终于有人将金融风险管理讲明白了

hzbooks

于 2021-04-13 07:00:00 发布

阅读量3k

点赞数 1

文章标签：大数据机器学习人工智能 xhtml android模拟器

本文链接：https://blog.csdn.net/hzbooks/article/details/115683737

版权

互联网金融结合大数据和机器学习，发展出智能风控和反欺诈技术，以应对互联网贷款中的欺诈风险和信用风险。文章介绍了风险管理的类型、策略和重要性，强调了风险评估、差异化定价和整体利润优化在贷款业务中的关键作用。

摘要由CSDN通过智能技术生成

互联网金融是传统金融业务与新兴互联网技术结合的一个交叉领域，例如互联网公司开展的金融业务，或者金融机构的线上化服务，都属于互联网金融的范畴。与传统金融行业的线下模式相比，互联网金融以网络和通信技术为载体，受众群体更广，辐射场景更多，服务效率更高，符合“普惠金融”的核心理念。然而在互联网金融业务的开展过程中，由于机构人员与客户并没有实际接触，因此金融风险无处不在。在此背景下，依托于大数据和机器学习的智能风控与反欺诈技术应运而生，为互联网金融行业的健康发展锦上添花。

作者：蔡主希

来源：华章计算机（hzbook_jsj）

互联网金融的发展和现状

广义的互联网金融（简称“互金”）包括互联网贷款、第三方支付、众筹、数字货币、网上银行等多种商业模式。其中互联网贷款无疑是起步最早且体量最大的一个场景，截止到2018年末，我国互联网贷款余额超万亿，覆盖了上百家金融机构。可以说国内互联网金融的发展史也是互联网贷款的兴衰史。

国内互联网贷款起源于2007年，当时的背景是中国经济发展达到了一个新高度，消费金融、小微金融需求空前旺盛；同年11月阿里巴巴在港交所上市，标志着国内互联网行业已经初具规模。在此基础上，2007年6月阿里巴巴与建行推出了“e贷通”产品，被视为互联网贷款的雏形；2007年7月国内第一家P2P平台拍拍贷在上海注册成立，标志着P2P行业的开端。

2008年～2014年是互联网贷款的发展阶段。首先是政策上的扶持，小贷牌照被下放到地方的金融机构，省级金融办拥有最终的批复权，大大降低了机构的准入门槛。其间，头部的互联网公司如阿里、腾讯、京东等纷纷成立小贷公司，杀入互联网金融行业。其次，P2P业务蓬勃发展，不少P2P公司考虑到合规的需求也申请了小贷牌照。这两方面因素促使国内小贷公司数量在那几年快速增长。

2015年～2018年，随着“助贷”模式的兴起，互联网贷款行业进入井喷阶段。2015年两款标志性的贷款产品“蚂蚁花呗”和“微粒贷”正式上线，连接了银行的资金和互联网公司的流量，也点燃了整个市场的热情。在这个阶段，国内小贷公司累计超过8000家，互联网贷款余额进入万亿规模。

随着2016年《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》（即我们常说的“P2P管理办法”）、2019年《数据安全管理办法》、2020年《商业银行互联网贷款管理办法》等规定相继出台，国内的互联网贷款行业逐步告别高杠杆、高风险的野蛮扩张时期，转而进入风险可控的健康发展阶段。在强调合规的现状下，银保监会对于各家互联网金融机构的风险管理能力提出了更高的要求，大数据、机器学习等金融科技技术必然会在互联网贷款发展的下一个阶段扮演更加重要的角色。

风险管理类型划分

互联网金融行业中的风险主要可以分为两类：欺诈风险和信用风险。

这两类风险产生的原因和背后的规律存在一定差异，因此需要风控人员采用不同的手段去甄别和预防。然而，这两类风险都会造成贷款的逾期和不良，轻则对于金融机构造成经济上的损失，重则引发严重的品牌和舆论危机，金融机构将陷于难以挽回的境地。

欺诈风险是指借款人带着欺诈的目的来申请贷款，资金被成功获取后再难收回。这是信贷场景中危害较大的一类风险，占比较低，但是必须严格防范。另外，欺诈风险存在专业性、团体性、变化性等特质，互联网金融行业的快速发展催生了一大批“羊毛党”和“黑中介”，他们通常拥有专业的欺诈技术，并且以团伙形式出现，不断攻击着各个平台的风控漏洞，长期考验着风控人员博弈的能力。

欺诈风险多发生在贷款的申请和支用阶段，由于手段样式繁多，目前业界对欺诈风险并没有明确的类型划分。笔者结合自身业务经验，将欺诈风险从如下三个角度进行分类：

从欺诈意愿上分为第一方和第三方；
从欺诈主体上分为账户级和交易级；
从欺诈组织上分为个人和团伙。

信用风险则是信贷场景中另一类较为常见的风险，与欺诈风险相比，信用风险出现频率更高，是贷款逾期和不良的最主要因素。个体的信用通常可以从还款意愿和还款能力这两个方面来衡量，一个信用良好的借款人一定是同时具有较强还款意愿和较高还款能力的人。深究信用风险的产生，主要还是个体的信用状况与平台方授予的额度、利率不匹配所导致的，并且由于个体信用会随着贷款的不同阶段而发生变化，因此对于信用风险的管理必定是贯穿准入、贷前、贷中、贷后整个贷款的生命周期。

欺诈风险和信用风险管理环节的组合顺序如图1所示，在风险可控的前提下，尽量提升各个环节之间的转化率。