概率论第二章 随机变量及其概率分布

一、随机变量及其分布函数

1、随机变量  

随机变量X,Y,Z是定义在样本空间Ω上的实值函数X=X(ω)，ω∈Ω

①离散型   取值是一个一个的，分布函数 用分布律表示

②连续型   取值是连续的，分布函数 用积分表示(下限为-∞，上限为x)   

引进连续型随机变量的目的：把微积分引进来（考的多）

离散型随机变量 

连续型随机变量 

---

2、分布律(概率分布)

注意：分布律（又称概率分布）只有离散型随机变量有，概率密度（又称密度函数）只有连续性随机变量有。

离散型…分布律：随机变量X的可能取值+各可能值的概率

写法一：

写法二： 

题型：给出离散型随机变量的分布率，要求写出分布函数

 

 通法：

 

 等号写在左边。概率值相加。

分布律的性质/充要条件  

①各可能值的概率都≥0 ②各可能值的概率之和是1

---

3、随机变量X的分布函数F(x)

分布函数F(x)是定义在(-∞,+∞)上的一个实值函数。F(x)的值等于随机变量X在区间( -∞,x ]内取值的概率，即事件“X≤x”的概率。

分布函数的性质/充要条件  ①单调不减②F(-∞)=0,F(+∞)=1③右连续

分布函数的其他性质：

分布函数的三个充要条件要背住！

题型：离散型随机变量的分布函数F(x)，可作出新的分布函数(四选一)

原理：分布函数的充要条件 ①单调不减②F(-∞)=0,F(+∞)=1③右连续

步骤

1、计算新函数的F(-∞)和F(+∞)，看是否符合充要条件

2、看是否右连续     若F(x)右连续→ 新函数F(2x)也右连续

3、看是否单调不减

题型：给定离散型随机变量的分布函数F(x)，求概率P{X=1}。

原理：P{X=1}= F(X)-F(X-0)= F(X+0)-F(X-0)    右极限-左极限

步骤：计算新函数的F(-∞)和F(+∞)，看是否符合充要条件

题型：离散型随机变量的分布函数F1(x)，F2(x)，组合成新的函数F(x)=aF1(x)-bF2(x),求参数a和b。

原理：函数F(x)成为某一随机变量的分布函数的充要条件 ①单调不减②F(-∞)=0,F(+∞)=1③右连续

步骤

1、计算新函数的F(-∞)和F(+∞)，看什么情况下符合充要条件

2、看是否右连续    函数F1(x)、F2(x)右连续 →组合成新函数 F(x)=aF1(x)-bF2(x)也右连续

3、看什么情况下单调不减

---

4、概率密度(密度函数)

定义：

连续型随机变量的分布函数F(x)一定是连续函数（变上限积分函数一定连续），但其密度函数f(x)不一定是连续函数。

 概率密度(密度函数)的性质/充要条件

①概率密度≥0 ②概率密度在-∞~+∞上积分=1

类似于分布律(概率分布)的性质/充要条件：

密度函数的其他性质：

★连续型随机变量，等号差一点无所谓！

同理也有：P{ X＜k }= P{ X≤k }

原因：连续型随机变量在某一点的概率值为0。

也可用画图法求解相关题目：作出密度函数f(x)的图像，由图形面积推F(x)值。

分布函数F(x)是关于密度函数f(x)的定积分，定积分几何意义：图形面积

---

二、常用分布     背住五个B、P、U、E、N

特点，定义，记号、参数

离散型随机变量X服从：0-1分布、二项分布B(n,p)、几何分布、超几何分布、泊松分布P(λ)

主要背住二项分布B(n,p)、泊松分布P(λ)！！

0-1分布

二项分布

几何分布、超几何分布

泊松分布

---

连续型随机变量X服从：均匀分布、指数分布、正态分布

均匀分布

均匀分布的分布函数：

 

★常考的性质

X服从均匀分布时，求概率P{c≤X≤d}，不用傻傻的算定积分！！只用算长度之比

推广：X~U[a,b]，则P{X≤d}= (d-a)/(b-a)

---

指数分布

区别于泊松分布：  有k，没有x（指数分布有x，没有k）

指数分布的性质

★性质直接背结论！

无记忆性——条件概率（若X是某一元件的寿命，已知元件已经使用了s 小时(条件)，则它总共使用 t+s 小时的条件概率= 从开始使用时算起它至少使用t小时的概率 ）

注意：三个连续型随机变量的分布：均匀分布、指数分布、正态分布。均匀分布直接量尺寸，正态分布太复杂不好求积分，只有指数分布可以求积分（指数分布的三个性质一定要背出来！常考）

---

正态分布

正态分布的性质

 

★标准化：若X~N(μ,σ^2)，则(X-μ)/σ~N(0,1)

正态分布会用到查表，Φ(x)值一般很难由φ(x)积分得到，都由φ(x)图像对称性求得。

★正态题型四要素：查表、标准化、对称性、定参数或指数。

做题顺序：看正态表Φ(x)  有→查表，没有→

                  看Φ(x)  有→标准化，没有→

                  看φ(x)图形对称性、定参数

积分是不可能积的！！

题型：标准化+图形对称性

---

三、随机变量函数的分布

设X是一个随机变量，则关于它的函数Y=g(X)也是随机变量。

当X是离散型随机变量，Y=g(X)也是离散的。

★当X是连续型随机变量， Y=g(X)一般也是连续的，也会出现不离散也不连续的(考过一两次，强化班再讲)

如何求Y的分布？①公式法(积分代换,复杂易错,不用) ②定义法

 

定义法步骤：①写定义，记得移项 ②讨论范围，求积分 ③看端点

常考题型：已知X的分布，求Y=g(X)的分布。     ★属于我的易错点，知识盲区！

步骤：①写定义，记得移项 ②讨论范围，求积分 ③看端点

关键：如何对y的取值进行分类

可以记住结论，考过多次：若Y=F(X)，则Y~U(0,1).

题型：max、min

关键：P{max(X,2)≤y}= P{X≤y,2≤y}        逗号的含义是交，表示两个事件都发生