾客的各种需求总结而成,备注非常详细,根据自己需要修改案例数据即可
温馨提示:此单为最全2维copula代码,代码可以正常运行
YID:92200704867972966
Matlab编程
Copula二维最全代码
引言:
在金融学、统计学、风险管理等领域中,Copula函数作为模型中的一个重要部分,被广泛应用于描述随机变量之间的相关性。Copula函数通过将多变量的边缘分布和联合分布分离,能够更准确地捕捉到变量之间的依赖关系。本文旨在介绍Copula二维最全代码的使用和案例应用,包括边缘分布的拟合寻优、联合分布的拟合寻优及蒙特卡洛数据模拟代码。
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变量的边缘部分拟合
在Copula模型中,变量的边缘部分是描述各个随机变量单独分布的部分。本代码提供了正态分布、对数正态分布、伽马分布、威布尔分布、指数分布、瑞利分布等6种常见边缘分布的拟合方法。对于每种分布,我们提供了ks检验方法和寻优算法,以确定最优边缘分布。这里需要注意的是,边缘分布仅支持正数。 -
Copula的拟合寻优
Copula模型的核心在于寻找合适的Copula函数来描述变量之间的相关性。本代码提供了5种常用的Copula函数,包括Gaussian、t、Frank、Gumbel、Clayton。我们从多个角度计算Copula的参数,如偏度、峰度等统计指标,并通过最小化平方欧氏距离来确定最优Copula函数。此外,我们还计算了不同Copula函数的上下尾部相关系数、AIC和BIC值以及Kendall秩相关系数和Spearman秩相关系数,以全面评估Copula模型的性能。 -
蒙特卡洛模拟及等概率转换
基于前两步得到的边缘分布和Copula函数,我们可以进行蒙特卡洛模拟,并将生成的数据结果转换为实际尺度下的数据。通过大量实际案例的应用,我们总结了笔者编写的Matlab代码,代码可根据实际需求进行灵活修改。代码备注非常详细,供用户参考和使用。
结论:
本文介绍了Copula二维最全代码的使用和案例应用。通过边缘分布的拟合寻优、Copula函数的拟合寻优及蒙特卡洛数据模拟,我们能够准确描述随机变量之间的相关性,并生成实际尺度下的数据。这一代码在金融学、统计学、风险管理等领域具有广泛的应用前景。
温馨提示:
本代码是一套完整且详细的Copula二维最全代码,能够正常运行。代码通过大量顾客需求的总结而成,具备较高的实用性和可操作性。用户可以根据自身需求修改案例数据,并根据代码中的备注进行调整。
总结:
本文围绕Copula二维最全代码展开,介绍了其在金融学、统计学、风险管理等领域的重要性和应用价值。通过边缘分布的拟合寻优、Copula函数的拟合寻优及蒙特卡洛数据模拟,我们能够准确地描述变量之间的相关性,并生成实际尺度下的数据。本代码是一套完整且实用的工具,用户可以根据自身需求进行案例的修改和调整。希望本代码能为程序员社区的读者们提供帮助和启发,推动技术的发展和应用的创新。
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