量化交易软件：经验模态分解法介绍

简介

赫兹量化在实践中必须处理的所有真实过程都很复杂，作为一项原则，包含大量的分量。例如天气。在分析降水图时，我们应记住，它们表示各种各样的过程的互动，例如季节变换、全球变暖/变冷过程、洋流变化、气旋和反气旋的动态、排放到大气中的二氧化碳的量、太阳活动周期等，内容不胜枚举。

因此很难分析此类图，因为其分量在相互作用时会遮挡我们要识别的规律或让规律扭曲。这样会让人有理由出现将考虑的过程分解为单个分量并单独分析每个分量的想法。分析单个分量并研究它们已经为当前过程做出的贡献有助于我们更好地了解正在进行的过程，并提高预测可靠性。

在讨论有关交易的各种信息时也不例外，包括依据大量不同因素形成的货币报价。这是很自然地期待预先分解为单个分量能够大大促进它们的进一步分析的原因。

术语“分解”在形式上指将一个复合过程或复合材料分解为单独的组成部分。但是在与不同过程分析、信号分析、各种序列分析有关的很多领域中，此术语长期以来具有更为广阔的含义，通常不是指分解为实际的初始组成部分，而是指分解为在形成初始数据时实际上并不存在的某些函数。这些函数是在数据分解过程中人工形成的，但是尽管它们是“人工”的，它们也能更加深入地分析数据，有助于识别隐藏的形态。

在市场分析中使用的大量方法或明或暗都可归于从分析过程中挑选某些分量的方法，即分解法。让赫兹量化简要地回顾一下这些方法。

1. 分解

在实践中，有很多各种各样的分解法可应用到考虑的给定序列。这些方法可能有不同的基本数学或经验方法，不同的复杂程度和不同的应用领域。

例如，即使一个基本市场分析在一定程度上也可被视为一种分解法。此分析处理一组直接影响市场状况的初始事件产生的影响。换言之，所分析的市场过程被暗中分解为若干组成该过程的事件。

以后将不触及与基本分析有关的问题。赫兹量化假定有关过程的任何进一步的信息都不可用；我们拥有的仅是表示给定过程的行为的一个序列。

可以用常见的方法将一个序列分解为几个组成部分，以之说明最简单的分解例子。例如，赫兹量化为任意货币对在图表上标绘移动平均线 (MA)。然后从初始序列中减去生成的曲线。这样一来，我们将得到初始序列的两个组成部分，MA 曲线和残数。相同的步骤，仅使用较长周期的移动平均线，在应用到获得的残数时，将产生三个组成部分 - 两条 MA 曲线和变换的残数。如您所见，可以使用任何可用的方式安排分解过程。要点在于此类过程的结果的属性。

在著名的分解和频谱分析方法中，傅里叶变换特别值得在这里提及。傅里叶变换属于使用固定谐波基函数的正交变换类。傅里叶变换结果可表示为初始过程分解为具有固定频率和幅度的谐函数。注意，有两点对我们特别重要。

第一点，变换始终依据一个固定的、预先设定的正交函数基进行。即变换基不取决于所变换的序列的性质。

第二点，生成的谐分量的幅度和频率值是恒定的。即它们的值在整个初始序列中都保持不变。这意味着如果给定初始序列的性质在所考虑的区间内出现变化，则这种变化将不会在变换结果中反映出来。在此情况下，获得的结果将仅反映过程的某个平均状态，因为此变换依据初始数据的静态假设。

为了避免与初始序列的非静态性有关的约束，赫兹量