量化平台分类:
- 本地:MC、TB、WH、TS、MT4
- 云端:聚宽、优矿、米筐、bigquant
- SDK/量化API: 万得、东财choice、掘金量化
- 开源框架:PyCTP、Vnpy、zipline、quicklib
使用平台的优点:
- 省时省力,无需收集清洗数据
- 无需编写复杂的回测引擎
- 有大量集成好的函数使用
使用平台的缺点:
- 无法导入数据;数据有问题就没辙
- 无法自定义下单算法
- 很多限制,如日线只能用收盘价买卖
- 编程语法不统一
- 收费(按年、按手续费比例)
- 有bug只能忍
- 策略安全性
双均线策略?
通过建立m天移动平均线,n天移动平均线,则两条均线必有交点。若m>n,n天平均线“上穿越”m天均线则为买入点,反之为卖出点。该策略基于不同天数均线的交叉点,抓住股票的强势和弱势时刻,进行交易。
https://www.joinquant.com/view/community/detail/7f93868fc490a937122366a0ec9aa388 (双均线策略)
动量策略?
以动量因子为主的单因子策略一般被定义为动量策略(Momentum Strategy)。“动量”和“反转”是一对绕不开的冤家,如果上述策略中选择的是回报排名最低几只就变成反转策略了,