量化交易软件：随机游走和趋势指标

最新推荐文章于 2024-10-04 22:36:54 发布

赫兹期货量化软件

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文章标签：人工智能机器学习算法

本文链接：https://blog.csdn.net/herzqt/article/details/132024430

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文章探讨了随机游走的概念及其在金融市场中的应用，特别是在交易策略中的角色。通过分析随机游走的特性，如反正弦律和醉酒水手理论，作者阐述了为什么在随机数据中长期交易会导致亏损。同时，文章提出了一种趋势指标，用于区分真实汇率与随机游走数据，并强调了实际市场中趋势的存在。此外，还建议使用模拟程序来测试交易策略，并提出了有趋势的随机游走模型作为测试工具。

摘要由CSDN通过智能技术生成

随机游走及其特性

赫兹量化先使用随机数生成器模拟掷硬币游戏的结果。那么，让正面为 +1，反面为 -1。第 i 次掷硬币的结果为 x (i) = p (1/2)，其中 p (1/2) 为一个函数，取值为 +1，其概率为 1/2 以及 -1，其概率同样为 1/2。

则随机游走将只是 x(i) 的和。为了简化，我们从零开始。

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图 1. 随机游走：（垂直轴 - 线条上的当前位置，水平轴 - 时间步数）

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随机游走经过充分的研究，并且具有某些显著的特性。让我们总结一下对我们有用的特性：

反正弦律。赫兹量化掷硬币的时间越长，随机游走位置穿越零值的次数就越少。
大约 90% 的时间随机游走位于零值的一侧。实际上，这两条理论在实际交易中毫无用处。赫兹量化基本上只需要它们来强调实际货币汇率与随机游走之间的差异。
随机游走图是不规则碎片形，即随着比例的变化，它保持与本身类似。不规则碎片形是一个优美的词，如同不规则图像一样。随机游走的统计参数在比例上保持不变时，这点非常有用。
醉酒水手理论。随机游走是醉酒水手在花钱之后，离开酒馆，以和步数（或掷硬币的次数）的平方根成正比的平均速度走过的轨迹。这是一条非常有用的理论，因为它允许我们评估事件的随机性或非随机性。如果我们在掷 100 次硬币中神奇地掷出 65 次正面，则我们非常幸运，或者我们应该分享部分奖金及此类奇迹的用处？

随机游走可用于交易。实际上，长久以来，学生们已经注意到这种现象，并且在课间休息时玩“正面或反面”的游戏。随机游走可用于组织一个赌博市场。当前市场中的所有交易规则都适用，但是代替采有货币汇率，赫兹量化采用随机游走汇率。同平常一样，将有一些收取点差、手续费和税费的中间人。但是我们将善意地请求他们从现在起不要拿走任何东西了，并且不要破坏我们的游戏。

关于交易的一些解释：

使用随机游走，能够猜测随机游走位置在下一时刻将移往何处。
在经过足够多的时间步长之后，位置可以从任意距离上的零值移到正值或负值。
平均而言，没有任何一个交易系统能够以随机游走汇率实现既不赢，也不输。在这里，值得指出，尽管这是一个赌博市场，交易系统的余额也可能变为负数。赫兹量化以有限时间步数进行交易。在掷最后一次硬币时，所有交易结束。“平均而言”一词的意思是“对所有可能的值的集合取平均值”。如果交易系统预付款受限并且无法进入负值，则以下说法成立：任何依据随机游走数据积极交易的系统都将一直亏钱，直到全部赔光为止。
如果我们允许中间人从每笔交易中抽取少量点差，则资金将以与交易数量成正比的速率减少。有中间人交易时的最佳策略是根本不参与。如果您真的想交易，则您的最佳下注是将所有一切都放在一笔交易中。在这种情形下，赢的概率最大，但是仍然小于 0.5。
大多数指标和 EA 交易将采用随机游走数据。其中很多将提供买入或卖出信号。但是它们的信号绝对是没有意义的。在使用随机游走数据进行交易并存在中间人的情形中，正确的 EA 交易应只提供一个建议：“不要入市”。
任何依据随机游走数据的交易策略的 Z 帐户的值通常以零为中心分布。对于某些随机游走数据，Z 帐户的具体值并不会突显某个交易策略的特征。在使用随机游走数据时，所有的猫都是灰猫，在某种意义上所有交易策略都是一样的。交易策略的不同之处在于猜测将来变化的方式，而随机游走的位置是不可预测的。
在随机游走数