数学期望
离散型随机变量的数学期望
设随机变量 X X X的概率分布为
P { X = x k } = p k , k = 1 , 2 , ⋯ P \left\{X=x_{k}\right\}=p_{k},k=1,2,\cdots P{
X=xk}=pk,k=1,2,⋯
如果级数 ∑ k = 1 + ∞ x k p k \sum\limits_{k=1}^{+\infty}x_{k}p_{k} k=1∑+∞xkpk绝对收敛，则称为级数随机变量 X X X的数学期望或均值，记作 E ( X ) E(X) E(X)，即
E ( X ) = ∑ k = 1 + ∞ x k p k E(X)=\sum\limits_{k=1}^{+\infty}x_{k}p_{k} E(X)=k=1∑+∞xkpk
连续型随机变量的数学期望
设随机变量 X X X的概率密度为 f ( x ) f(x) f(x)，如果积分 ∫ − ∞ + ∞ x f ( x ) d x \begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx\end{aligned} ∫−∞+∞xf(x)dx绝对收敛，则称此积分为随机变量 X X X的数学期望或均值，记作 E ( X ) E(X) E(X)，即
E ( X ) = ∫ − ∞ + ∞ x f ( x ) d x E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx E(X)=∫−∞+∞xf(x)dx
例1：设随机变量 X X X的概率密度 f ( x ) = { x n n ! e − x x > 0 0 x ≤ 0 f(x)=\left\{\begin{aligned}&\frac{x^{n}}{n!}e^{-x}&x>0\\&0&x \leq 0\end{aligned}\right. f(x)=⎩ ⎨ ⎧n!xne−x0x>0x≤0，求 E X EX EX
∫ − ∞ + ∞ f ( x ) d x = ∫ 0 + ∞ x n n ! e − x d x = 1 ⇒ ∫ 0 + ∞ x n e − x d x = n ! \int_{-\infty}^{+\infty}f(x)dx=\int_{0}^{+\infty}\frac{x^{n}}{n!}e^{-x}dx=1 \Rightarrow \int_{0}^{+\infty}x^{n}e^{-x}dx=n! ∫−∞+∞f(x)dx=∫0+∞n!xne−xdx=1⇒∫0+∞xne−xdx=n!
其实在二维均匀分布和二维正态分布也证明过 ∫ 0 + ∞ x n e − x = n ! \begin{aligned} \int_{0}^{+\infty}x^{n}e^{-x}=n!\end{aligned} ∫0+∞xne−x=n!
E X = ∫ − ∞ + ∞ x f ( x ) d x = ∫ 0 + ∞ x ⋅ x n n ! e − x d x = 1 n ! ∫ 0 + ∞ x n + 1 e − x d x = ( n + 1 ) ! n ! = n + 1 \begin{aligned} EX=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx &=\int_{0}^{+\infty}x \cdot \frac{x^{n}}{n!}e^{-x}dx\\ &=\frac{1}{n!}\int_{0}^{+\infty}x^{n+1}e^{-x}dx\\ &=\frac{(n+1)!}{n!}=n+1 \end{aligned} EX=∫−∞+∞xf(x)dx=∫0+∞x⋅n!xne−xdx=n!1∫0+∞xn+1e−xdx=n!(n+1)!=n+1
性质
- 设 C C C是常数，则有 E ( C ) ≡ C E(C) \equiv C E(C)≡C
- 设 X X X是随机变量， C C C是常数，则有 E ( C X ) = C E ( X ) E(CX)=CE(X) E(CX)=CE(X)
- 设 X X X和 Y Y Y是任意两个随机变量，则有 E ( X ± Y ) = E ( X ) ± E ( Y ) E(X \pm Y)=E(X) \pm E(Y) E(X±Y)=E(X)±E(Y)
- 设随机变量 X X X和 Y Y Y相互独立，则有 E ( X Y ) = E ( X ) E ( Y ) E(XY)=E(X)E(Y) E(XY)=E(X)E(Y)
例1：设随机变量 X X X的密度为 f ( x ) f(x) f(x)，数学期望 E ( X ) = 0 E(X)=0 E(X)=0，说明 ∫ 0 + ∞ x [ f ( x ) − f ( − x ) ] d x = 0 \begin{aligned} \int_{0}^{+\infty}x[f(x)-f(-x)]dx=0\end{aligned} ∫0+∞x[f(x)−f(−x)]dx=0</
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