方差:描绘随机变量X的波动程度(一种特殊的期望)
定义:D(X)=E((X-E(X))^2),记作Var(X)
离散:Sum(((xi-E(X))^2p(xi))
连续:积分(X-E(X))^2p(x)dx(负无穷->正无穷)
标准差:德尔塔(x)=sqrt(Var(X))(统一量纲)
随机变量期望存在,方差不一定存在,方差存在期望一定存在(待证明)
方差的性质:
常数的方差为0
D(X)=E(X ^ 2)-(E(X)) ^ 2
Var(aX+b)=a^2*Var(X)(由此看出方差体现的是绝对波动)
切比雪夫不等式:
设随机变量X的期望和方差都存在
对任意常数c都有P(|X-E(X)| >= c)<=Var(X)/c^2或P(|X-E(X)| < c)>1-Var(X)/c^2
证明
P(|X-E(X)| >= c)= 积分P(x)dx 在|x-E(X)| >= c范围
|x-E(X)| >= c,则有|x-E(X)|^2 / c^2 >= 1
于是有积分P(x)dx 在|x-E(X)| >= c范围<= 积分|x-E(X)|^2 / c^2 *P(x)dx 在|x-E(X)| >= c范围= 1/ c^2 (积分|x-E(X)|^2 *P(x)dx 在|x-E(X)| >= c范围)=(1 / c^2)*Var(X)
若随机变量方差存在,则Var(X)=0的充要条件为P(X=a)=1,a为一常数
充分性显然,下面证明必要性
证法一
方差存在,则期望存在
Var(X)= 积分(X-E(X))^2*p(x)dx(负无穷->正无穷) =0
积分项大于等于0恒成立,积分结果为0,推出每一积分项为0,由因为p(x)不恒为0,则推出(X-E(X))=0恒成立
证法二