概率论-2.1 随机变量及其分布(重点:右连续的来源)

随机变量意义：用数字化形式表示随机现象结果
随机变量本质：定义在样本空间上的实值函数X=X(w)，w为空本空间上的样本点(x不一定是数字型，但随机变量X一定是数字型)
数字型随机变量：事件结果为数字
数字型随机变量：事件结果为非数字(例:对产品是否合格的检验)
离散型随机变量：有限或可列
连续性随机变量：充满某一区间或不可数
区别于微积分，概率论中的变量取值随机且服从某一分布
分布函数：
随机变量X属于[负无穷 正无穷]，设x为任一常数，称F(x)=P(X<=x)为X的分布函数，记作X~F(x)
分布函数基本性质
单调性：对任意x1<x2，都有F(x1)<=F(x2)
有界性：0<=F(x)<=1
右连续性：对任意x0都有，lim(x->x0+0) F(x)=F(x0)
单调性证明
设x1<x2，都有F(x2)-F(x1)=P(x1<X<=x2)，由概率的非负性可知P>=0恒成立
于是有F(x2)-F(x1)=P(x1<X<=x2)>=0，F(x2)-F(x1)
有界性证明
F(x)=P(负无穷<X<=x)，P与F象的集合相等，而0<=P<=1，于是有0<=F(x)<=1
有以上两条可知，分布函数是在R上单调非减且值域为[0, 1]的函数
右连续证法一
设有x1 >x2>x3>xn>…>x0，F(x1)-F(x0)=P(x0<X<=x1)=P(U x(i+1)<X<=xi)，i为1,2,…,n…
P(U x(i+1)<X<=xi)= U P(x(i+1)<X<=xi)=lim(i->正无穷) (F(xi)-F(x(i+1))（可列转换极限）
lim(i->正无穷) (F(xi)-F(x(i+1))= lim(i->正无穷) (F(x1)-F(x(i))
lim(i->正无穷) (F(x1)-F(x(i+1))= F(x1)-lim(i->正无穷) F(x(i+1)
lim(i->正无穷) F(x(i+1)= lim(n->正无穷) F(xn)（由假设可得）
综上
F(x1)-F(x0)= F(x1)-lim(n->正无穷) F(xn)
F(x0)=lim(n->正无穷) F(xn)
右连续证法二
设有x1>x2，则有F(x2)-F(x1)=P(x1<X<=x2)
lim(x2->x1+0) F(x2)-F(x1)= lim(x2->x1+0) P(x1<X<=x2)
上式x2取到的是x1的右极限，而P(x1<X<=x2)的右端取到的也是x1的右极限
于是此时lim(x2->x1+0) P(x1<X<=x2)的区间长度为0
推出lim(x2->x1+0) P(x1<X<=x2)=0
(核心:P左端取的是x1的极限，右端取的也是x1的极限，随机变量取值区间长度为0，于是有P=0)
离散随机变量的概率分布：
设X为一个离散随机变量，X的所有可能取值是x1，x2，…，xn，…，则称X取xi的概率 pi=p(xi)=P(X=xi)，i=1，2，…，n，…为X的概率分布列，记为X～{pi}

离散随机变量分布列满足性质：非负性，正则性，右连续
离散随机变量分布函数：F(xn)=Sum(P(xi))，i从1到n
单点分布(退化分布)：

连续随机变量的概率分布(概率密度函数)与其分布函数
设随机变量X的概率密度函数为f(x)
则X=x1的概率为P(X=x1)=f(x1)*dx
X在x1到x2之间的概率为P(x1<X<X2)=Sum(P(xi))=积分符f(x)dx，x属于(x1, x2)
F(x2)-F(x1)=P(x1<X<X2)=积分符f(x)dx，x属于(x1, x2)
x1趋于负无穷时
F(x2)=P(X<X2)=积分符f(x)dx，x属于(负无穷, x2)
分布函数满足的基本性质：单调性，正则性，连续性(左右连续)
(补充:分布函数左右连续的证明)