卡尔曼滤波中状态协方差P的表示形式不同造成的影响

递推最小二乘法中(我们在前面一篇文章中说了,卡尔曼滤波是递推最小二乘法的一种特殊情况),P有以下三种形式:

第一个:就是从原始的PK定义出发,结合观测更新公式推得的。

第二个:对第二种等式两边求逆,再用矩阵反演定理,求得。

第三个:把对PK的迹求偏导等于零得到的K带入第一种形式,得到。

至于影响,看例子

数学上看,这三种形式当然是一样的,但是牵涉到计算机的位数问题,优劣就体现出来了。


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