通俗解释EMA

最新推荐文章于 2025-04-08 20:28:09 发布
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分类专栏： 最优化方法 概率与统计 文章标签： 指数移动平均 深度学习 优化算法 训练稳定性 自适应优化
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一、概念

    EMA，全称是指数移动平均，是一种给予近期数据更高权重的平均方法，详细的介绍可以参考：深度学习： 指数加权平均。

二、在哪见过

    深度学习中常见的Adam、RMSProp和Momentum等优化算法内部都使用了EMA，由于使用了EMA这些算法常被称为自适应优化算法，可以随着训练过程的推移，自适应的调整参数的优化方向和步长，可以参考：深度学习中的Momentum算法原理。

三、提高训练稳定性

    假设有一个模型参数 \theta ，EMA在优化器层面是一种局部时间窗口的加权平均，它只能通过对过去一个小的时间窗口内的梯度做加权并更新模型参数 \theta，如下图所示的三个矩形框所示，每次反向传播之后，参数 \theta 的增量是一个加权平均后的梯度，模型参数每次都会更新（设g1，g2，g3是三次迭代通过EMA计算得到的梯度，每个箭头表示进行一次梯度更新）。

    如果进一步对g1，g2和g3进行一次EMA，并将EMA后的结果对参数 \theta 进行更新，那么参数\theta将会综合多个时间步的梯度信息，相当于进行了细粒度的平均，多个时间步的梯度综合了更加可靠的信息，模型训练的相应也会更加稳定。

四、参考

  1. 【炼丹技巧】指数移动平均（EMA）的原理及PyTorch实现
  2.   EMA(指数移动平均)及其深度学习应用
  3.   深度学习中的Momentum算法原理
  4.   深度学习： 指数加权平均

 

