免费期货量化软件：学习如何设计一款布林带Bollinger Bands交易系统

我们将学习布林带，它测量数据在其平均值附近的离散度。该指标由约翰·博林格（John Bollinger）创造。 它由围绕 20 天移动平均线的两条波段构成，以测量数据（价格）在其均值（20 天移动平均线）周围的离散度。

布林带指标似乎与轨道线指数相同，因为它在价格周围也有两条波带。 但事实并非如此，因为布林带和轨道线之间的区别在于，布林带指标并没有以固定百分比绘制于移动平均线之外位置，因布林带指标的计算允许根据移动平均线的标准偏差扩张或收缩。 我们将在布林带定义章节或主题中了解这些，以及其它细节。

我们还将学习如何通过一些方式来使用布林格带策略，从而令我们的交易富有竞争力、并从中受益，这些肯定都会在布林带策略章节里涉及。

然后我们将进入本文最有趣的部分：如何准确可靠地在算法交易系统中运用这些策略，这是我们将在布林带策略蓝图和体系设计部分要探讨的内容。

请注意：

• 本文中的所有代码都将以 MQL5 编写，并将在赫兹期货量化上执行。

• 如果您想练习和提高学习能力，我建议您自行编写和执行代码。

• 因此，您需要 赫兹期货量化5终端来执行代码，需要 MQL5 的 MetaEditor 来编写代码，下面的示意图就是为它们准备的。

在设备上下载并安装 赫兹期货量化之后。 之后，您会发现 赫兹期货量化 窗口与下图相同：

​

编辑切换为居中

添加图片注释，不超过 140 字（可选）

当您打开 赫兹期货量化终端时，您可以按 F4 打开 MetaEditor，或者单击工具菜击，然后我们可以选择 MetaQuotes 语言编辑器。 以下示意图显示了如何从赫兹期货量化打开 MetaEditor，并编写代码：

​

编辑切换为居中

添加图片注释，不超过 140 字（可选）

​

编辑切换为居中

添加图片注释，不超过 140 字（可选）

下图显示打开 MetaEditor 编辑器窗口：

​

编辑切换为居中

添加图片注释，不超过 140 字（可选）

下图显示了如何创建新文件来编写您的代码：

​

编辑切换为居中

添加图片注释，不超过 140 字（可选）

1. 打开新建文件来编写智能交易系统

2. 打开新建文件来编写自定义指标

3. 打开新建文件来编写脚本

正如我经常提到的，在不同的事件中，编程或编码是一种神奇的工具，它令我们能够自动、准确地完成动作，从而让我们的生活变得轻松、顺利。 因此，在这类领域投资的一个重要目标就是，学习如何以适当的方式使用它，在生活的不同领域得到期望的目标。 说到交易，我需要想象一下，当您给电脑下达指令，让它替您做事；在您预期的时刻，电脑会毫无异议地遵照执行您的指令；如此，您就有时间去做任何其它事情，生活将会多么轻松愉快。 这是一种令人惊叹的生活方式，因此，以适合自己的方式，体会编码或编程的乐趣将是一个重要的目标，即便您为自己编码、或请别人为您编码。

免责声明 这篇文章的所有内容都是为了教学目的，而非为了其它目的。 因此，您应对根据本文内容采取的任何行动负责，因为本文内容不保证任何结果。

那么，我们通读文章来了解更多关于这个有趣的话题和指标。

布林带定义

波带交易的概念历史悠久、有趣，并在许多策略里所采用。波带交易主要基于在某种趋势指标之上和之下构建波带。

例如，我们可以基于移动平均线或轨道线，并按百分比距其上下偏移。 此外，还有两条平行线形成通道，分别位于价格上方和下方，可用于检测转折点。 但所有这些方法都是固定的，不会依据价格变动做出反应。 换句话说，它们不会随着价格波动而扩张或收缩。

布林带可以做到这一点，这在于它实现的具体算法。 我们将在本章节中看到指标计算的细节。

下图显示了轨道线指标的示例，及其依据价格的显示方式：

​

编辑切换为居中

添加图片注释，不超过 140 字（可选）

正如您在前一张图片中所见，我们有两条围绕价格的波带：下波带围绕着最低价位，上波带围绕着最高价位。 所以，我们需要知道的主要思想是，有很多方法是基于历史上的交易波带，最常见的是百分比波带。

依据交易波带的思路也开发出很多工具。 其中一个开发出的工具就是用于交易波带的布林带指标。 它不同于前面提到的方法，因为它的算法能够进行扩张和收缩。

布林带指标由 John Bollinger 于 20 世纪 80 年代初创建，他是金融市场和交易领域广受欢迎的专家之一。 他是一位 CFA（特许金融分析师）和 CMT（特许市场技术员）。

布林带指标是一款流行的技术指标，它衡量波动性，可以根据市场情况进行扩张和收缩。 它可用于所有金融市场，如股票、外汇......等等。现在，我们来谈谈布林带的构造：

就像我们之前提到的，交易波带的概念是从衡量一些趋势指标的中心开始的。 然后我们在这些衡量值的上下构造波带。 对于布林带指标，趋势中心的衡量是简单移动平均值，波带则由移动标准偏差的波动性度量确定。

布林带指标：

• 它衡量数据在其平均值（移动平均值）周围的离散度。

• 它是一个波动性指标。

• 布林带和轨道线（或任何以固定百分比的交易波带）方法之间的区别在于，其它指标采用或高于或低于移动平均线的特定百分比，但布林带采用的是移动平均线的标准偏差。

• 波动性增加时，波带自动扩张，波动性降低时，波带则自动收缩。 这样的动态特性令它们即使采用标准设置也能适用于不同的证券。

• 布林带是一款交易工具，可用于判定交易的入场和离场点。

• 波带通常用于判定超买和超卖状况。

• 它可以用来识别 M 形顶部和 W 形底部，或者判定趋势的强度。

下面的公式显示了如何计算布林带：

​

编辑切换为居中

添加图片注释，不超过 140 字（可选）

现在我们来看一个计算布林带的示例：

假设我们有 20 个交易日的收盘价，如下表所示：

天数	收盘价 $
1	20
2	30
3	35
4	30
5	40
6	45
7	50
8	55
9	40
10	45
11	50
12	35
13	40
14	50
15	60
16	65
17	70
18	60
19	70
20	75

​

编辑切换为居中

添加图片注释，不超过 140 字（可选）

因此，布林带的计算将如下所示：

​

编辑切换为居中

添加图片注释，不超过 140 字（可选）

​

编辑

添加图片注释，不超过 140 字（可选）

调整设置：

现在，如果有人问我们是否可以通过任何其它方式调整布林带的设置，从而适用于我们的策略或交易计划，答案是肯定的，我们当然可以这样做，尤其是经过调整和测试，它能给我们带来优良的结果。 我们还必须知道，布林建议对标准偏差乘数做一些小的调整。 我们还必须知道，改变移动平均线的周期会影响标准偏差的计算周期。 布林还建议，如果我们采用 50 周期的简单移动平均线，则将标准偏差乘数增加到 2.1；如果我们采用 10 周期的简单移动平均线，则将其减少到 1.9。

如今，在当前世界中，我们不需要手动计算它，因为在 赫兹期货量化中已经为我们准备好了内置指标。 下图展示了如何将其添加或将指标附加到图表上。 在赫兹期货量化 中选择插入菜单：

​

编辑切换为居中

添加图片注释，不超过 140 字（可选）

然后选择指标，再选择趋势，之后选择布林带：

​

编辑切换为居中

添加图片注释，不超过 140 字（可选）