杜邦分析实战：如何用Python筛选高ROE股票？
AI天才研究院
04-26 366
在股票投资领域，筛选出具有高盈利能力的股票是投资者的重要目标之一。ROE（净资产收益率）是衡量企业盈利能力的关键指标，而杜邦分析则是一种深入拆解ROE的有效方法，能够帮助投资者更全面地了解企业的经营状况和盈利能力的来源。本文的目的是通过Python编程实现基于杜邦分析的高ROE股票筛选，为投资者提供一种量化分析的工具。范围涵盖了从杜邦分析的基本概念到Python代码实现，以及实际应用场景和相关资源推荐等方面。本文将按照以下结构进行组织：首先介绍杜邦分析的核心概念和相关联系，包括其原理和架构；
如何快速、准确地致富? 经济学相关概念及术语
AI天才研究院
08-05 874
1月份创造1百万美元并不是什么新鲜事。据报道，今年夏天谷歌发布了推出虚拟现实平台Horizon，一个全球第一家基于虚拟现实技术的创业公司，并宣布了计划上市。数字货币交易所币安推出了月初涨幅超过3%的产品，同样是数字货币领域的热门产品。有财经网站The Block进行调查显示，过去的一年里，美国人的平均存款金额超过了$1.7trn，其中比例高达41.9%。国内互联网金融平台支付宝于12月3日宣布完成A轮融资，估值接近2亿元人民币。所以，越来越多的人选择数字货币投资、支付宝交易或者进行网上贷款。
深度学习之指数移动平均模型(EMA)介绍
yueguang8的博客
06-03 8255
指数移动平均模型（Exponential Moving Average Model，EMA）是一种用于平滑时间序列数据的技术。它通过对数据进行加权平均来减少噪音和波动，从而提取出数据的趋势。 在深度学习中，EMA 常常用于模型的参数更新和优化过程中。它可以帮助模型在训练过程中更稳定地收敛，并提高模型的泛化能力。
EMA的计算原理和代码
07-23
EMA 是MA（平滑移动平均线）的另一种形式。全名“加权指数移动平均线”。
EMA注意力机制
pinglejun的博客
04-08 631
EMA注意力机制
EMA算法
Infinity的博客
09-21 1806
计算θ_t和上一轮EMA结果ema_{t-1}的加权平均,生成当前时刻的ema_t，不断迭代更新,记录每次训练的EMA参数。最终训练结束后,用训练过程中记录的EMA参数替换最终模型中原始的参数,从而获得一个泛化能力更强的模型。对于一个完整的模型,需要在每次训练迭代后调用类似上述的EMA更新代码,来维护每个参数的指数移动平均值,从而获得一个更加平滑和稳定的模型。在神经网络训练中使用EMA的主要目的是为了获取更加平滑和稳定的模型参数,从而提高模型的泛化能力。在每个训练迭代后,记录下当前模型参数θ_t。
指数滑动平均(EMA:exponential moving average)[转]
01-10 2652
摘自：https://www.cnblogs.com/wuliytTaotao/p/9479958.html 参考：https://www.investopedia.com/terms/e/ema.asp https://www.investopedia.com/terms/s/sma.asp 1. 用滑动平均估计局部均值 　　滑动平均(exponential moving average)，或者叫做指数加权平均(exponentially weighted moving average..
指数移动平均（EMA）
AI学长
03-08 2923
在深度学习中，经常会使用EMA（指数移动平均）这个方法对模型的参数做平均，以求提高测试指标并增加模型鲁棒。 实际上，EMA可以看作是Temporal Ensembling，在模型学习过程中融合更多的历史状态，从而达到更好的优化效果。 指数移动平均（Exponential Moving Average）也叫权重移动平均（Weighted Moving Average），是一种给予近期数据更高权重的平均方法。
指数移动平均（Exponential Moving Average, EMA）
qq_43538018的博客
01-03 2731
指数移动平均（EMA）是一种加权平均方法，用于计算一组时间序列数据的平滑平均值。它在计算平均值时，对近期数据赋予更高的权重，而对较早的数据赋予较低的权重。相对于简单平均值，EMA 更敏感于最新的数据变化。
P6详细解释
最新发布
05-08
需要注意的是，用户可能对某些术语不太熟悉，因此需要用通俗易懂的语言解释，同时保持专业性。此外，确保所有技术细节准确，符合YOLOv5的官方文档或相关论文的描述，避免错误信息。</think>### P6结构详细解析及与P2...
【LLM技术总结】DeepSeek训练篇
qq_43840665的博客
02-17 3905
系列综述：💞目的：本系列是个人整理为了学习的，整理期间苛求每个知识点，平衡理解简易度与深入程度。🥰来源：材料主要源于进行的，每个知识点的修正和深入主要参考各平台大佬的文章，其中也可能含有少量的个人实验自证。🤭结语：如果有帮到你的地方，就和！！🌈!!!
[量化指标]Ta-Lib指标详解与应用
te_sun的博客
08-08 5661
talib指标的解释、用法与理解
均线进阶之EMA：守住趋势，拒绝卖飞和站岗（含Python实战）
量化祛魅师 老Q。
03-01 1145
学习了上一节课之后，相信大家对于均线的认识已经基本到位了。但是均线也有其缺陷，比如中期缺陷虽然有支撑、阻力的作用，但是其延滞性非常明显，对于短线的波动不够敏感，往往不能真实反映某段时间的价格趋势。以下是本节课主要内容，所有内容不涉及任何股票和买卖建议，仅做技术研究！由此我们引出指数移动平均(EMA)这一指标，它在反映趋势快慢上有着先天的优势。EMA的金叉、死叉更难出现，因此其金叉、死叉往往更具确定性。
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【深度学习】关于EMA：指数移动平均
aixiaomi123的博客
03-27 2808
指数移动平均(exponential moving average)，也叫做权重移动平均(weighted moving average)，可以用来估计变量的局部均值，使得变量的更新与一段时间内的历史取值有关。它的意义在于利用滑动平均的参数来提高模型在测试数据上的健壮性。
EMA 计算
zkxshg的博客
01-19 1万+
一、目的： Input:有一组数据（收盘价为）：1,2,3,4,5,6,7, 求其EMA（c，5） Output:对应上面数据，X1，X2，X3，X4，X5分别对应3、4、5、6、7 1. EMA（c,5）＝5/15*X5+4/15*X4+3/15*X3+2/15*X2+1/15*X1＝(5*X5+4*X4+3*X3+2*X2+1*X1)/15 =5.67 2. MA(c,5)=(3+4+5...
【高效炼丹】指数移动平均（EMA）：深度学习中的神器
luxu1220的博客
05-09 7092
EMA的本质是对历史数据进行加权平均，其中每个数据点的权重随着它距离当前时间点的远近而不断减小。这样做的好处是可以有效地平滑时间序列数据，使其更加连续和稳定。 在深度学习中，EMA被广泛应用于优化器的更新、模型参数的平均等方面，可以帮助提高模型的性能和泛化能力。同时，由于EMA的计算方式简单且易于实现，因此也是深度学习中常用的技巧之一。
EM算法原理和推导
weixin_52862386的博客
01-02 738
本文详细描述了EM算法的导出过程（推导比较详细容易理解）以及算法收敛的证明
深入理解EMA和SMA
luhouxiang的专栏
10-07 9437
一直对EMA的理解都比较模糊，总是不能完全把握，因此，凡是牵涉到EMA的公式都搞不清其内在的数学模型是什么。刚好看到个文章，觉得写的很好。 参考内容：https://www.codeleading.com/article/9441142281/ EMA 公式：EMAtoday=α * Pricetoday + ( 1 - α ) * EMAyesterday; 其中，α为平滑指数，一般取作2/(N+1) 推导公式：EMA(X,N)=[2*X+(N-1)Y’]/(N+1) 下面是对于公式的拆解，分别解出当N=
jqdata ema
03-19
### 使用 jqdata 实现 EMA 计算 在 jqdata 平台中，可以通过内置的 `ta` 库或者自定义方式来实现 EMA 的计算。以下是两种常见的方法： #### 方法一：通过 ta-lib 调用 EMA 函数 如果 jqdata 支持集成 talib，则可以直接利用其提供的 `EMA` 函数完成指数移动平均线的计算。 ```python import talib as ta def calculate_ema(data, period=22): """ 利用 talib 计算 EMA 值。 参数: data: 输入数据序列（通常是收盘价） period: 移动平均周期，默认为 22 返回: ema_values: EMA 数组 """ ema_values = ta.EMA(data.values.astype(float), timeperiod=period) return ema_values ``` 此代码片段展示了如何基于输入的价格数据和指定的时间窗口长度调用 talib 的 `EMA` 函数[^1]。 #### 方法二：手动实现 EMA 公式 当无法依赖外部库时，可以按照标准公式自行实现 EMA 的逻辑。EMWA 是一种加权平均算法，在当前值的基础上赋予更高的权重给最近的数据点。 ```python def manual_ema(prices, window_size=22): """ 手动实现 EMA 计算。 参数: prices: 输入价格列表 window_size: 时间窗口大小 返回: list: 包含 EMA 结果的列表 """ multiplier = 2 / (window_size + 1) emas = [] sma_first = sum(prices[:window_size]) / window_size emas.append(sma_first) for price in prices[window_size:]: next_value = price * multiplier + emas[-1] * (1 - multiplier) emas.append(next_value) return emas ``` 上述代码实现了不借助任何第三方工具的手工版 EMA 运算过程[^2]。 另外需要注意的是，在实际应用过程中可以选择不同的 MA 类型作为参数传递到具体函数里去改变默认行为。例如 matype 变量决定了采用何种形式的均线进行处理[^3]。 综上所述，无论是选用已有的技术分析包还是自己编码构建模型都可以满足对于 jqdata 数据源上的 EMA 需求。
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